Страховое право

Анализ рисков можно  подразделить на два взаимно дополняющих  друг друга вида: качественный и  количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом.

Итоговые результаты качественного анализа риска, в  свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.

Однако осуществление количественной оценки встречает и наибольшие трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая  исходная информация.

Методы анализа рисков

В настоящее время  наиболее эффективным является комплексный  подход к анализу рисков. С одной  стороны, такой подход позволяет  получать более полное представление  о возможных результатах реализации проекта, т.е. обо всех позитивных и  негативных неожиданностях, ожидающих инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое применение математических методов (в особенности вероятностно-статистических) для анализа рисков.

В теории рисков выделяют следующие виды математических моделей: прямые, обратные и задачи исследования чувствительности. В прямых задачах оценка риска, связанная с определением его уровня, происходит на основании априори известной информации. В обратных задачах устанавливаются ограничения на один или несколько варьируемых исходных параметров с целью удовлетворения заданных ограничений на уровень приемлемого риска. Основная идея метода исследования чувствительности, применяемого в связи с неизбежной неточностью исходной информации, состоит в анализе уязвимости, степени изменяемости результативных показателей по отношению к варьированию параметров моделей (распределение вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.п.). Выводы исследования чувствительности инвестиционного проекта отражают степень достоверности полученных при анализе проектных результатов. В случае их недостоверности аналитик будет вынужден реализовать одну из следующих возможностей:

• уточнить параметры, неточность которых является наиболее существенной в искажении результата;
• изменить методы обработки исходных данных с целью уменьшения чувствительности ответа;
• изменить математическую модель анализа проектных рисков;
• отказаться от проведения количественного анализа рисков проекта.

Широко применяются  для анализа инвестиционных проектов следующие классы математических моделей, учитывающие неопределенность и различающиеся по способам ее описания:

• стохастические модели;
• лингвистические модели;
• нестохастические (игровые) модели.

Можно классифицировать существующие методы анализа риска и связанные с ними модели по следующим направлениям:

I. в зависимости от привлечения  вероятностных распределений:

• методы без учета распределений вероятностей;
• методы с учетом распределений вероятностей. II. в зависимости от учета вероятности реализации каждого отдельного значения переменной и проведения всего процесса анализа с учетом распределения вероятностей:
• вероятностные методы;
• выборочные методы. III. в зависимости от способов нахождения результирующих показателей по построению модели:
• аналитический метод;
• имитационный метод.

Признаком подхода методов I группы является то, что для каждой стохастической величины берется лишь одно ее значение. Цель такого "сгущения" риска экзогенной переменной - это получение возможности применения методов, разработанных для анализа в ситуации определенности без каких-либо изменений.

Результатом расчетов по модели, сконструированной для подхода II, будет не отдельное значение результирующей переменной, а распределение вероятностей. Вероятностные методы предполагают, что построение и расчеты по модели осуществляются в соответствии с принципами теории вероятностей, тогда как в случае выборочных методов все это делается путем расчетов по выборкам.

 

 

Задача 

 

Заключен договор кредитного страхования. Сумма непогашенного в срок кредита  составляет 244 тыс. д. е. Предел ответственности страховщика 85%. Рассчитать страховое возмещение.

Решение: Страховое возмещение:

Q = Сумма непогашенного в срок кредита * Предел ответс-ти стр-ка : 100

 

Q = 244000*85%/100=207 400 рублей

 

Ответ: страховое возмещение будет  равно 207 400 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  литературы

 

1. Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев, "Управление рисками" - Проспект, 2007 г.
2. К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, "Риск-менеджмент". Учебное пособие - Гардарики, 2005 г
3. Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева, "Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски" - Финансы и статистика, 2007 г.
4. Под редакцией А.А. Лобанова, А.В. Чугунова "Энциклопедия финансового риск-менеджмента" - Альпина Бизнес Букс, 2007 г
5. Журнал "Риск-Менеджмент" № 7-8, № 5-6, № 1-2 за 2008год. Авторы статей: Матвей Гласный (Атмосфера Угроз); Михаил Рогов (Алгебра риска); Александр Гинзбург (верность диагнозу).
6. Н.Б. Ермасова "Риск-менеджмент организации" - : Альфа-Пресс, 2005 г.
7. Л.Н. Коршунова, Н.А. Проданова "Оценка и анализ рисков" - Феникс, 2007г.
8. М.П. Маккарти, Тимоти Флинн Риск. Управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров - : Альпина Бизнес Букс, 2005 г.

¹ Натхов Т.В. Эволюция института страхования и его роль в системе общественного воспроизводства // Финансы и кредит. 2005. № 31 (199). С. 73.

² Турбина К.Е. Теория и практика страхования. М., 2003. С. 511.