Статистика денежного обращения и кредита

Введение 
   Тема заданной курсовой работы называется статистика денежного обращения и кредита. Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной  экономики все большее значение начинает играть точная информация в области денежного обращения и кредита, которое невозможно без статистического учета. 
 Целью данной курсовой работы является анализ статистики, позволяющий рассчитать основные показатели статистики денежного обращения и кредита. 
 Задачами данной работы являются: 
 1. Изучить основные приемы и способы ведения статистики денежного                                                                               обращения и кредита; 
 2. Анализ практического применения статистических методов при вычислении тех или иных показателей; 
 3. Решение практических задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Статистика денежного обращения и кредита.

1.1 Предмет и  задачи статистики денежного  обращения и кредита.

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита  является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного  обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение- это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платёжного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т.е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки, большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит- предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому.

Денежно-кредитное  регулирование- система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Конкретный механизм такого воздействия корректируется в связи с колебаниями экономической конъюнктуры. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита  являются:

-определение размеров  денежной массы и её структуры;

-отображение денежного  обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;

-характеристика кредитной  политики;

-статистическое изучение  форм кредита;

-изучение ссудного процента.

 

1.2 Категории, классификации  и система статистических показателей  денежного обращения.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных  с функциями денег, определениями  денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые  деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей  денежного обращения включает следующие  показатели:

-денежная масса и её  структура;

-обеспеченность денежными  знаками обращения национальной  экономики и покупательная способность  денежной единицы (национальной  валюты);

-показатели, отражающие  операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

-показатели, отражающие  операции с валютой в международных  экономических отношениях. В процессе  обращения товаров, оказания услуг  и совершения различных платежей  осуществляется движение денег  во внутреннем обороте в наличной  и безличной формах. Всю денежную  массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

М3-денежная масса в обороте, измеряемая совокупным объёмом покупательных  и платёжных средств, обслуживающих  хозяйственный оборот и принадлежащих  частным лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как  сумма всех наличных и безналичных  средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия  в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке  её составляющих - денежных агрегатов  М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.
2. Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.
3. Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.
4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.
5. Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1= (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

В российской практике в  качестве наиболее универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2. За 1992 – 1996 гг. денежная масса увеличилась с 0,9 до 220,8 трлн. руб., в т.ч. денежный агрегат М0 на 1 января 1996 г. составил 80,8 трлн. руб.¹ Таким образом, доля денежного агрегата М2 (сумма наличных денег в обращении, средств на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, граждан и местных бюджетов, депозитов населения в коммерческих банках, депозитов населения в Сбербанке до востребования, средств Госстраха и срочных депозитов в Сбербанке) в совокупной денежной массе составила 36,6 %.

Самостоятельным компонентом  денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса в обращении;

       H – денежная база;

       С –  наличные деньги;

        D – депозиты;

        R- обязательные резервы коммерческих банков.

Предельная (максимально  возможная) величина денежного мультипликатора  находится в обратной зависимости  к ставке обязательных резервов, устанавливаемой  Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и  факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения;
2. показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу;
3. показатель инфляции.

В соответствии с экономическим  законом денежного обращения  в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для  обращения, определяется по формуле:

 

    

где   Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;

 В – сумма цен  товаров, платежи по которым  выходят за рамки данного периода; 
      П – сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по  которым наступили;

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей;

    С₀ – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается  рубль).

В упрощённом виде эта формула  выглядит так:

 

      где    М – масса реализуемых товаров;

                Ц_ср – средняя цена товара.

Из вышеприведённой формулы  получаем равенство (уравнение обмена):

ДС₀ = М Ц_ср.

Следовательно, произведение количества денег в обращении  на скорость обращения (ДС₀) равно произведению товарной массы на уровень цен (М Ц_ср). Когда равенство нарушается   (ДС₀  > М Ц_ср ) происходит обесценение денег. Указанное уравнение обмена впервые предложено И.Фишером. Современный монетаризм (М.Фридман и др.) также основывается на уравнении И.Фишера. Но если И.Фишер делает упор на взаимосвязи денежного феномена с ценами, то М.Фридман увязывает динамику денежного фактора с номинальным ВВП.

Обесценение денег, проявляющееся  в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного  обращения избыточной денежной массы при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего измерения инфляции применяется индекс потребительских цен. К важным показателям статистики денежного обращения относится показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (I_п.с.р.), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (I _п.ц.)). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:

 

 

где   Q₁ – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

 P₀ и P₁ – цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.

1.3 Категории, классификации  и система статистических показателей  кредита.

Кредит является средством  межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики – воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита, либо на его ограничение. При регулировании кредитования Центральный банк, который проводит кредитную политику, использует такой приём, как изменение объёма кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

При кредитных сделках  заключается договор займа, или  ссуды. В современных условиях все  ссуды оформляются в виде денежного  кредита, а кредитные отношения  являются частью всех денежных отношений.

Под кредитными отношениями подразумеваются денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчётов, эмиссией денежных знаков, кредитованием инвестиций, использованием государственного кредита, проведением страховых операций и т.д. Деньги выступают как средство платежа всюду, где присутствует кредит.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных  общественных фондов. Благодаря кредиту  в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также  сбережения отдельных граждан и  ресурсы банков.

В состав ресурсов для кредитования входят:

- денежные резервы предприятий  и организаций, высвобождающиеся  в процессе кругооборота капитала;

- денежные резервы, выступающие  в виде специальных фондов, а  также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталовложения;

- государственный денежный  резерв, состоящий из текущих  денежных ресурсов бюджета;

- фонд денежных средств,  специально выделяемый для развития  кредитных отношений (например, для  долгосрочного кредитования капиталовложений);

- денежные накопления  населения, аккумулируемые банками;

- эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате  роста оборота наличных денег.

При кредитных сделках  следует руководствоваться важнейшими принципами, благодаря которым обеспечивается возвратное движение средств и на основе которых определяется порядок  выдачи и погашения ссуд.