Методы исследования отраслевой структуры рынка

 

Таблица 1. Агрегатные, арифметические и гармонические 

формы индексов цен 

 

 

 

 

 

Преимущества агрегатной формы – в ее ясном экономическом смысле. Она устанавливает изменение цен при предположении, что количества товаров неизменны, при этом в формуле Ласпейреса берется количество проданного товара в базисном периоде (Q0), а в формуле Пааше – в текущем (Q1).

Среднеарифметическая форма не имеет такого ясного экономического смысла, но ее преимущества состоят в том, что она позволяет более легко производить сам расчет индекса и облегчает последующие его перерасчеты. В частности, при расчете по среднеарифметической взвешенной формуле с базисными весами (формула Ласпейреса) значительно легче установить веса, достаточно иметь данные о стоимости продаж указанных товаров в базисный период, то есть P0Q0.

Поэтому индексы цен в большинстве развитых стран строятся по среднеарифметической взвешенной формуле Ласпейреса.

Статистическим анализом доказано, что в долговременном аспекте формула Пааше занижает реальное изменение цен вследствие отрицательной корреляции проданного количества товара и цены, а в случае долгосрочных и международных сопоставлений разница между индексами, взвешенными разными способами, составляет несколько процентов. Значения индексов, вычисленных по формулам Ласпейреса и Пааше, совпадают лишь в случае почти невозможного на практике совпадения структуры товарной массы базисного и отчетного периодов.

Теоретически и формула Ласпейреса, и формула Пааше имеют определенный экономический смысл. Каждая из них может использоваться в соответствии с той или иной экономической задачей.

Четкость интерпретации, экономический смысл и удобство практического расчета формулы Ласпейреса сделали ее очень популярной в мире для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), который показывает, во сколько раз изменились бы потребительские расходы в текущем периоде по сравнению с базисным, если бы при изменении цен уровень потребления оставался прежним.

Другой важный показатель – дефлятор валового национального продукта в большинстве стран рассчитывается по формуле Пааше, и тем самым расчет максимально приближен к совокупности товаров, произведенных в отчетном периоде.

В связи с расхождениями в результатах между индексами с текущими и базисными весами возникла теория о так называемых весовых отклонениях (weightbins). Суть ее сводится к утверждению, что использование и текущих и базисных весов ведет к отклонениям в величине индекса от его истинного значения, в первом случае в сторону понижения, а во втором – повышения. Поэтому задача теории индексов состоит в разработке таких формул индексов, которые ликвидировали бы эти отклонения и дали бы результаты, свободные от влияния использования весов за различные периоды.

Однако в данном случае рассматривается не экономическое содержание индексов, а определенные формальные требования к ним. С позиции экономического содержания одинаково правомерны индексы цен с использованием и базисных и текущих весов. Расхождения между их величинами не есть результат каких-то противоположных отклонений от единственно правильной величины. Правомерен и более высокий результат, полученный на основе формулы Ласпейреса, и более низкий результат, полученный по формуле Пааше, так как в обоих случаях измеряются два различных экономических явления, в первом случае – изменение цен товаров по структуре базисного, а во втором – текущего периода. Экономическое содержание обоих индексов различно, и поэтому должны быть различны их величины.

Тем не менее, ряд экономистов попытались создать такие формы индексов, которые были бы «очищены» от подобных отклонений.

Так, например, индекс Фишера, который называют «идеальной» формулой, вычисляется как средняя геометрическая из индексов Ласпейреса и Пааше: 

 

 

 

 

 Или, например, формула Эджуорта–Маршалла–Боули, в которой в качестве весов используются средние количества проданной продукции за базисный и текущий периоды:

 

 

 

 Однако все представленные формулы индексов для практических расчетов индексов цен применяются редко.

Индексы цен строятся на основе определенного товарного набора, который, в свою очередь, состоит из товаров-представителей, представляющих значительное число других товаров, не включенных в товарный набор. К цене каждого товара, включенного в индексный набор, приписывается не вес данного товара, а вес той товарной группы, изменение цен которой он представляет в индексе, за исключением тех товаров, которые представляют только самих себя. Эффективность системы представительных весов полностью определяется тем, насколько представителен сам товарный набор.

