Расчетно-графическая работа по "Основам финансовых вычислений"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 16:43, контрольная работа

Краткое описание

ЗАДАЧА №1
Имеется 90000 денежных единиц в рублях и 6000 денежных единиц в некоторой валюте. Рассмотрим три варианта:
Денежные средства в рублях размещаются в виде рублевого депозита, на который начисляются простые проценты по ставке. Денежные средства в рублях размещаются в виде рублевого депозита, на который ежемесячно начисляются сложные проценты по номинальной ставке =18%. Валютные средства размещаются в виде валютного депозита, на который ежеквартально начисляются сложные проценты по номинальной ставке=22%.
Выполнить следующие расчёты, рассматривая варианты с конвертацией и без конвертации. Конечные результаты записать в рублях.

Скачать в ZIP архиве (85.22 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

Венера.docx

— 89.33 Кб (Скачать файл)

Итак, общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 300 000рублей.

Кредитный план №2.

Для того чтобы процентные выплаты уменьшались вместе с убыванием основного долга, для аннуитетной схемы амортизации кредита можно применить подход, аналогичный первой схеме погашения кредита. То есть выплаты будут определяться следующим образом:

1) аннуитет ;

2) остаток основного долга , где – выплаты в счёт основного долга, , ;

3) процентный платёж ;

4) выплаты основного долга .

Месяцы, t	Аннуитет, А	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	938351,84	10000000	187500,00	750851,84
2	938351,84	9249148,16	173421,53	764930,31
3	938351,84	8484217,86	159079,08	779272,75
4	938351,84	7704945,10	144467,72	793884,12
5	938351,84	6911060,99	129582,39	808769,44
6	938351,84	6102291,54	114417,97	823933,87
7	938351,84	5278357,67	98969,21	839382,63
8	938351,84	4438975,04	83230,78	855121,05
9	938351,84	3583853,99	67197,26	871154,57
10	938351,84	2712699,42	50863,11	887488,72
11	938351,84	1825210,69	34222,70	904129,14
12	938351,84	921081,56	17270,28	921081,56
Итого	11260222,04		1260222,04	10000000

Итак, общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 260 222 рублей.

При одинаковой процентной ставке и прочих равных условиях, общая сумма выплат по кредиту представленных аннуитетом всегда выше общей суммы выплат, начисленных на остаток долга. В данном случае во втором варианте плана погашения кредита итоговая сумма получилась немного меньше итоговой суммы первого плана, так как была понижена процентная ставка.

Также следует отметить, что рассмотренная схема амортизации кредита предполагает уменьшение размера процентных выплат с течением времени, при увеличении выплат по основному долгу.

Кредитный план №3.

Воспользуемся кредитным планом №1 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Основной долг, R	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Выплаты по кредиту, M(t)
1	833333,33	10000000	200000	1033333,33
2	833333,33	9166666,67	183333,33	1016666,67
3	833333,33	8333333,33	166666,67	1000000,00
4	833333,33	7500000,00	150000,00	983333,33
5	833333,33	6666666,67	133333,33	966666,67
6	833333,33	5833333,33	116666,67	950000,00
Итого	5000000		950000	5950000

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

Вычислим величину аннуитета для кредита на сумму , взятого на 6 месяцев под 20 % годовых

Воспользуемся формулами:

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №2:

Месяцы, t	Аннуитет, A	Основной долг, R(t)	Проценты, I(t)
1	882613,92	799280,59	83333,33
2	882613,92	812601,93	70011,99
3	882613,92	826145,30	56468,62
4	882613,92	839914,39	42699,54
5	882613,92	853912,96	28700,96
6	882613,92	868144,84	14469,08
Итого	5295683,53	5000000	295683,53

Общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 245 684 рубля.

Кредитный план №4.

Воспользуемся кредитным планом №2 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Аннуитет, А	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	938351,84	10000000	187500,00	750851,84
2	938351,84	9249148,16	173421,53	764930,31
3	938351,84	8484217,86	159079,08	779272,75
4	938351,84	7704945,10	144467,72	793884,12
5	938351,84	6911060,99	129582,39	808769,44
6	938351,84	6102291,54	114417,97	823933,87
Итого	5630111,04		908468,69	4721642,33

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

4721642,33=5278357,67 .

Вычислим величину аннуитета для кредита на сумму , взятого на 6 месяцев под 20 % годовых.

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №2:

Месяцы, t	Аннуитет, А₁	Основной долг, R(t)	Проценты, I(t)
1	931750,39	843777,77	87972,63
2	931750,39	857840,73	73909,67
3	931750,39	872138,07	59612,32
4	931750,39	886673,71	45076,69
5	931750,39	901451,60	30298,79
6	931750,39	916475,80	15274,60
Итого	5590502,36	5278357,68	312144,68

Общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 220 613 рублей.

Кредитный план №5.

Воспользуемся кредитным планом №2 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Аннуитет, А	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	938351,84	10000000	187500,00	750851,84
2	938351,84	9249148,16	173421,53	764930,31
3	938351,84	8484217,86	159079,08	779272,75
4	938351,84	7704945,10	144467,72	793884,12
5	938351,84	6911060,99	129582,39	808769,44
6	938351,84	6102291,54	114417,97	823933,87
Итого	5630111,04		908468,69	4721642,33

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №1.

2) =(1)- R=5278357,67-

3) =(2)-R=4398631,40-

4) =(3)- R

5) =(4)-R=

6) =(5)- R=

Составим таблицу.

Месяцы, t	Основной долг, R₂	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Выплаты по кредиту, M(t)
1	879726,28	5278357,68	87972,63	967698,91
2	879726,28	4398631,40	73310,52	953036,80
3	879726,28	3518905,12	58648,42	938374,70
4	879726,28	2639178,84	43986,31	923712,59
5	879726,28	1759452,56	29324,21	909050,49
6	879726,28	879726,28	14662,10	894388,38
Итого	5278357,68		307904,20	5586261,87

Общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 216 373 рубля.

Составим итоговую сравнительную таблицу выплат по всем планам:

месяцы, t	План 1, M	План 2, M	План 3, M	План 4, M	План 5, M
1	1033333,33	938351,84	1033333,33	938351,84	938351,84
2	1016666,67	938351,84	1016666,67	938351,84	938351,84
3	1000000,00	938351,84	1000000,00	938351,84	938351,84
4	983333,33	938351,84	983333,33	938351,84	938351,84
5	966666,67	938351,84	966666,67	938351,84	938351,84
6	950000,00	938351,84	950000,00	938351,84	938351,84
7	933333,33	938351,84	882613,92	931750,39	967698,91
8	916666,67	938351,84	882613,92	931750,39	953036,80
9	900000,00	938351,84	882613,92	931750,39	938374,70
10	883333,33	938351,84	882613,92	931750,39	923712,59
11	866666,67	938351,84	882613,92	931750,39	909050,49
12	850000,00	938351,84	882613,92	931750,39	894388,38
Итого	11 300 000	11 260 222	11 245 684	11 220 613	11 216 373
Штраф	0	0	15000	15000	15000
Общие выплаты	11 300 000	11 260 222	11 260 684	11 235 613	11 231 373

Информация о работе Расчетно-графическая работа по "Основам финансовых вычислений"