Проблемы и перспективы развития банковской системы

          В 2010 году ожидается некоторое улучшение внешних условий развития российской экономики после их резкого ухудшения в 2009 году. Международные организации прогнозируют постепенное возобновление роста мировой экономики. По прогнозу МВФ (октябрь 2009 года) производство товаров и услуг в мире в 2010 году возрастет на 3,1% (в 2009 году — сократится на 1,1%). Однако не исключается возможность более медленного роста мирового ВВП. В 2011 и 2012 годах ожидается повышение темпов роста мировой экономики. Оживление мировой экономики будет способствовать восстановлению отечественного производства и росту экспорта. Инфляция в странах — торговых партнерах России в 2010 году прогнозируется относительно низкой, что не будет создавать дополнительных рисков ускорения роста цен в стране.

          На мировых финансовых рынках сохранятся низкие процентные ставки. Тем не менее МВФ и Всемирный банк прогнозируют некоторое повышение в 2010 году уровня краткосрочных процентных ставок в США и зоне евро. Предполагаемые соотношения между процентными ставками в России и зарубежных странах сохраняют возможность притока капитала в российскую экономику. В то же время риск оттока капитала остается высоким.

          Цена на нефть на мировых энергетических рынках является важнейшим фактором, оказывающим влияние на состояние российской экономики. В связи с этим Банк России рассмотрел четыре варианта условий проведения денежно-кредитной политики в 2010—2012 годах, два из которых соответствуют прогнозам Правительства Российской Федерации.

          В рамках первого варианта, который Банк России рассмотрел дополнительно к прогнозам Правительства Российской Федерации, предполагается снижение в 2010 году среднегодовой цены на российскую нефть на мировом рынке до 45 долларов США за баррель. В этих условиях реальные располагаемые денежные доходы населения могут снизиться на 0,6%, инвестиции в основной капитал — на 2,5%. Объем ВВП увеличится на 0,2%.

          В качестве второго варианта рассматривается прогноз, положенный в основу проекта федерального бюджета. Предполагается, что в 2010 году цена на российскую нефть может составить 58 долларов США за баррель.

          Согласно этому варианту прогнозируется оживление в экономике вследствие реализации инвестиционных программ естественных монополий и государственной поддержки приоритетных направлений социально-экономического развития. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал может составить 0,4 и 1,0% соответственно. Экономический рост в этих условиях ожидается на уровне 1,6%.

 

           В рамках третьего варианта в 2010 году предусматривается повышение цены на российскую нефть до 68 долларов США за баррель. В этих условиях реальные располагаемые денежные доходы населения могут увеличиться на 1,4%. Инвестиции в основной капитал ожидаются выше уровня 2009 года на 4,5%. Объем ВВП в этом случае может возрасти на 3,0%.

         Банк России не исключает возможности более высокого роста цен на нефть на мировом рынке. Согласно четвертому варианту прогноза предполагается, что цена на российскую нефть в 2010 году возрастет до 80 долларов США за баррель. На фоне значительного улучшения внешних условий темпы роста основных экономических показателей прогнозируются выше, чем в третьем варианте. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения может составить 2,4%, инвестиций в основной капитал — 8,0%. Прирост ВВП в этом случае ожидается на уровне 4,4%.

          В первом варианте прогноза, предусматривающем ухудшение конъюнктуры рынка энергоносителей, в 2010 году экспорт товаров и услуг может сократиться до 305,9 млрд. долларов США, а положительное сальдо баланса торговли товарами и услугами — до 53,0 млрд. долларов США.

Сценарные условия второго  и третьего вариантов предусматривают  рост объемов экспорта товаров и  услуг до 348,5—384,0 млрд. долларов США, положительное сальдо торговли товарами и услугами в 2010 году составит в этом случае 77,2—98,3 млрд. долларов США. В  сценарии с наиболее благоприятной  внешнеэкономической конъюнктурой сырьевых рынков (четвертый вариант) экспорт товаров и услуг оценивается  в 425,5 млрд. долларов США, а активное сальдо торговли товарами и услугами — в 128,5 млрд. долларов США.

