Межбанковские расчеты

Многие банки  для поддержания и расширения полезных банковских связей идут на сокращение стоимости услуг в пользу корреспондентов. Известно, что банки, не имеющие достаточного престижа, не избираются в качестве корреспондентов и рискуют потерять свои позиции в деловом мире. Степень развития и количество корреспондентских связей могут стать основой для более глубокого подчинения одних банков другими. Практически все банки, осуществляющие расчеты при прямых корреспондентских отношениях с другими банками, проводят их с электронным исполнением платежей преимущественно на валовой основе. В целом сроки платежей здесь минимальные. Вместе с тем электронный способ перевода финансовой информации у нас не получил еще твердого юридического обоснования. Имеет место также и замедление движения средств, когда эти расчеты являются многоступенчатыми (в одной операции могут участвовать 3 — 4 банка). Однако разветвленная система прямых корреспондентских отношений приводит к рассредоточению денежных средств по многочисленным банкам-корреспондентам. Расчетные операции в этом случае носят локальный характер, так как затрагивают платежи клиентов ограниченного числа банков. Для полного удовлетворения потребностей клиентов банка в организации платежного оборота коммерческому банку необходимо было бы устанавливать прямые корреспондентские отношения условно с тысячей банков, т.е. открыть тысячу корсчетов, что для среднего банка неприемлемо. Кроме того, партнерство между банками в процессе установления корреспондентских отношений связано с рисками финансовой надежности контрагентов .и требует квалифицированного анализа результатов их деятельности. В ряде случаев такие расчеты при использовании кредитных линий могут быть даже опасны: неплатежеспособность одного из банков способна вызвать цепочку неплатежей, в результате чего пострадают клиенты банка. В конечном счете, при установлении корреспондентских отношений получение пользы для банка должно сопоставляться с издержками. Количество корсчетов должно быть оптимальным для обеспечения нормального процесса кредитно-расчетных взаимоотношений. Список банков-корреспондентов периодически должен пересматриваться для исключения наименее активных банков.

Возникают проблемы и в процессе проведения контроля за финансовым состоянием банков-корреспондентов. Анализ сложившейся системы проведения расчетов через взаимные корсчета банков показывает, что она менее эффективна по сравнению с глобальной валовой системой на базе РКЦ в связи с разрозненностью корсчетов и слабым взаимодействием между основными банками (банками, имеющими межбанковские расчетные центры по корсчетам). Корреспондентские банковские связи должны использоваться параллельно с последней и дополнять ее, что будет способствовать повышению эффективности функционирования российской платежной системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.

Банк концерна "А" с целью сказания финансовой помощи выдал ссуду 10 млн. руб. дочернему предприятию под 20% годовых сроком на 3 года. Проценты простые. Определить сумму возврата ссуды и доход банка.

Решение:

Сумма наращения  денег по простым процентам

S = P (1 + ni),

где P - сумма кредита;

n - срок кредита, лет;

i - процентная ставка.

Таким образом, сумма возврата ссуды составит:

S = 10 (1 + 3*0,2) = 16 млн. руб.

Доход банка  - разность между суммой выдачи и суммой возврата (т.е. величина процентов по ссуде):

16 - 10 = 6 млн. руб.

 

Задача 2.

Определить  проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 7 млн. руб., срок долга - 4 года по ставке простого процента, равной 10% годовых.

Решение:

Сумма наращения  денег по простым процентам

S = P (1 + ni),

где P - сумма кредита;

n - срок кредита, лет;

i - процентная ставка.

Таким образом, сумма накопленного долга составит

S = 7 (1 + 0,1*4) = 9,8 млн. руб.

Сумма процентов

J = S - P = 9,8 - 7 = 2,8 млн. руб.

Задача 3.

Вкладчик  внес 2 млн. руб. в банк под 50% годовых  на 5 лет. Проценты сложные. Какая сумма  средств вкладчика по окончании  срока? Чему равен доход вкладчика  за 5 лет?

Решение:

Наращенная  сумма денег по формуле сложных  процентов имеет вид

S = P (1 + i) ⁿ,

где P - сумма кредита;

n - срок кредита, лет;

i - процентная ставка.

Таким образом, сумма средств вкладчика по окончании  срока

S = 2 (1 + 0,5) ⁵ = 15,1875 млн. руб.

Доход вкладчика

J = S - P = 15,1875 - 2 = 13,1875 млн. руб.

 

Задача 4.

Банк взимает  за ссуду 40% годовых. За второй год установления банком маржа составляет 2%, за каждый последующий год 3%. Срок ссуды-5 лет. Размер ссуды-5 млн. руб. Найти сумму  возврата долга через 5 лет.

Решение:

Нестабильность  экономической ситуации вынуждает  банки использовать в кредитных  сделках изменяющиеся во времени, но заранее фиксированные для каждого  периода ставки сложных процентов. В этом случае наращенная сумма может  быть определена по формуле:

Таким образом, сумма возврата через 5 лет составит:

S = 5* (1 + 0,4) * (1 + 0,42) * (1 + 0,43) ³ = 29 млн. руб.

 

 

Задача 5.

Фирма планирует  кредит в сумме 10 млн. руб. при ставке 200% годовых. Каким должен быть срок ссуды, чтобы сумма возврата долга  составила не более 20 млн. руб?

Решение:

Очевидно, что  срок ссуды будет менее года, поэтому  для определения срока ссуды  в днях воспользуемся формулой:

,

где К = 360 дней.

 дней

Если фирма  хочет выплатить не более 20 млн. руб., она должна взять ссуду на 180 дней, т.е. на полгода.

 

Задача 6.

Контракт  на получение ссуды на 500 млн. руб. предусматривает возврат долга  через 30 дней в сумме 600 тыс. руб. Определить примененную банком учетную ставку (К=365 дней).

Решение:

 

Учетная ставка определяется по формуле: