Уровни банковской системы РФ достоинства и недостатки

 

В 2011 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1253 до 1189. В 2012 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1189 до 1136. Были отозваны (аннулированы) лицензии у 54 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 8 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 10 новых кредитных организаций. В 2011 году число региональных банков сократилось: с 607 на до 582. В 2012 году число региональных банков уменьшилось с 582 до 568. В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года немного уменьшилась и по состоянию на 01.01.2012 составила 14,4% (против 15,0% на 01.01.2011).

Однако темпы роста активов региональных банков (49,0%) в 2012 году были выше темпов роста совокупных активов банковского сектора в целом (44,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года несколько увеличилась и по состоянию на 01.01.2013 составила 14,9% (против 14,4% на 01.01.2012).

Собственные средства (капитал) региональных банков увеличились за 2012 год на 45,6% - до 400,1 млрд. рублей, а удельный вес их капитала в совокупном капитале банковского сектора снизился до 15,0%. Деятельность региональных банков в 2012 году, как и в предыдущие годы, была прибыльной. Ими получена прибыль в сумме 75,3 млрд. рублей, что на 41,1% больше, чем в 2011 году. По состоянию на 01.01.2013 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков увеличился до 99,7% (против 99,3% на 01.01.2012), а в активах региональных банков не изменился - 99,9%. В анализируемый период сохранилась тенденция к увеличению количества внутренних структурных подразделений кредитных организаций, таких как дополнительные офисы и кредитно-кассовые офисы.

 

Таблица 2

Внутренние структурные подразделения кредитных организаций в 2012 году, единиц

	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе
			Всего	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
Всего по Российской Федерации:	1136		3455	720	2735
Центральный Федеральный округ	632	758	184	574
Северо-западный Федеральный округ	81	431	53	378
Южный Федеральный округ	118	485	116	369
Приволжский Федеральный округ	134	746	143	603
Уральский Федеральный округ	63	397	136	261
Сибирский Федеральный округ	68	436	49	38
Дальневосточный Федеральный округ	40	202	39	163

 

По итогам 2012 года наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный федеральный округ, за которым следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. При этом ведущая роль Центрального федерального округа обеспечивается за счет г. Москвы, лидирующей по обеспеченности банковскими услугами.

Кроме того, весьма высока обеспеченность банковскими услугами в г. Санкт Петербурге, а также Калининградской, Новосибирской областях и Республике Алтай. Наименее обеспеченными банковскими услугами остаются Уральский, Дальневосточный, Сибирский и Южный федеральные округа. Минимальный уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации, как и ранее, отмечен в республиках Ингушетия и Дагестан.

В 2012 году доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора выросла с 90,6 до 91,6%, а доля 5 крупнейших банков практически не изменилась и на 01.01.2013 составила 42,3% (на 1.01.2012 -42,5%).

Наличие в банковском секторе значительного числа небольших кредитных организаций (36,1% от числа действующих кредитных организаций имеют капитал менее рублевого эквивалента 5 млн. евро) обусловило невысокий уровень концентрации активов, кредитов и капитала в российском банковском секторе. Высоким уровнем концентрации, несмотря на устойчивую динамику его снижения, характеризовался лишь рынок частных вкладов.

Отечественная банковская система не только выросла количественно (активы за последние четыре с половиной года увеличились более чем в четверо), но и преобразилась качественно. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капиталоизбыточными и капиталонедостаточными секторами хозяйства.

Развитие элементов новой банковской системы происходит одновременно с деятельностью существующей. К элементам «новой» банковской системы можно отнести:

• − крупные государственные и отраслевые, тяготеющие к универсальности, банки;
• − дочерние банки и филиалы иностранных банков;
• − региональные банки (многие из которых имеют в капитале долю, принадлежащую ЕБРР и другим международным институтам, и, таким образом, имеющие допуск к иностранным ресурсам и технологиям), призванные временно закрывать нишу обеспечения местных рынков банковскими услугами.

Эти три группы банков играют все большую роль на рынке банковских услуг. Так, население и организации предпочитают хранить свободные средства в государственных или иностранных банках; кредиты выгоднее получать в этих же банках; подавляющее большинство компаний, представляющих крупный бизнес, как правило, поддерживают кредитные отношения с иностранными финансовыми институтами и крупнейшими российскими банками; рынок потребительского кредитования физических лиц, осуществляемого в рамках различных программ, также сформирован ограниченным кругом тех же крупных иностранных или отечественных банков.

Кризис на международных финансовых рынках, негативно отразился на российской банковской системе. Основная опасность для банков заключается в слишком тесной и порой - принудительной связи госбанков и госпредприятий. Угроза банковского кризиса в течение следующих трех-четырех лет является одной из очень серьезных для российской экономики. Кроме рисков, связанных с неблагоприятной мировой конъюнктурой сырьевых товаров, возрастают риски, связанные с предоставлением крупных кредитов государственными банками крупным государственным компаниям. Для поддержки российской банковской системы в период финансового кризиса правительством приняты следующие меры: во-первых, российским банкам будут предоставлены субординированные кредиты (важнейшая особенность таких кредитов - выплата основной суммы долга происходит одним платежом по окончании срока действия договора) на срок не менее пяти лет.

