Проблемы и перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

Скоринг - системы  опираются на методологии, позволяющие  автоматизировать процедуру классификации  клиентов по уровню их надежности. В  простейшем варианте скоринг - система  оценивает клиента-заемщика по некоторому набору его характеристик, числовому значению каждой из которых соответствует свой уровень значимости, выражаемый в баллах. Итоговая оценка клиента, получаемая суммированием всех набранных баллов, позволяет отнести клиента к определенной группе риска, тем самым, зафиксировав соотнесенный с этой группой предельный размер кредита, который можно предоставить данному заемщику без залогового обеспечения.

Скоринг при оценке кредитоспособности частных  заемщиков появился в банках в  качестве компромисса: кредитный комитет физически не способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке, а наращивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Математическая модель, лежащая в основе кредит - скоринга, попытка с помощью формальных критериев выявить заемщика, который будет платить, желательно по своей доброй воле. Скоринг-система должна обеспечить заемщикам возможности получения кредита без залога; ускорения процедуры выдачи кредита; самостоятельного формирования списка документов, которые следует предоставить банку (система способна оценивать заемщика по широкому перечню параметров).

Скоринг - система должна обеспечить банкам возможности ускорения процесса обработки кредитных заявок; сокращения численности банковского персонала; экономии за счет использования персонала более низкой квалификации; повышения степени объективности и единообразия критериев при оценке заявок кредитными инспекторами во всех отделениях банка; контроля всех этапов рассмотрения заявок, включая процесс формирования оценок, на основе данных информационной системы, что позволяет регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке, централизованно вносить коррективы в методологию оценки и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

В своем  большинстве, какие бы математические основы не закладывались в скоринговую модель, она представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков и определяется по формуле (2)³⁵

                            S = а1´Х1 + а2´Х2 + ... + ак´Хк,                                 (2)

где S - значение скоринга;

XI, Х2... Хк - параметры клиента, входящие в оценку его кредитного качества;

а1, а2... ак - веса, характеризующие значимость соответствующих параметров  клиента  (факторы  риска  его  кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга.

Д. Дюран  на основе накопленных наблюдений выявил группу факторов, позволяющих оценить  надежность заемщика и степень кредитного риска применительно к потребительскому кредитованию. Он вывел конкретные коэффициенты:

• Возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,3);
• Пол: женщина - 0,4, мужчина - 0;
• Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум - 0,42);
• Профессия: 0,55 - с низким риском, 0 - с высоким риском, 0,16 -  другие профессии;
• Работа   в   отрасли: 0,21 - предприятия   общественного   сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;
• Занятость: 0,059 за каждый год работы на данном предприятии (максимум - 0,59);
• Финансовые показатели: 0,45 - при наличии банковского счета, 0,35 - при владении недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по страхованию жизни.

Клиент,  набравший более   1,25  балла,  относился Д.  Дюраном к группе  незначительного или умеренного риска, а набравший менее этого  числа считался нежелательным для банка.

В российских условиях чистое применение коэффициентов  Д. Дюрана невозможно.

Перед тем, как принять решение, выдавать кредит или нет, производится сбор информации о клиенте - заемщике.

Собираются  анкетные данные, на основании которых  и рассчитывается скоринг - оценка, выражаемая в баллах.

Накапливаемые в системе данные могут быть использованы для:

- изучения  и классификации типов клиентов;

- анализа   кредитных   предпочтений   и   потребностей   в   различных  продуктах;

- оценки   качества   кредитного   портфеля   и   бизнеса   (по  различным направлениям и регионам);

- оценки  вероятного отклика различных  клиентов на предложение им 
различных продуктов.

Преимущества  данного метода: снижение уровня невозврата кредитов, быстрота оценок, возможность эффективного управления кредитным портфелем, простота использования.

Важно отметить, что скоринг-система позволяет  значительно снизить вероятность  субъективного (в негативном плане) влияния кредитного инспектора на процесс  принятия решения, сокращая до минимума время обработки заявок на получение ссуды.

