Кредитная политика

Использование новых технологий интеллектуального анализа данных позволяет оценить кредитный  риск физического лица. Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных.

Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет выдержать предстоящую конкуренцию на рынке.

Таким образом, при разработки кредитной политики в условиях кризиса  ОАО Банк Сбербанка России, с моей точки зрения, должен делать основной упор в своем инструментарии на использование  современных эконометрических методов  анализа банковской деятельности, таких  как методика стресс - тестирования банка.

 

                                      Список используемой литературы

1.    "О банках и банковской деятельности". Федеральный закон № 395-1 ФЗ от   02.12.1990 г. (ред. от 30.12.2004г) М.: Правовой сервер КонсультантПлюс, 2009.

 2.   "Об обязательных нормативах банков", инструкция ЦБ РФ № 110 - И от 16.01.2004 г. // Справочная система "Консультант плюс".

3.  "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)", положение ЦБ РФ № 54 - П от 31.08.1998 г.

4.  О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" положение ЦБ РФ № 254 - П от 26.03.2004 г.

5.  Аниховский А.Л. Деньги и кредит. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация - 2008. - №3. - С.30-34.

6.     Арсанукаева А.С. Финансовый менеджмент. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском - 2008. - №1. - С.85-90.

7.  Евсюков А., Кочетов Н.К. Банковское дело комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка 2006. № 7, С.48-57.

8.   Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. 2006. - 452 с.

9.  Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. / Банковское дело: учебник для вузов / Единство, 2006. - 369 с

10.  Калтырина А.В. Деятельность коммерческих банков ед. 2005. - 400 с.: ил. - (Высшее образование).

11.  Лаврушина О.И. Банковские риски учебное пособие 2008. - 232 с.

12. Лаврушин О.И., О.Н. Афанасьва, С.Л. Корниенко /Банковское дело: современная система кредитования, учебное пособие, 2005. - 256 с.

13.  Матовников М.Ю. Деньги и кредит Как уполномочивать рейтинговые агентства для оценки кредитоспособности банков - 2008. - №12. - С.26-34.

14.   Моисеев Б.С. Деньги и кредит. О методике стресс - тестирования банка 2008. - №9. - С.55-63.

15.   Мурычев А.В. Деньги и кредит. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса. 200 Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой деятельности банка 2007. - 560 с.

16.  Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка // М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 464 с.

17.  Пересецкий А.А., Карминский А.М., Экономика и математические методы. Моделирование рейтингов российских банков 2006. - том 40. - №4. - С.10-25.

18. Рамазанов С.А. Деньги и кредит. Некоторые особенности функционирования механизма обязательного резервирования - 2008. - №6. - С.51-57.

19.    Тагирбекова К. Р Основы банковской деятельности. Издательство "Весь мир", 2003. - 720 с.

20.  Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Финансы и статистика. Банковское дело: базовые операции для клиентов 2005. - 304 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                             

 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Приложение 1

Таблица 1- Виды кредитной  политики

1 Критерии кредитной политики	2 Классификация
по субъектам кредитных отношений	политика по отношению к юридическим  лицам кредитная политика во взаимоотношениях с населением
по формам кредита	по предоставлению потребительского кредита по государственному кредиту по ипотечному кредиту по банковскому кредиту по международному кредиту
по срокам	в области краткосрочного кредитования в области долгосрочного кредитования
по степени рискованности	агрессивная кредитная политика традиционная, классическая
по целям	по предоставлению целевых ссуд по предоставлению нецелевых ссуд
по типу рынка	на денежном рынке на финансовом рынке
	на рынке капиталов
по географии	кредитная политика, проводимая банком: на местном, региональном уровне национальном уровне международном уровне
по отраслевой направленности	кредитная политика по кредитованию: промышленных предприятий (тяжелой, легкой, пищевой промышленности) торговых организаций строительных организаций транспортных предприятий сельскохозяйственных организаций сбытоснабженческих организаций; предприятий связи и др.
по обеспеченности	по предоставлению обеспеченных ссуд по предоставлению необеспеченных ссуд
по цене кредита	кредитная политика по предоставлению: стандартных ссуд льготных ссуд проблемных ссуд (под повышенные проценты)
по методам кредитования	при кредитовании по остатку при кредитовании по обороту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Приложение 2

