Теоретические подходы к управлению банком

Теоретические подходы к управлению банком

 

Подготовила Козлова Алина, гр. Э-233

 

Источник: Миллер Р.Л., Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело.

1) Теория  коммерческих ссуд, или доктрина  «реальных векселей»

 

Краткая характеристика: использование самоликвидирующихся (автоматически погашаемых) ссуд.

«+» Ссуды такого типа обеспечивают

банку постоянную ликвидность и прибыльность; в  этом случае активы и ликвидны, и прибыльны.

«-» Без центрального банка, который всегда готов обеспечить необходимую ликвидность банковской системы в целом, теория коммерческих ссуд выглядит незаконченной.

 

2) Теория  передаваемости

 

Краткая характеристика: ликвидность банка можно обеспечить, если определенная доля депозитов будет направлена на приобретение таких активов, для которых существует вторичный рынок.

«+» Высокая ликвидность, обеспеченная вторичными резервами.

«-» Теория нуждается в третьей стороне, например в Федеральной резервной системе, которая должна в определенный момент обеспечивать общую ликвидность банковской системы, используя инструменты денежно-кредитной политики

 

3) Подход  единого резервного фонда

 

Краткая характеристика: Подход начинается с установления руководством банка общего ожидаемого уровня ликвидности. Этот подход рассматривает все привлеченные средства банка (его пассивы) как единый фонд.

«+» Прежде всего средства из этого фонда идут на пополнение первичных резервов, а вторичные резервы являются для банка главным средством обеспечения ликвидности.

«-» 1) не существует объективного подхода к оценке «стандарта ликвидности»;

2) сделан  акцент на ликвидности, а не прибыльности;

3) Не берет в расчет взаимосвязанность активов и пассивов при формировании уровня ликвидности и прибыльности;

4) не  учитывает ликвидность портфеля выданных банком ссуд.

4) Теория  ожидаемого дохода

 

Краткая характеристика: рассмотрение портфелей выданных банком ссуд в качестве источника ликвидности.

«+» Ипотечные ссуды могут рассматриваться в качестве источника ликвидности, так как обычно погашаются заемщиком через серию выплат: портфель выданных банком ссуд обеспечивает постоянный приток доходов и повышает ликвидность банка.

5) Подход  конвертируемости банковских средств

 

Краткая характеристика: Конкуренция со стороны небанковских депозитных учреждений и появление новых источников банковских средств — все это заставило банки изменить структуру своих пассивов. Отдельно рассматривает каждый источник средств и соотносит его с активами со сходным сроком погашения.

«+» Акцентирование на уровне прибыльности, а не ликвидности, т. е. он уменьшает среднюю величину ликвидных активов и увеличивает размер банковских средств, идущих на ссуды и инвестиции.

«-» Портфель выданных банком ссуд считается неликвидным; подход не уделяет должного внимания тому факту, что управление активами зависит от управления пассивами, и наоборот.

 

6) Современный  подход: взаимодействие активов  и пассивов

 

А) СТРАТЕГИЯ НУЛЕВОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

 

6) Современный  подход: взаимодействие активов  и пассивов

 

Б) СТРАТЕГИЯ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ  АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

6) Современный  подход: взаимодействие активов  и пассивов

 

В) СТРАТЕГИЯ  ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ  АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