Контрольная работа по "Банковской статистике"

Па = D2 – D1,

где D1 – остаток по вкладам на начало периода

Кп= (156271.1-151551.1)/156271.1= 0,03        

 

 

Коэффициент оседания вкладов:

Ко=Па/Vп,

Где Vп – оборот по поступлению вкладов

Vп = Па + Vd

Vп  = (156271.1-151551.1)+45855.5=50575.5 

Ко = 4720/50575.5=0.093        

 

 

Задача 4

Имеются следующие  данные работы страховых организаций  за отчетный период:

Страховые организации	Страховой взнос (млн.руб.)	Коэффициент выплат
1	250	0,4
2	320	0,5
3	400	0,2

 

Определите:

1. Страховые выплаты по каждой страховой организации и в целом
2. Средний коэффициент выплат
3. Абсолютную сумму дохода страховых операций
4. Относительную доходность

 

Решение.

Страховые выплаты:

Ea = Ed * Ka,

Где Ed – страховые взносы, Ка – коэффициент выплат

Еа1 = 250 *0,4 = 100 млн. руб. (страховые выплаты 1-й организации) 

Еа2  = 320 * 0,5 = 160 млн. руб. (страховые выплаты 2-й  организации)

Еа3=400 * 0,2 = 80 млн.руб. (страховые выплаты 3-й организации) 

Еа total = 100 + 160 + 80 = 340 млн.руб.(страховые выплаты всего)         

Средний коэффициент  выплат рассчитывается по формуле средней арифметической:

Кв = ∑Квi/n,

Где Квi – коэффициент выплат i-й страховой организации, n – количество страховых организаций

Кв (0,4+0,5+0,2)/3 = 1.1/3=0.366  

 

Абсолютная  доходность страховых операций представляет собой разницу между страховыми взносами и  страховыми выплатами:

AbsI =Ed – Ea

AbsI =  (250+320+400)-340=970-340=630 млн.руб       

Относительная доходность страховых операций представляет собой отношение абсолютной доходности операций к сумме страховых взносов:

RelI=AbsI/Ed

RelI = 630 / 970 = 0.64

Т.е. доходность страховых операций составляет 64%.       

Задача 5

Шестимесячный депозитный сертификат размещен по номиналу 1000 руб. по 40% годовых. Через два месяца рыночная ставка по четырехмесячному сертификату составила 50% и владелец продал его.

Определите:

1. Абсолютный размер дохода по сертификату
2. Доход продавца и покупателя
3. Доходность сделки для продавца и покупателя

Решение.

Абсолютный  размер дохода по сертификату рассчитывается как произведение номинала сертификата на ставку доходности на количество периодов:

AbsSI=Nom*rate*t,

Где Nom – номинал сертификата, rate - ставка доходности по сертификату, t – количество периодов использования сертификата

AbsSI = 1000*0,4*1/2= 200 руб. (в случае погашения сертификата по истечении срока его действия)   

 

Доход продавца сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на рыночную ставку и период расчета рыночной ставки на момент продажи сертификата:

Is=Nom*rateM*Ts,

Где rateM – рыночная ставка по сертификату на момент его продажи, Ts – период, прошедший от момента приобретения до момента продажи сертификата

Is=1000*0,5*1/3=166руб.        

 

Доход покупателя сертификата рассчитаем как произведение номинала сертификата на разницу между произведениями ставок (номинальной и рыночной) на соответствующие периоды начисления процента:

Ib = Nom*(rate*t –  rateM*Ts)

Ib= 1000*0,4*1/2 - 1000*0,5*1/3 = 200 - 166 = 34 рубля       

Доходность  сделки представляет собой отношение  дохода того или иного участника сделки (продавца или покупателя) к сумме совершенной сделки: Y=I/Sum, где I – доход того или иного участника сделки, Sum - сумма сделки или стоимость учета сертификата по истечении срока его действия.

 

 

Сумма сделки:

Sum = Nom*(1+rateM*Ts)

Sum = (1000*(1+0,5*1/3)) = 1166 рублей.      