Из общей суммы 950 млрд. рублей до 500 млрд. рублей получит Сбербанк, до 200 млрд. рублей - ВТБ, Россельхозбанку достанется до 25 млрд. рублей.

Оставшиеся 225 млрд. рублей смогут получить прочие российские банки - при условии, что сумма кредита не будет превышать 15% уставного капитала банка, а владельцы банка будут готовы внести два рубля своих средств на рубль государственных. Во-вторых, правительство России намерено в ближайшее время упростить порядок взыскания обеспеченной залогом задолженности.

Таким образом, численность действующих кредитных организаций продолжает сокращаться, существенную роль в этом процессе сыграл вывод с рынка банковских услуг кредитных организаций, не выполняющих требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

2.3. Анализ рисков банковского сектора России

 

Банковская деятельность признаётся коммерческой деятельностью, то есть той, которая направлена на получение определённой прибыли. Главной, основополагающей характеристикой всякой предпринимательской деятельности является рисковый характер.

Нельзя упускать того момента, что Россия в 2011 году планировала вступить в ВТО (Всемирную торговую организацию). В связи с этим анализ рисков банковского сектора является актуальным аспектом изучения.

Можно представить следующий перечень финансовых рисков, которым, так или иначе, подвержены все кредитные организации:

• кредитные риски;
• рыночный риск;
• риск ликвидности;
• риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков.

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Уровень кредитного риска российских банков представлен в таблице 3. Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определяется в первую очередь качеством кредитов нефинансовым организациям, на долю которых в 2011 году приходилось 63,2% от общего объема выданных кредитов, в 2012 году 63,4% от общего объема выданных кредитов.

В кредитах нефинансовым организациям удельный вес просроченной задолженности в 2011 году снизился до 1,1% против 1,3% в 2010 году. В 2012 году вес просроченной задолженности снизился до 0,9% против 1,1% в 2011 году. По рублевым кредитам этот показатель сократился в 2011 году с 1,5% на до 1,3%, в 2012 году, а по кредитам с 1,3% на до 1,1%. В иностранной валюте уровень кредитного риска сократился в 2011 году с 0,7 до 0,6%, соответственно в 2012 году с 0,6 до 0,5%.

 

Таблица 3

Уровень кредитного риска российских банков за 2010-2012 гг., %

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
			%	Абсол. изменение	Темп роста, %	%	Абсол. изменение	Темп роста, %
Просроченная задолженность, всего	1,3		1,1	-0,2	84,62	0,9	-0,20	81,82
Просроченная задолженность по рублевым кредитам	1,5	1,3	-0,2	86,67	1,1	-0,20	84,62
Просроченная задолженность в иностранной валюте	0,7	0,6	-0,1	85,71	0,5	-0,10	83,33
Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам.	1,9	2,8	0,9	147,37	3,1	0,30	110,71

 

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2011 году по сравнению с 2010 годом с 1,9% до 2,6%, в 2012 году по сравнению с 2011 годом с 2,8% до 3,1%. Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с ростом объемов данных кредитов. В то же время темпы прироста просроченной задолженности снизились. Рыночный риск связан с колебаниями цен на четырех важнейших экономических рынках: рынке долговых бумаг, рынке акций, валютном и товарном, то есть рынках, чувствительных к изменению процентных ставок.

В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2011 год вырос на 55,1% по сравнению с 39,7% в 2010 году, балансовый торговый портфель за 2012 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2011 году с 33,1% до 46,5%, в 2012 году с 46,5% до 76,3%, таблица 4.

 

Таблица 4

Структура рыночного риска РФ за 2010-2012 гг., %

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.
			Сумма	Абсол. изменение	Темп роста, %	Сумма	Абсол. изменение	Темп роста, %
Величина рыночного риска, всего	33,1		46,5	13,4	140,48	76,3	29,80	164,09
Фондовый риск	37,8	45,2	7,4	119,58	62,8	17,60	138,94
Процентный риск	39,8	42,9	3,1	107,79	45,2	2,3	105,36
Валютный риск	17,4	11,9	-5,5	68,39	9,3	-2,60	78,15

 

Несмотря на то, что на начало 2011 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2010 году 37,8%, в 2011 году 45,2%, в 2012 году 62,8%. Процентный риск составил в 2010 году 39,8%, в 2011 году 42,9%, в 2012 году 45,2%. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2011 году снизился с 17,4 до 11,9%, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2012 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3%.

Риск ликвидности активов может быть оценен как сумма потери в стоимости при реализации активов в тот или иной срок.