          Дефицит баланса доходов и текущих трансфертов в 2010 году ожидается в диапазоне 31,4—44,3 млрд. долларов США.

          Отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами в 2010 году снизится по всем вариантам прогноза. Согласно четвертому варианту оно составит 14,5 млрд. долларов США, что в 2,2 раза меньше показателя 2009 года. Наращивание внешних обязательств экономики в больших объемах, чем в 2009 году, предполагается во всех, кроме первого, вариантах прогноза. На фоне относительно меньших темпов прироста иностранных активов это обусловит снижение чистого вывоза частного капитала за рубеж до уровня от 25 до 10 млрд. долларов США в зависимости от варианта прогноза.

           Положительное сальдо счета текущих операций в первом варианте прогноза будет недостаточным для компенсации отрицательного сальдо финансового счета, что вызовет превышение спроса на иностранную валюту над предложением на внутреннем рынке и необходимость корректирующего воздействия Банка России на курсовую динамику. Объем сокращения валютных резервов составит в этом случае 8,0 млрд. долларов США. При более благоприятном развитии ситуации на мировых рынках во втором—четвертом вариантах будет наблюдаться рост валютных резервов на 15,5—69,7 млрд. долларов США.

          Прогноз платежного баланса до 2012 года охватывает широкий спектр потенциальных изменений среднегодовых цен на нефть сорта “Юралс”: в пределах 45—87 долларов США за баррель в 2011 году и 45—95 долларов США за баррель в 2012 году.

          В 2011—2012 годах во всех вариантах прогноза счет текущих операций будет сведен с положительным сальдо. В 2012 году в условиях низких цен на нефть в первом варианте оно составит 1,8 млрд. долларов США. Согласно второму варианту прогноза профицит счета текущих операций составит 16,9 млрд. долларов США. В третьем и четвертом вариантах прогноза при умеренном росте дефицита баланса доходов и текущих трансфертов в 2012 году ожидается положительное сальдо счета текущих операций в размере 48,0—83,2 млрд. долларов США.

          Отрицательное сальдо финансового счета в 2011 году в первых трех вариантах прогноза значительно сократится по сравнению с 2010 годом, а в четвертом варианте станет положительным. В 2012 году на фоне активизации привлечения капитала банковским сектором сальдо финансового счета будет положительным.

          В условиях первого варианта прогноза в 2011 году предполагается небольшое увеличение валютных резервов — на 3,7 млрд. долларов США. Согласно второму и третьему вариантам профицит текущего счета существенно превысит дефицит финансового счета, что приведет к росту резервов на 21,6—51,2 млрд. долларов США. В четвертом варианте положительные сальдо счета текущих операций и финансового счета обеспечат рост резервов на 88,9 млрд. долларов США. В 2012 году кумулятивный эффект положительного сальдо счета текущих операций и финансового счета обусловит устойчивое превышение предложения иностранной валюты над спросом и соответствующее увеличение резервных активов на 10,2—106,7 млрд. долларов США.

          В зависимости от варианта прогноза увеличение объема ВВП в 2011 и 2012 годах ожидается в диапазоне 2,4—5,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

          В своей деятельности Банк подвергается воздействию значительных рисков, управление которыми является важнейшим фактором успешной и стабильной работы Банка.

          Управление рисками и их минимизация традиционно является и остается приоритетными задачами Банка.

          Банку в целях обеспечения устойчивого развития бизнеса в условиях роста объемов проводимых операций и расширения спектра оказываемых услуг необходимо совершенствовать систему управления рисками, организовывать постоянное наблюдение и контроль за типичными банковскими рисками, принимать меры по поддержанию, на не угрожающем финансовой устойчивости банку и интересам кредиторов и вкладчиков уровне, банковских рисков.