Таблица 2- Элементы кредитной  политики

Этапы кредитования	Регламентируемые параметры
1. Предварительная работа по  предоставлению кредитов	состав будущих заемщиков; виды кредитов; количественные пределы кредитования; стандарты оценки кредитоспособности заемщиков; стандарты оценки ссуд; процентные ставки; методы обеспечения возвратности кредита; контроль за соблюдением процедуры  подготовки выдачи кредита.
2. Оформление кредита	формы документов; технологическая процедура выдачи кредита; контроль за правильностью оформления кредита.
3. Управление кредитом	порядок управления кредитным портфелем; контроль за исполнением кредитных  договоров; условия продления или возобновления  просроченных кредитов; порядок покрытия убытков; контроль за управлением кредитом.

 

 

 

 

 

 

                                 Приложение 3

Таблица 5- Показатели развития ОАО Сбербанка РФ

Показатель	на 01.01.2008	на 01.01.2009	на 01.01.2010	Изменение(±), млн. руб.	Темп прироста, %
Активы, млн. руб.	4 928 808	6 736 482	7 100 296	+363 814	105,4
1	2	3	4	5	6
Собственный капитал, млн. руб.	637 197	671 472	771 601	+100 129	114,9
Чистая ссудная задолженность, млн. руб.	3 921 546	5 077 882	5 161 303	+83 421	101,6
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	152 998	136 934	43 296	-93 638	31,6
Чистая прибыль, млн. руб.	116 666	109 940	36 205	-73 735	32,9
Рентабельность капитала, %	21,4	15,3	4,63	-10,67	30,26
Рентабельность активов, %	1,9	1,97	0,54	-1,43	27,41

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 4

Таблица 6- Отчет о прибылях и убытках ОАО Сбербанка России за 2008-2009 гг.

Показатели	2008 г.  (млн. руб.)	2009 г.  (млн. руб.)	Изменение млн. руб.	Изменение, %
Операционный доход до создания резервов	497	647,2	+150,2	+30,2
чистый процентный доход	334,9	456,8	+121,9	+36,4
процентный доход	575,6	768,4	+192,8	+33,5
процентный расход	240,6	311,6	+71	+29,5
чистый комиссионный доход	130,1	143,1	+13	+10,0
чистый доход от операций на финансовых рынках	25,3	42,2	+16,9	+66,9
операционные расходы	222,06	220,0	-2,06	-2,8
расходы по созданию резервов	132,37	383,9	+251,53	В 3 раза
прибыль до уплаты налогов	136,9	43,3	-93,6	-68,4
Чистая прибыль	109,9	36,2	-73,7	-67

 

 

 

 

                                            Приложение 5

Таблица 7- Анализ объема просроченной задолженности и объема предоставленных  кредитов

	Объем предоставленных  кредитов, млн. руб.	Задолженность по предоставленным  кредитам, млн. руб.
		Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4
1.01	653 673	1 017 912	6 456
1.02	7 481	1 004 951	7 263
1.03	16 621	998 317	8 203
1.04	27 460	978 254	9 364
1.05	40 592	971 464	10 769
1.06	50 978	966 369	12 102
1.07	63 654	961 002	13 364
1.08	76 654	959 846	14 490
1.09	89 523	958 525	15 670
1.10	104 307	956 324	17 218
1.11	122 116	957 141	18 416
1.12	140 449	958 753	19 390
Итого 2009 год	1 316 854
1	2	3	4
1.01	170 311	966 786	20 660
Итого 2010 год	170 311

 

 

 

 

 

                                      Приложение 6

Таблица 8- Распределение  ссуд по категориям качества 

Категория качества кредитов	Наименование ссуд	Норма резервирования, % от суммы основного  долга
I (высшая)	Стандартные	0 (Положением Банка России №  254-П) от 0 до 1 (модель транзитной стресс - матрицы)
II	Нестандартные	от 1 до 20
III	Сомнительные	от 21 до 50
IV	Проблемные	от 51 до 100
V (низшая)	Безнадежные	100