Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2014 в 17:37, контрольная работа
Начало теории инвестиций положено в 1952г. публикацией статьи Гарри Марковитца под названием “Вывод портфеля: эффективная диверсификация”.Г. Марковитц разработал математическую модель формирования оптимального портфеля, за которую ему была присуждена Нобелевская премия в области экономики в 1990г., и методы построения портфелей при определенных критериях.
ЗАДАНИЕ 4
« Термин – определение »
МЕДВЕДЬ - Участник рынка ценных бумаг, предпринимающий определенные меры для снижения курса ценных бумаг. Для этих целей он вначале продает ценную бумагу по более высокой цене, в последующем выкупает ее по более низкой.
ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ - Свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы депозита и процентов по нему.
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ - Нарицательная стоимость, устанавливаемая для ценных бумаг при их эмиссии.
ФЬЮЧЕРС - Контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет на себя обязательство по истечении определенного срока продать своему контрагенту (или купить у него) определенное количество ценных бумаг по обусловленной цене.
ЗАДАНИЕ 5
Японские свечи – вид интегрального графика, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырье и т.д. График называют совмещением интервального и линейного графика, т.к. каждый его элемент отображает диапазон изменения цены в течение определенного периода времени. Свеча состоит из черного либо белого тела и верхней\ нижней тени. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.
Длинная нижняя тень – сигнализирует о бычьем рынке.
Длинная верхняя тень – сигнализирует о медвежьем рынке.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИЧКОВ
http://ru.wikipedia.org
Информация о работе Обзор моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг