Риски в инновационной деятельности: классификация и методы оценки

 

2.2 Методы анализа рисков

 

Главным методологическим принципом  анализа рисков является обеспечение сопоставимости оценки эффективности инновационного проекта и меры его риска.

Существует  бесконечное число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность. Полный анализ их сочетаний не возможен. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.

Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.

Метод аналогии представляет собой разработку стратегии управления риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Метод аналогии применяется  как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему  циклу. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.

Метод балльной оценки риска − это один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:

1) определение факторов, определяющих степень риска проекта;

2) выбор обобщенного  критерия и частных показателей, характеризующих каждый фактор;

3) оценка обобщенного  критерия степени риска инновационного  проекта;

4) выработка рекомендаций  по управлению риском при реализации  инновационного проекта.

Данный метод широко используется в деятельности рейтинговых и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.

Метод дерева решений − это метод, оценивающий наиболее вероятные значения результатов инновационной деятельности в зависимости от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценке промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяет рассчитать математическое ожидание результатов по каждому из вариантов реализации инновации.

Метод Монте-Карло (статистических испытаний) − это метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проектов на данном или аналогичном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

Статистические данные и ограничения служат основой имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев реализации проекта. Метод позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации проекта.

Методы экспертных оценок риска − это методы прогнозирования и анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов.

К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят: метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.

Метод Дельфи − это метод прогноза, при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих гипотетических событий.

Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.

Методы  портфолио − это общее название группы методов анализа и управления инвестициями, позволяющих на основе экономико-математических, статистических и других методов разработать с учетом риска:

− принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, отраслям и/или рынкам);

− условия изменения  структуры инновационного портфеля (покупки или продажи конкретных ценных бумаг и т.п.).

Методы портфолио разрабатываются  финансовыми аналитиками для  профессиональных участников финансового  рынка, и, как правило, являются ноу-хау.

Моделирование риска - это метод анализа риска проекта, используемый в случае, если необходимо учесть большое число проявляющихся факторов риска. Для моделирования риска заранее определяется множество учитываемых параметров и возможный диапазон их значений.

Моделирование риска  позволяет построить динамическую характеристику изменяемых факторов и  их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно выбираются значения переменных (с учетом присвоенных  им заранее вероятностей) и рассчитывается конечный показатель.

Эти и другие методы анализа  позволяют оценить риски.

Оценка рисков − это  один из этапов анализа рисков, который  заключается в качественной или  количественной оценке возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Она проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений.

Выбор конкретных методов  анализа рисков инновационной деятельности зависит от многих параметров: необходимой глубины анализа, временных рамок, горизонта прогнозирования, наличия у экспертов соответствующего опыта и знаний, программного обеспечения, информации по проекту. В большинстве случаев на разных этапах анализа применяются разные методы. 

 

 

2.3 Методы оценки риска

 

В инновационном предпринимательстве  полностью избежать риск невозможно, так как довольно сложно определить, будет ли пользоваться спросом новшество  или нет. Важным является не игнорирование  риска, а его своевременная идентификация  и минимизация с помощью управления.

Выявление, анализ и оценка рисков представляют собой один из важнейших этапов процесса управления, служат основой для разработки методов  управления.

Оценка риска инновационной  деятельности осуществляется в целях  принятия мер по его минимизации, а также принятия обоснованного решения о целесообразности финансирования инновационного проекта.

При оценке риска инновационной  деятельности упущенная выгода не учитывается.

Субъект инновационной  деятельности вправе самостоятельно разработать и использовать методику оценки риска инновационной деятельности с учетом особенностей технического или экономического характера работ, выполняемых при реализации инновационного проекта.

Юридическое лицо и (или) физическое лицо, финансирующие инновационный проект, самостоятельно определяют лицо (лиц), осуществляющее (осуществляющих) оценку риска инновационной деятельности при выполнении этого проекта.

 

Выделяют количественные и качественные методы оценки и анализа риска (рисунок 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы оценки и анализа рисков

 

Вышеприведенные методы оценки и анализа представляют собой инструментарий для анализа рисков, однако не являются самостоятельными методиками, которые можно использовать для оценки инновационного риска без предварительной разработки в целях управления. Все методы характеризуются сложностью применения, особенно для малых предприятий, в силу отсутствия четкого описания факторов риска, что обусловливает необходимость разработать алгоритм и методику, которая учитывает количественные индикаторы и качественные оценки, основанные на теории нечетко множественного анализа.

Метод экспертных оценок

Оценка риска  проводится экспертами, которые проставляют  баллы от единицы до пяти, в зависимости от того, как оценен риск по таблице. Затем строится сводный показатель, характеризующий уровень инновационного риска.

Каждый критерий оценивается экспертами по разработанной пятиуровневой шкале, представленной в таблице 2.

 

Таблица 2 – Уровень вероятности и оценка категории риска

Уровень вероятности	Очень высокий риск	Высокий риск	Средний риск	Маловероятный риск	Слабовероятный риск
Оценка категории риска	1	2	3	4	5

 

В качестве экспертов  могут выступать отдельные специалисты, подразделения организации, НИИ. Проектоустроители разрабатывают анкету для экспертов с четко сформулированными вопросами; после обработки полученной информации результаты обрабатываются с точки зрения количественной оценки проектных рисков.

Значимость  показателей определена как равнопредпочтительная, поскольку риски в системе обладают равным предпочтением:

 

Wi = 1 / N,       

где N – число показателей.

 

Интерпретацию инновационного риска предлагается осуществлять по модифицированной эмпирической шкале вероятности наступления рискового события (таблица 3).

 

Таблица 3 – Шкала допустимого уровня инновационного риска

Интервал значений сводного показателя (Rин)	Наименование градации риска инновационной деятельности	Описание нежелательного исхода	Категория риска проекта	Характеристика возможных потерь
1	2	3	4	5
0 – 0,2	Катастрофи-ческий	Слишком высокая вероятность суммарного риска	5	Крупные финансовые потери, ущерб  деловой репутации фирмы, долгосрочный простой в работе предприятия или некоторых его подразделений
0,2 – 0,4	Критический	Максимально допустимая величина суммарного риска	4	Значительные финансовые потери, отрицательное влияние  на деловую репутацию, нарушение работы отдельных систем
0,4 – 0,6	Повышенный	Приемлемая величина суммарного риска	3	Относительно незначительные финансовые потери, нарушение отдельных функций систем
0,6 – 0,8	Допустимый	Стандартная величина суммарного риска	2	Фактически незаметны в работе систем и подразделений
0,8 - 1	Безрисковый	Незначительная величина суммарного риска	1	Никак не отражаются в работе систем и подразделений

В некоторых случаях  возможна повторная экспертиза с  привлечением других экспертов.

Градация  риска:

• безрисковая область, в которой убытки не ожидаются (нулевые потери), и предприятия получают как минимум расчетную прибыль;
• область допустимого риска является наиболее оптимистичной. В ее пределах инновационная деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, так как субъект рискует лишь частью или в пределах всей величины чистой прибыли;
• область повышенного риска характеризуется тем, что убытки могут соответствовать ожидаемой прибыли или превысить ее. Фирма рискует тем, что произведет покрытие всех своих производственных затрат и не получит никакого дохода. Существует приемлемая величина риска незначительных финансовых потерь, тем не менее нововведения считаются удачными. В данной области возможны простои отдельных функциональных систем, некоторые срывы с проведением НИОКР, модернизацией образцов, закупкой и производством инновационного продукта;
• область критического риска характеризуется тем, что субъект инновационной деятельности рискует не только потерять прибыль, но и недополучить предполагаемую выручку. <span clas