Факторы риска

                                        

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………3

 

ГЛАВА 1.  НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РИСКА…………......4

 

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ….7

 

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА……………………..12

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………..14

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ.

 

   Важная особенность процессов принятия управленческих решений заключается в необходимости учитывать влияние неопределенных факторов и рассматривать все возможные последствия альтернатив, предъявляемых для выбора. В связи с этим большое практическое значение имеет разработка моделей принятия решений в условиях неопределенности. Эти модели обеспечивают структурирование и обработку информации о решаемой проблеме и тем самым хотя бы отчасти восполняют неполноту исходных данных, имеющихся у руководителя. Однако рекомендации по принятию решений, получаемые с помощью формальных моделей, можно учитывать лишь в тех случаях, когда предположения, лежащие в основе таких моделей, соответствуют действительной природе и источнику неопределенности. Чтобы устанавливать это соответствие, необходимо понимать сущность и разнообразие факторов неопределенности, влияющих на организацию, и связанных с ними понятий риска, шанса и опасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ГЛАВА 1.        НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РИСКА.

 

   Неопределенность – одно из центральных понятий в современной теории и практике управления. Важность этого понятия обусловлена тем, что на деятельность любой организации влияют неопределенные факторы.

  К ним относятся такие факторы внешней и внутренней среды, значения которых неизвестны или известны не полностью. Несмотря на дефицит информации, возможное влияние неопределенных факторов на организацию должно учитываться в процессах принятия управленческих решений. Если это происходит, то говорят о принятии решений в условиях неопределенности.

    В общем случае неопределенность в моделях принятии решений следует понимать как наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы.    Действительно, в обыденном понимании неопределенность обычно связывается с такими характеристиками, как непредсказуемость, случайность, неоднозначность, нечеткость. Если факторы, влияющие на принятие решения, обладают этими свойствами, то нельзя говорить о каком-либо определенном исходе альтернативы. В этих условиях необходимо рассматривать все возможные исходы или хотя бы наиболее вероятные из них. Например, управленческое решение о производстве новой продукции или открытии нового вида деятельности принимается в условиях неопределенности, поскольку его последствия не определены в силу влияния таких факторов, как потребительский спрос, действия конкурентов, изменения в законодательстве и других. Следовательно, при анализе данного решения необходимо рассматривать несколько возможных исходов, т.е. значений показателей эффективности (ожидаемой прибыли, объема продаж, доли рынка и т.д.), которые используются для принятия решения.

   Неопределенность выступает необходимым и достаточным условием риска в принятии решений.

   Как отмечается в этимологическом словаре Фасмера, термины «риск», «рисковать» происходят от греческого rysicon – утес, скала; отсюда рисковать – значит взбираться на скалу или лавировать между скалами.

  В настоящее время существует много определений понятия «риск». В частности, под риском понимают действие, направленное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери или неуспеха. В словаре русского языка риск определяется, во-первых, как возможная опасность чего-либо, и, во-вторых, как действие наудачу, требующее смелости, бесстрашия, в надежде на счастливый исход. Согласно словарю Даля, рисковать – значит пускаться на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, подвергаться случайности либо действовать смело, решительно, предприимчиво, надеясь на счастье.

    Кроме того, можно встретить определения, в которых риск трактуется как отклонение от желаемого результата, непредсказуемость результатов или просто возможность потерь. Однако во всех этих определениях внимание обращается только на то, что риск так или иначе связан с какими-либо неблагоприятными исходами альтернатив, потерями, угрозами, опасностями и т.п., но не отмечается, что риск – это, прежде всего, характеристика неопределенности. Дело в том, что и в условиях определенности возможны неблагоприятные исходы, но поскольку они предопределены и неизбежны, то риск в таких «заведомо проигрышных» ситуациях отсутствует. Например, нельзя говорить о риске, если вам говорят, что после подбрасывания монеты независимо от его исхода вы должны заплатить один рубль. Риск возникает только в условиях неопределенности.     Скажем, если выпадает «решка», вы проигрываете один рубль, если — «орел», то выигрываете. Поэтому более точным является определение, согласно которому риск понимается как возможность неблагоприятного исхода в условиях неопределенности. Противоположным риску является понятие «шанс», которое связывается не с угрозой потерь, а, напротив, с возможностью выигрыша или приобретений.    Поэтому шанс можно определить как возможность благоприятного исхода в условиях неопределенности. Таким образом, и риски и шансы в процессах принятия решений связаны с воздействием неопределенных факторов, которые могут приводить либо к неблагоприятным, либо к благоприятным исходам альтернатив.