При расчете индекса необходимо решить вопрос о выборе базы для индекса цен. Под базой индекса цен, или, точнее, под базой для сравнения, понимается тот период, уровень цен которого принимается за исходный пункт сравнения, то есть за 100. В принципе при наличии готового индексного ряда любой период, охваченный им, может быть принят за базу – для этого достаточно значение индекса для других периодов разделить на значение индекса для этого периода. При этом необходимо учитывать важные моменты:

• чтобы база индекса совпадала с его весовой базой или с последней весовой базой в случае, когда индекс представляет собой сомкнутый ряд и имеет не одну весовую базу;

• база индекса не должна быть слишком удалена от текущего периода;

• в качестве периода выбирается тот, в пределах которого не было каких-либо резких изменений цен.

Индексы цен периодически подвергаются пересмотрам, так как с течением времени «устаревает» представительный товарный набор, изменяется и система взвешивания, реже – изменяется формула для расчета индекса.

В период пересмотра индексов цен встает вопрос о том, каким образом получить единый индексный ряд. В этом случае чаще всего используется способ смыкания цепным методом. Для этого требуется, чтобы оба индекса, новый и старый, были исчислены хоты бы для одного общего периода (обычно года).

Смыкание цепным методом фактически базируется на предположении, что тенденция, показанная для прошлого периода старым индексом, примерно совпадает с той тенденцией, которую показал бы для прошлого периода и новый индекс. Тем не менее обычно наблюдается резкий переход от старого индекса со своим набором и структурой весов к новому индексу. Для того чтобы сгладить резкость и скачкообразность перехода, используются другие более сложные методы смыкания индексов. Один из них состоит в применении для нескольких перекрещивающихся лет «идеальной» формулы, где в качестве двух перемножаемых субиндексов, из которых извлекается геометрическая средняя, используются старый и новый индексы. Другой прием смыкания, называемый «сплетением», заключается в исчислении для нескольких перекрещивающихся лет среднеарифметической из старого и нового индекса, которая и используется в качестве переходного индекса для соответствующих лет.2

 

3. Индексы товарной биржи

 

 

Говоря о конъюнктуре товарных бирж, необходимо отметить, что она характеризуется комплексом показателей, связанных с функционированием самой товарной биржи. К ним относятся:

1) число, состав и размер  бирж; 2) спрос и предложение на  бирже; 3) товарооборот биржи; 4) деловая  активность на биржевом рынке; 5) биржевые цены; 6) хеджирование; 7) эффективность  биржевой деятельности, биржевая  инфраструктура. Источниками информации  для определения этих показателей является государственная статистическая отчетность, данные расчетной палаты, данные котировочной палаты, отчетность брокеров и т. п.

Биржевые индексы применяются для анализа деловой активности биржи. К индексам относятся индексы заявок на продажу и покупку, индексы среднего объема заявок, индексы оптового товарооборота, индексы биржевых цен.

Одним из важнейших условий для обеспечения достоверности индексов цен биржевой торговли является отбор товарных групп и товаров-представителей. Под однородной товарной группой понимается совокупность товаров одного назначения, характера, состава используемого сырья и материалов для изготовления, соизмеримых по ценам и другим признакам. Под товаром-представителем понимается товар, соответствующий назначению товаров данной однородной группы, составной частью которого он является, то есть это изделие конкретной марки, модели, модификации, сорта. Например, в товарной группе «Топливо, нефть» товаром-представителем будет бензин автомобильный марки А-76. Однако на практике не всегда представляется возможным строго следовать определению товара-представителя. Так, часто товарами-представителями выступают одежда, пиломатериалы, пластмассы и т. п.

В составе товарных групп и товаров-представителей в биржевых сделках могут происходить изменения в связи с обновлением продукции, изменением структуры производства, ассортимента товаров. Эти изменения могут создавать проблемы сопоставимости цен отдельных товаров в отчетном и базисном периодах и расчете индексов цен. Например, какой-либо отобранный товар в качестве товара-представителя в базисном периоде не участвует в биржевых сделках в отчетном периоде. В этом случае товару находится замена на товар того же назначения.