          Процесс управления рисками должен предусматривать четкое распределение обязанностей и полномочий в части принятия решений, в результате которых может возникнуть риск потери ликвидности Банка, финансовых потерь связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность Банка (иерархическая структура принятия решений от отдельных сотрудников до руководителей), разграничивать сферы ответственности и контроля.

          Распределение полномочий между органами управления Банка в системе управления рисками, должно осуществляться исходя из следующих принципов:  
а) принятие решений;

б) подотчетность (исполнение) в сочетании с ответственностью и самостоятельностью конкретных исполнителей;

в) контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка  за функционированием системы управления банковскими рисками;

г) оценка банковских рисков, выявление внутренних и внешних  факторов, оказывающих воздействие  на деятельность Банка.

         В организационную структуру по управлению рисками банковской деятельности включены: Совет директоров Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка, Кредитные комитеты, Отдел по управлению рисками, Служба внутреннего контроля Банка, Комитет по ликвидности и рискам, руководители и сотрудники структурных подразделений Банка в пределах своих полномочий.

          В Банке разработаны и утверждены внутренние документы по управлению и оценке рисков банковской деятельности.

          Структура управления рисками, принятая Банком, позволяет регулировать и обеспечивать проведение операций только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными Банком процедурами принятия решений, разграничивать сферы ответственности и отчетности, отслеживать и контролировать банковские риски.

 
 
          Основными банковскими рисками, которые принимает для себя Банк, являются: 
1) кредитный риск - является основным риском в деятельности Банка, т.к. весь объем собственных и привлеченных денежных средств Банк размещает в виде предоставленных кредитов, которые составляют более 70 % рабочих активов;

2) риск потери ликвидности  - данный риск связан с возможным  невыполнением Банком своих обязательств  или не обеспечением требуемого роста активов;

3) операционный риск - риск  возникновения убытков в результате  несоответствия характера и масштабов  деятельности Банка требованиям  законодательства, внутренних порядков  и процедур проведения банковских  операций и других сделок сотрудниками  Банка; 

4) процентный риск - влияет  на финансовое состояние Банка  в случае неблагоприятного изменения  процентных ставок на отдельные активы и пассивы;  
5) рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют;

6) риск потери деловой  репутации Банка - связан с  формированием в обществе негативного  представления о финансовой устойчивости  Банка;

7) правовой риск - риск  возникновения убытков, в результате  несоблюдения Банком законодательства  Российской Федерации, законов  координирующих деятельность кредитных  организаций (Закон «О банках  и банковской деятельности»), а  также несоответствие внутренних  документов Банка законодательству  РФ и нормативным актам Банка  России;

8) стратегический риск - риск  возникновения у Банка убытков  вследствие влияния внутренних  и внешних факторов. Отличительным  признаком стратегического риска  от иных банковских рисков  является возможность появления  такого риска у Банка только  в связи со стратегическими  целями его жизнедеятельности и решениями/их отсутствием органов управления по их реализации.

          Управление банковскими рисками состоит из этапов:

- выявление банковских  рисков;

- оценка банковских рисков;

- мониторинг банковских  рисков;

- контроль и/или минимизация  банковских рисков.

          Система контроля управления банковскими рисками является одним из основных элементов Системы внутреннего контроля Банка. Система контроля банковских рисков предусматривает уровни:

          Первый уровень (низший) - осуществляют руководители структурных подразделений Банка, состоящий из:

- мониторинга количественного  значения параметров управления  банковскими рисками;

- постоянного контроля  выполнения сотрудниками структурных  подразделений предусмотренных  банковскими стандартами соответствующих  процедур, влияющих на состояние  и размер банковских рисков (в  том числе в части классификации  ссуд и формированию резервов);

- контроля за выполнением мероприятий по предотвращению использования инфраструктуры Банка в целях легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма;

- контроля за выполнением мероприятий по предотвращению снижения доходности Банка от используемых финансовых инструментов; 
- регулярного контроля первичных документов и счетов по проводимым банковским операциям и другим сделкам.