 

Доходность  сделки для продавца:

Ys = 166/1166=14,23%         

 

Стоимость учета  сертификата:

Sum = Nom+AbsSI

Sum = 1000+200=1200 рублей      

 

Доходность  сделки для покупателя:

Yb = 34 / 1200 = 2,83%        

 

 

 

 

Теоретический вопрос: Статистика финансового рынка

 

              Статистика финансового рынка изучает законы движения финансовых, кредитных, денежных ресурсов в условиях рынка, накапливаемых кредитно-финансовыми организациями. 

Одним из важнейших  направлений статистики финансов является изучение статистики государственных финансов. Задачей статистики финансов является разработка системы показателей, описывающих финансово-кредитную систему. Система указанных показателей позволяет выявить закономерности развития явлений, определить соотношения между ними, тенденции развития явлений, формировать прогнозы будущих уровней и состояний элементов кредитно-финансовой системы.

Предметом статистики финансов как отрасли социально-экономической статистики является количественная сторона явлений массового характера, представляющих собой совокупность экономических отношений в денежной форме.

Метод статистики финансов во многом соответствует методологии других разделов социально-экономической статистики. Методологическая процедура статистики финансов состоит из нескольких этапов: разработки научной гипотезы статистического исследования, статистического наблюдения, сводки и группировки полученных данных, анализа и обобщения данных.

Анализ данных в статистике финансов предполагает использование методов средних, вариационного анализа, индексного метода, традиционных подходов к анализу динамики явлений, корреляционно-регрессионного анализа и др. Статистика финансов требует также применения методологии финансовой математики, а также использования стандартных расчетов.  

Для характеристики состояние рынка ценных бумаг  рассчитывают фондовые индексы. В основном это биржевые индексы или индексы  внебиржевых торговых систем. Применяются  отраслевые индексы, которые рассчитываются по котировкам акций ведущих предприятий конкретной отрасли, и сводные (композитные) индексы, которые рассчитываются на основе курсов ценных бумаг компаний различных отраслей.

Все индексы  рассчитываются как средняя величина из курсов ценных бумаг компаний, включенных в выборку. Применяются следующие методы расчета:

• метод простой средней арифметической;

• метод средней геометрической;

• метод средней арифметической взвешенной.

Метод простой  средней арифметической - наиболее простой. Индекс рассчитывают путем суммирования цен акций на определенную дату и деления полученной суммы на делитель.

,

где I  - индекс,

Pi – цена i-ой  акции,

N – делитель, который в  момент начала  расчета индекса равен числу  компаний.

Так рассчитываются Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), индекс Фондовой биржи США (MMI) и Никкей 225 (Nikkei 225 Stock Average).

Недостаток  индекса: колебания цен дорогих  элементов имеют большее влияние  на индекс, чем колебания цен дешевых элементов.

По средней  геометрической рассчитываются широко известные индексы: композитный  индекс «Вэлью Лайн» (Value Line Composite Average) в США, учитывающий котировки 1695 акций, большинство которых котируется на основных биржах Нью-Йорка. Расчет индекса на основе метода средней геометрической производится по формуле:

,

где Ii – темп роста курсовой стоимости акции i-ой компании,

N – число  компаний.

Наиболее распространенным методом, применяемым при расчете  индексов, является метод среднеарифметической взвешенной. При данном методе учитываются размер компании и масштабы совершения операций на фондовом рынке. Обычно в качестве весов берут рыночную капитализацию компании, т. е. рыночную стоимость акций, выбранных компанией.

,

где Q0 – количество акций отдельной компании на базовую  дату;

Pt – цена  акции отдельной компании в  период t;

  - капитализация  рынка на базовую дату;

I0 – базовое  (начальное) значение индекса.

Наиболее популярным фондовым индексом в РФ является индекс РТС, который вычисляется ежедневно по формуле средней арифметической взвешенной по результатам торговой сессии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции: учебник – М.: ФиС, 2003
2. Симчера В.М. Введение в финансовые и актуарные вычисления – М.: ФиС, 2003
3. Курс социально-экономической статистики: учебник для ВУЗов / под ред. М.Г.Назарова – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ_ДАНА, 2000