Важным условием отбора товаров-представителей являются ограничения динамики ценовых различий на товары-представители, включаемые в расчет индексов цен по отдельным товарным группам. В пределах данной товарной группы темпы изменения цен каждого товара-представителя (ti) не должны превышать двух величин среднего квадратического отклонения (2σ) от средней по группе (t): ti ≤ `t ± 2σ. Если темп изменения цены не соответствует данному критерию, то этот товар исключается из дальнейшего расчета.

Биржевые индексы оптового товарооборота определяются:

1) по отдельному товару (товару-представителю) отдельного  ассортимента, который рассчитывается  как отношение количества продажи  данного товара за отчетный  период к количеству этого  товара, проданному в базисном  периоде, в натуральных единицах  измерения:

Можно измерять динамику продажи к любому базисному периоду путем перемножения индексов за каждый последующий период после базисного. При этом следует следить за сопоставимостью периодов. Если вычисляются индексы за неравные промежутки времени, то, возможно, рассчитать средний дневной (месячный, квартальный и т, п.) индекс. В этих целях используется формула средней геометрической:

 

 

2) по товару в целом, включая все виды и сорта. Существуют  два типа индексов: а) количественный (отношение суммы количества товара  всех видов и сортов в отчетном  периоде к периоду базисному); б) стоимостный (сумма объема продаж  товаров в отчетном периоде  к базисному, взвешенная по неизменным  ценам – ценам базисного периода);

3) по различным видам  товаров. Существует несколько разновидностей  таких индексов: групповые (по совокупности  товаров-представителей каждой товарной  группы) и сводные (по совокупности  товаров-представителей всех товарных  групп) по отдельным биржам, группе  бирж и в целом по биржам  России. Групповые и сводные индексы  рассчитываются по формуле Ласпейреса. Сводный индекс цен биржевой торговли представляет собой среднюю из групповых индексов цен, взвешенных по доле отобранных товарных групп в их общем объеме оборота по бирже в базисном периоде.

Информация о ценах по товарной бирже представляется в виде котировки. Так как биржевые котировки представляют собой динамические ряды за весьма длительный период времени, то это делает возможным использование их для прогнозирования. Особое значение имеет единая цена по товару за биржевой день, устанавливаемая в результате усреднения цен, которые были зафиксированы на заключительном этапе биржевого дня, и в большой мере лишенная случайных отклонений так называемая официальная котировка.

Определяется и типичная (справочная) цена товара – она рассчитывается при нестабильном рынке, в случае когда цены и факторы, влияющие на них, имеют большой разброс. Типичная цена отражает стоимость единицы товара при типичных условиях реализации. Она является наиболее реальной ценой, поскольку исключает воздействие случайных ценообразующих факторов. (В случае большого количества сделок эта цена определяется как средняя цена сделок, так как отклонения взаимно погашаются, в случае малого количества сделок выводится с учетом ценообразующих факторов и с учетом соответствия типичной цены прошлого биржевого дня ценам вновь совершенных сделок.)

На основании биржевых котировок составляются сводные таблицы, в которых все цены даются на единицу товара. Они систематически публикуются самими биржами, деловыми изданиями.3

 

 

 

4. Методы исследования отраслевой структуры рынка

 

 

При анализе структуры рынка часто используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Первоначально следует определить, что служит показателем размера фирмы и каковы границы рынка.

В качестве показателя, определяющего размер фирмы, может служить доля продаж фирмы в общем объеме реализации, или доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данной продукции, или доля стоимости активов фирмы в общей стоимости активов всех фирм и т. п. 

В качестве границ рынка могут использоваться:

• товарные (продуктовые) границы;

• временные;

• географические границы.

В каждом конкретном случае необходимая широта или узость границ зависит от особенностей товара и целей анализа. Легко можно ошибиться при определении границ рынка как в сторону уменьшения его, так и слишком расширенного толкования. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Однако кроме особенностей товара необходимо исходить и из целей исследования.