Система управления рисками в банке

Эксперты считают, что сложная конъюнктура на финансовых рынках может воспрепятствовать  реализации планов по приватизации госбанков  в 2012 году. "Думаю, что в условиях роста политической нестабильности желающих покупать не будет. Приватизация будет отложена на 2014-2015 гг.", - прогнозирует вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. ""Окно" для приватизации банков в лучшем случае может открыться только во второй половине года, - добавляет аналитик ФЦ "Инфина" Вероника Чекина. - Не думаю, что правительство будет торопиться с приватизацией банков в 2012 году. Это все же слишком лакомые активы, чтобы продавать их задешево".

С учетом появившейся  информации о том, что решение  правительства приватизировать  госкомпании по цене не ниже первичного размещения акций не будет применяться к банкам, включенным в программу приватизации, шансы на ее проведение в 2012 году повысились, уверен г-н Осадчий: "С другой стороны, все по-прежнему будет зависеть от рыночных условий (согласно официальным заявлениям, решения по каждому объекту будут приниматься индивидуально), которые остаются неблагоприятными и какие-то значимые предпосылки для оптимизма пока отсутствуют".

Не исключает  возможности скорой приватизации госбанков  и главный экономист УК "Финам  Менеджмент" Александр Осин: "На мой взгляд, да, такое развитие событий вполне возможно. Президент Сбербанка Г. Греф 7 декабря заявил, что Сбербанк не будет проводить приватизацию до конца года, но не исключил, что это событие может состояться в январе. Зампред правления банка А. Карамзин пояснил, что скорость принятия данного решения "исчисляется днями". Позже Греф сообщил, что Сбербанк РФ будет готов к началу приватизации, если цена за одну акцию будет ближе к 100 рублям. Он особо подчеркнул, что окончательное решение о проведении приватизации 7,6%-ного пакета акций будет принимать основной акционер банка - Банк России". То есть, объясняет г-н Осин, в текущей ситуации властями движет не стремление продать госпакет подороже или "пока не цена упала", а стратегические цели развития бизнеса крупнейшего российского игрока банковского рынка и заинтересованность руководства Сбербанка в снижении своей зависимости от политики финансовых властей.

В то же время, снижение доли государства в крупнейших банках некоторые эксперты считают неоправданным в обозримой перспективе. "Сбербанк - не совсем "конкурентный банк". Его положение на рынке частных вкладов в целом близко к монопольному, а по ряду региональных рынков - и является монопольным. Похожая ситуация с долгосрочным кредитованием. Как следствие, процентная политика Сбербанка оказывает на рынок не меньшее, а может, и большее влияние, чем процентная политика ЦБ.

В этих условиях было бы крайне неосмотрительно со стороны ЦБ терять все рычаги влияния  на Сбербанк", - считает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики, финансовых рынков и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев.

 

 

 

 Заключение.

В данной работе банковский риск - риск, которому подвергаются коммерческие банки, опасность потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями.

Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты. Экономический (или финансовый) аспект заключается в том, что при правильной оценке риска (соответственно при выборе правильного решения о заключении или отказе от сделки) банк либо получает прибыль, либо избегает убытков. Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен ли банковский служащий, принявший конечное решение о заключении сделки, впоследствии не выполненной клиентом и поэтому принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям), нести ответственность за принятое им решение?

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную  структуру, то есть один вид риска  определяется набором других. Приведенный  перечень далеко не исчерпывающий. Его  разнообразие в немалой степени  определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.

На основании отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен  банк, и сделать выводы о возможности  заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.

Финансовая либерализация, ужесточение конкуренции и диверсификация ставят перед банками новые проблемы и способствуют возникновению новых  рисков. Без выработки новых способов управления, банки могут оказаться в кризисе, что и происходит со многими банками в России.

Хотя очень трудно дать точное определение хорошего управления, можно выделить несколько моментов, которые позволяют оценить качество управления. Для успеха в любом деле требуется лидерство и компетентность в стратегическом анализе, планировании, выработке политики и в управленческих функциях, внутренне присущих данному делу. Банки не являются исключением.

Цель управления рисками  заключается в том, чтобы максимизировать стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью риска.

Каждый элемент риска  требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно  директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

В данной работе был проведен анализ теорий банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, возможность применения этих методов в банковской системе России.