    Необходимо отметить, что родственным по отношению к риску является понятие опасности, которая также связана с возможностью неблагоприятного исхода, но в отличие от риска не зависит от решений и действий человека. Чтобы пояснить это, разделим все ситуации, которые потенциально могут привести к неблагоприятному исходу на два класса.

    Первый класс содержит ситуации, которые могут иметь неблагоприятный исход, который, однако, непосредственно не зависит от действий субъекта, включенного в данную ситуацию. Такие ситуации называются опасными. К ним относятся различные ситуации в обыденной жизни людей или их профессиональной деятельности, когда человек вынужденно, независимо от своей воли подвергается возможной опасности, связанной, например, с природными явлениями, терроризмом, загрязнением окружающей среды, военными конфликтами и т.д.

   Второй класс включает неопределенные ситуации, исход которых напрямую зависит от решений и действий человека. Такие ситуации называют рискованными. К ним относятся ситуации выбора в условиях неопределенности, когда человек, принимая решение, сознательно подвергается опасности ради достижения важного для себя результата.

   Так, рискованные ситуации всегда связаны с предпринимательской и управленческой деятельностью, когда предприниматель или менеджер рискуют потерять вложенные средства ради получения прибыли и достижения других целей. В связи с этим еще в 1920 году западный экономист Ф.Найт отмечал, что «предприниматель – это человек, который не боится рисковать в условиях неопределенности».

 

ГЛАВА 2.   КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.

 

     Рассмотрим два признака классификации — источник и природа неопределенности. По источнику неопределенности различают факторы неопределенности среды и факторы личностной неопределенности.

    Неопределенность среды возникает в условиях неполной информации о значениях факторов внешней или внутренней среды организации. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, неопределенность среды возникает при наличии целенаправленного противодействия других лиц или организаций, способы действий которых неизвестны. В этом случае говорят о «целенаправленной» среде, а связанную с ней неопределенность, обусловленную поведением других лиц, которые преследуют собственные цели, называют поведенческой неопределенностью. Принятие рациональных решений в подобных ситуациях основано на использовании принципов теории игр. Поэтому неопределенность такого рода иначе называют игровой. Наиболее яркий пример игровой неопределенности — это поведение конкурентов. Во-вторых, неопределенность среды возникает в силу недостаточной изученности некоторых явлений, имеющих объективный характер и сопровождающих процессы принятия управленческих решений. В этом случае имеет место так называемая объективная среда, а связанная с ней неопределенность называется природной. Примерами такой неопределенности служат экономические условия, политическая обстановка, поведение потребителей, социокультурные, природно-географические и другие факторы, которые являются неопределенными, однако в отличие от действий конкурентов не носят характера сознательного противодействия.

   Неопределенность может быть обусловлена не только ситуацией, но и личностью руководителя. Дело в том, что объективно ситуация принятия решения может быть вполне определена и предсказуема, но субъективно она может выглядеть как неопределенная. Это объясняется тем, что разные люди неоднозначно воспринимают одну и ту же ситуацию, не обладают достаточными знаниями и опытом, мыслят непоследовательно и противоречиво, нечетко оценивают последствия альтернатив и т.д. В связи с этим говорят о личностной неопределенности, которая понимается как неопределенность психических процессов, состояний и свойств личности. В частности, можно говорить о таких проявлениях личностной неопределенности, как неопределенность восприятия, представления, мышления, памяти, воображения, эмоциональных состояний. Кроме того, существенное влияние на принятие решений оказывает неопределенность психических свойств, которая обычно проявляется как неопределенность предпочтений и неопределенность притязаний лица, принимающего решение (ЛПР). В силу этого часто возникает целевая неопределенность, которая выражается в нечеткой, расплывчатой формулировке ЛПР цели принятия решения или наличии у него нескольких противоречивых целей. Так, примером целевой неопределенности является стремление руководителя фирмы получить в результате проведения операции максимальную прибыль

при минимальных издержках и  уровне риска, что, как известно, очень  редко встречается на практике и  представляет собой крайне противоречивые требования к качеству управленческих решений.