Метод оценки платежеспособности заемщика является более сложным и обычно используется при выдаче кредитов на неотложные потребительские нужды. Оценка риска  формируется на основе заключений экспертов или кредитных инспекторов.

При этом используются документы с места  работы о доходах и удержаниях, анкетные данные. Определяется среднемесячный доход, соответственно скорректированный, с учетом срока кредита. Учитываются  так называемые влияющие факторы: обеспечение кредита, остатки задолженности по ранее полученным кредитам, замечания структурных подразделений банка (службы безопасности, юридической службы). Оценка платежеспособности требует рассмотрения достаточно большого числа документов, что позволяет сформировать более качественный кредитный портфель банка. Кредитная организация сама определяет, каким методом ей пользоваться, однако мировой опыт свидетельствует о том, что системы оценки риска, основанные на математических моделях (в том числе скоринг-системы), являются более надежными и эффективными.

Приведенные методики носят формализованный  характер, поэтому при оценке возможности  кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

Кредитный инспектор, как сотрудник, несущий ответственность за работу с конкретным заемщиком, должен быть уверен в том, что клиент сознает моральную ответственность за полное и своевременное погашение кредита. В ходе анализа цели кредитования, указанной в заявке раскрываются намерения заемщика. Кредитный инспектор должен удостоверится в том, что клиент точно указал, на что будут использоваться полученные средства, а также оценить, насколько указанная цель согласуется с кредитной политикой банка и существует ли у заемщика искреннее желание выплатить кредит. Опытные кредитные инспектора сами заполняют заявку вместо того, чтобы позволить заемщику сделать это самостоятельно. Задавая клиенту соответствующие вопросы по мере заполнения заявки, квалифицированный инспектор может лучше понять, насколько данная заявка отвечает предъявляемым со стороны банка требованиям к качеству кредитов. Устные ответы клиента могут содержать гораздо больше информации о характере и истинной цели кредитования, чем сведения, изложенные в письменном виде.

Инспектора  по потребительскому кредитованию обращают особое внимание на увеличение долга относительно ежемесячного и ежегодного дохода клиента. Большинство кредитных инспекторов неодобрительно относятся к появлению «пирамиды долга», когда физическое лицо берет кредит у одного кредитора для уплаты в пользу другого кредитора, а также к значительной или растущей задолженности по кредитным карточкам. На основе подобных фактов делается вывод о наличии или отсутствии у клиента навыков управления денежными средствами. Клиенты, у которых подобные навыки отсутствуют, могут взять на себя слишком много долговых обязательств и столкнуться с серьезными трудностями с своих отношениях с банком.³⁶

Андерайтинг

Состоятельность заемщика выражается в его платежеспособности и кредитоспособности.

Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) физического лица своевременно и в полном объеме погашать свои денежные обязательства (долги). Кредитоспособность - это способность и готовность физического лица своевременно и в полном объеме гасить свои кредитные долги (основную сумму долга и проценты). Кредитоспособность - понятие более узкое, чем платежеспособность. Чтобы решиться выдать кредит данному" заемщику, банку достаточно убедиться в его кредитоспособности.

Андерайтинг – это самый первый аспект с которым сталкивается любой банк при работе с клиентом. Под андеррайтингом понимается – оценка плате и кредитоспособности заемщика, а также качества предмета залога. После выноситься либо коллегиальное, либо индивидуальное решение о предоставлении кредита.

Разные  банки применяют различные стандарты  адреррайтинга. Можно выделить 3 основных подхода:

1. Банк  работает по стандартам андеррайтинга  крупных финансовых организаций,  осуществляющих выкуп пула кредитов. При этом банк остается обслуживающим агентом после продажи пула кредитов. Такой метод позволяет решить проблему ликвидности активов и позволяет снизить затраты на разработку и внедрение собственных систем андерайтинга. К недостаткам данного метода следует отнести то что, не учитывается специфика, каждого конкретного банка. Также банку следует сопоставить свои операционные расходы, связанные с предоставлением кредита с процентами и комиссиями, полученными за период до продажи актива, и расходы на обслуживание проданных кредитов с сервисной комиссией.