Созданная система по управлению рисками позволяет решать задачи процентной, ценовой и курсовой политики, а также регулирования кредитного риска. Процесс управления рисками осуществляется различными коллегиальными органами, поэтому необходима интеграция управления всеми видами рисков в единый блок. Требуется постоянно совершенствовать систему управления рисками на основе распространенных в современном банковском деле технологий, более широкого использования методов математического моделирования и развития системы контроля. Для такого совершенствования системы управления рисками необходимо повысить гибкость управления Банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, оптимизировать филиальную сеть с учетом экономических и социальных факторов, опережающими темпами развивать современные информационные технологии. Достижение поставленных целей невозможно без качественного повышения квалификации и профессионализма персонала, совершенствования системы мотивации и стимулирования кадров.

Практическое значение данной работы состоит в том, что  в ней раскрыты общие понятия  банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению. Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг. В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.

Таким образом, управление банковскими рисками должно удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, соответствовать общей рисковой политике банка, ориентированной на оценку совокупного риска и, во-вторых, отвечать целям специальной рисковой политики, в рамках которой оценивается каждый вид риска.

Управление каждым видом риска имеет свои особенности, и приемы и рассматривается в рамках управления эффективностью управления банком.

Анализ содержания указанных  банковских рисков позволяет сделать  следующие выводы:

1. Любой банковский риск приводит, в конечном итоге, к изменению (ухудшению) финансового состояния банка;
2. Банковские риски, с точки зрения движения финансовых ресурсов банка, можно сгруппировать следующим образом:

• прямые финансовые риски- риски непосредственно изменяющие величину прибыли банка в ходе проведения банковской операции: кредитный и страновой риски, включая риск международного перевода, рыночный риск, риск процентной ставки и риск ликвидности;

• функциональные и прочие риски- риски косвенно влияющие на финансовое положение банка: юридический риск, операционный риск и риск репутации.

 

Список использованной литературы.

Законодательные и нормативные документы

1. О банках и банковской деятельности: Закон РФ от 3.02.96 № 17-ФЗ, от 31.07.98 № 151-ФЗ, от 5.07.99 № 126-ФЗ, от 8.07.99 № 136-ФЗ // Консультант - плюс

2. Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБРФ от 16 января 2004 г. N 110-И // Консультант - плюс

3. О типичных банковских рисках: Письмо ЦБРФ от 23 июня 2004 г. N 70-Т

Книги, монографии, статьи

4. Банк: партнерство в бизнесе. — М.: Приор, 1994.

5. Банки и банковские операции./Под ред. Е.Ф. Жукова. М.: «ЮНИТИ».

6. Банковское дело: справочное пособие./Под ред. Ю.А. Бабичевой.

7. Банковское дело: справочное пособие, М.: «Экономика»,

8. Банковское дело: стратегическое руководство./ Под ред. В.Платонова, М. Хиччинса, М.:

9. Бор, В. В. Пятенко. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.,

10. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. - М.,

11.Воронин В.П., Федосова С.П. Деньги, кредит, банки. Учебн. пособие.- М.: Юрайт

12. Грязнов М.Б.Деньги, кредит. Банки. Омск: ОмГУ,

13. Деньги, кредит, банки./Под ред. О.И. Лаврушина.-М.: Финансы и статистика,

14. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн.: Меркаванне,

15. Долан Э.Дж, Кэмпбелл К, Р. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М., 1991.

16. Ефимова Л.Г. "Банковское право", издательство "Бек", М, 1994г.

17. Печенегина И.В. Банковские риски // «Профиль» № 20, 1998г.

18. Соколовский М.А. Система управления рисками // «Профиль» №22, 2000г..

19. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва, БибНКЦ, 1992 г.

20. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: МВ-Центр, 1995.

21. Севрук В.Т. “Банковские риски”, М.: Дело ЛТД., 1994.

22. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров.- М.: Советская энциклопедия, 1995.

23. Уткин Э.А.. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков. - М., 1996.

24. Финансово-кредитный словарь, т 3, М, 1994г.

25. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы №9, 2003.

Материалы ИНТЕРНЕТ

26. Виды банковского риска. www. bancrisk.ru

27. Банковский риск www. ret1.ru.

28. www. risk. ru