   Второй признак классификации неопределенных факторов - это природа неопределенности. По этому основанию выделяют вероятностную неопределенность и неопределенность уверенности.

   К вероятностной неопределенности относят влияние случайных факторов, т.е. таких неопределенных факторов, которые при массовом появлении обладают свойством статистической устойчивости и описываются некоторым законом распределения вероятности. Если закон распределения и числовые характеристики случайной величины известны, то с их помощью можно относительно легко вычислить вероятность любого события, которое этому закону подчиняется. Когда закон распределения неизвестен, то решение принимается в условиях статистической неопределенности, которая, в свою очередь, делится на два вида — с известными и неизвестными параметрами распределения (числовыми характеристиками). К параметрам распределения, как известно, относятся математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики случайной величины. Статистическая неопределенность менее «желательна», поскольку в таких ситуациях для определения закона распределения и вычисления вероятностей требуются накопление и обработка достаточно большого объема статистической информации, что не всегда возможно осуществить на практике.

  Во многих случаях, когда отсутствует объективная информация, люди часто оценивают вероятности событий субъективно с помощью интуиции, знаний, опыта и косвенных данных о ситуации. Такие вероятности называются субъективными. Если они известны, то для принятия решений можно использовать аналогичные критерии, или правила, основанные на вычислении математического ожидания случайных исходов альтернатив.    Однако в этом случае надо соблюдать известную осторожность, поскольку при использовании субъективных вероятностей может перестать действовать закон больших чисел. Тем не менее, эти вероятности играют важную роль в процессе принятия решений, так как субъективные оценки — это все-таки лучше, чем ничего, т.е. отсутствие каких-либо оценок вообще.

   Таким образом, случайные факторы – это самый «удобный» вид неопределенности, поскольку при массовом появлении они подчиняются определенным закономерностям и становятся предсказуемыми в среднем, хотя и остаются непредсказуемыми в каждом конкретном проявлении. К случайным факторам, влияющим на процессы принятия управленческих решений, можно отнести изменения потребительского спроса, колебания курсов валют и ценных бумаг, отказы технических систем, климатические условия и другие.

   Неопределенность уверенности характеризуется влиянием неслучайных факторов, т.е. таких факторов, которые не обладают свойством статистической устойчивости. Подобного рода неопределенность возникает, когда требующие учета факторы по своей природе не описываются никаким законом распределения либо эти факторы настолько новы и сложны, что о них невозможно получить достаточно достоверной информации. В итоге вероятность того, что неопределенные факторы примут некоторое значение, невозможно получить с требуемой точностью. Другими словами, неопределенность уверенности — это неизвестность, которая обусловлена нехваткой или отсутствием информации о личностных или ситуационных факторах, не подчиняющихся законам теории вероятностей. Например, к таким факторам относятся изменчивость психических состояний ЛПР, его индивидуальные психические свойства, нечеткие или противоречивые цели деятельности, поведение конкурентов и поставщиков, изменение экономических и политических условий, появление новых технологий, законов и решений правительства.

   Наиболее простой пример, демонстрирующий различия между вероятностной неопределенностью и неопределенностью уверенности, состоит в следующем. Предположим, что в двух урнах находится по 100 шаров. При этом известно, что первой урне - 50 белых и 50 черных шаров. Вместе с тем, относительно второй урны нельзя сказать, сколько шаров каждого цвета там находится (в частности, возможен случай, когда во второй урне шары только одного цвета – белого или черного). Некто должен достать шар из урны и, не глядя назвать его цвет. В первом случае человек находится в условиях вероятностной неопределенности, так как ему известно соотношение шаров и, следовательно, вероятность каждого случайного исхода. Очевидно, что эта вероятность равна 0,5 для белых и 0,5 для черных шаров. Во втором случае, когда число шаров каждого цвета неизвестно, человек находится в условиях неопределенности уверенности, так как ему неизвестна вероятность того или иного исхода, и отсутствует информация, которая позволяет эти вероятности оценить.