2. Банк  разрабатывает собственные стандарты  андеррайтинга и сервисные продукты, ориентируясь на свою специфику  и стратегию. Этот подход позволяет  более полно удовлетворить потребности  клиентов, тем самым, расширяя  клиентскую базу. К недостаткам такого метода следует отнести, низкую ликвидность активов в краткосрочном периоде, связанную со сложностью оценки не стандартизированного пула кредитов. И дополнительные затраты на разработку и внедрение собственных программ кредитования.

3. Банк  работает и по стандартам андерайтинга  крупных финансовых организаций,  и по собственным стандартам. Этот подход сочетает в себе  все преимущества вышеназванных  моделей (широкий охват рынка+ликвидные  активы), однако имеется опасность  конкуренции собственных кредитных продуктов с кредитными продуктами крупных финансовых организаций в случае совпадение сегмента рынка, тогда банку придется расставлять приоритеты в соответствии с собственной стратегией на ипотечном рынке, которая может идти в разрез со стратегией крупных финансовых организаций, осуществляющих выкуп пула кредитов. Риски применения такой системы, значительно выше, чем двух предыдущих.

Выводы  по главе 2:

1. По данным BusinessVision, проводившего опрос среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Нижнего Новгорода и др. в 2012г. в 41 % случаев потребительский кредит брался с целью приобрести бытовую технику, в 37% - для покупки компьютерной техники, в 15% - одежды, в 6% - автомобиля, в 1% случаев - на другие нужды (покупка жилья, лечение, туризм)

2. Структура рынка потребительского кредитования в течение 2012 г. претерпела некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом. В частности, структура рынка несколько сместилась в пользу целевых кредитов (автокредитование, товарное кредитование, ипотека), доля которых выросла примерно на 10 %. Наиболее быстрорастущим сегментом рынка было автокредитование, доля которого выросла более чем на 7 %. На целевые кредиты по итогам 20012г. пришлось порядка 62 % объема портфеля кредитов, выданных физическим лицам.

3. В региональной структуре рынка по-прежнему доминировал Центральный федеральный округ, на который пришлось порядка 30 % всех выданных кредитов. На втором месте по объему выданных кредитов оказались Приволжский и Сибирский федеральный округ, на которые пришлось 20 % и 15 % рынка соответственно. В целом, структура рынка кредитования физических лиц отражает уровень экономического развития регионов и их долю в общероссийском ВВП.

4. Привлекая  потенциального заемщика, банки предлагают все новые схемы потребительского кредитования. В основе которого два принципиальных механизма. Первый - кредитование покупок в конкретном магазине. Второй - свободный кредит, не привязанный к конкретной торговой точке, который выдается в отделении банка наличными, либо заемщику оформляют кредитную карту.

5. Факторы, определяющие  спрос на потребительские кредиты:  эффект психологического восприятия; эффект полезности; эффект дохода; эффект замещения; а также вкусы или предпочтения потребителей;число потребителей на рынке; денежные доходы потребителей; потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов.

6. Факторы, влияющие  на объем предложения потребительских кредитов в экономике: издержки, которые имеются у кредитных организаций при предоставлении потребительских кредитов, а также получаемая ими маржа (прибыль); ожидания изменения цен; число продавцов на рынке.

7. Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) физического лица своевременно и в полном объеме погашать свои денежные обязательства (долги).

8. Кредитоспособность - это способность и готовность физического лица своевременно и в полном объеме гасить свои кредитные долги (основную сумму долга и проценты). Кредитоспособность - понятие более узкое, чем платежеспособность. Чтобы решиться выдать кредит данному" заемщику, банку достаточно убедиться в его кредитоспособности.