История эконометрики

В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа (Г.Мур в США, Бэвэридж в Энстром в Швеции) Эти методы перенесены в экономику из области астрономии, метеорологии, физики.

В основе гармонического анализа и нсриолограмм-анализа лежит теорема Фурье, согласно которой всякая периодическая функция, произвольно данная в некотором промежутке, может быть разложена на ряд простых гармонических колебаний и в конечном счете представлена тригонометрическим рядом вида

y = f(t) = A0 + A1sin(kt + l1) + A2sin(2kt + l2) + … .

Каждое слагаемое представляет здесь синусоиду - формулу простого гармонического колебания (гармонику), где А, - полуамплитуда; li — фаза колебания, т. е. характеризует точку, в которой ордината соответствующей синусоиды имеет нулевое значение; k — связано с периодом колебания равенством

Динамика каждого элемента экономики после исключения из нее тенденции представляется в виде волнообразной кривой. Если бы оказалось возможным эту кривую разложить, хотя бы приближенно, на сумму гармоник, то это дало бы базу для прогноза движения интересующего нас элемента.

Следовательно, задача сводится к нахождению коэффициентов искомого ряда — полуамплитуд А, — по наблюденным значениям, если известны периоды отдельных гармоник. Для отыскания периода колебания Гили связанного с ним k применяется метол псриодограмм-анализа. Он состоит в том, что в качестве первого приближения берутся два первых члена вышеприведенного ряда, т. е. полагают, что y = f(t) = A0 + A1sin(kt + l1), и затем испытывают различные произвольные значения Т (целые и дробные).

Для каждого из испытываемых периодов вычисляются А1 и l1,. Затем строится периодографик или периодограмма, где на оси абсцисс отмечаются периоды, а на оси ординат откладывается А12, или интенсивность ко­лебания, соответствующая этим периодам.

Большей интенсивности колебания отвечает большая вероятность того, что соответствующий ей период колебания не случаен. Затем, выбрав периоды, соответствующие наибольшим интенсивностям, можем представить рассматриваемую волнообразную кривую в виде суммы простых гармоник, имеющих эти периоды, соответствующие А,. Эта сумма может сколь угодно близко подойти к исследуемой кривой. К этому нужно добавить, что при применении гармонического метода и периодограмм-анализа не требуется предварительного исключения тенденции.

К 30-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку.11 Стало ясно, что специалисты, занимающиеся развитием эконометрической науки, должны использовать в той или иной степени математику и статистику. Возникла необходимость появления особого термина, объединяющего все исследования в этом направлении, подобно биометрике — науке, изучающей биологию статистическими методами.

В 1912г. И. Фишер попытался создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Но тогда эту группу создать не удалось. Тогда Р. Фриш и математик-экономист Ч. Рус обратились с идеей собрать специальный форум экономистов, готовых к использованию математики и статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания

 

 

29 декабря 1930 г. по инициативе И. Фишера (1867—1947), Р. Фриша, Я. Тинбергена (1903-1995). И. Шумпетера, О. Андер-сона (1887-1960) и других ученых на заседании  Американской ассоциации развития  науки (США, Кливленд, штат Огайо) было  создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р. Фриш дал новой науке название — «эконометрика».12

С самого начала эконометрическое общество было интернациональным. Уже в 1950 г. общество насчитывало почти 1000 членов. С 1933 г. под редакцией Р. Фриша стал издаваться журнал «Эконометрика» («Econometrica»), который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки. В 30—40-е гг. развитию эконометрики способствовала деятельность Департамента прикладной экономики под руководством Р. Стоуна (Великобритания). В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике, который был создан Я. Тинбергеном (1913-1994).

В эти годы вплоть до 70-х гг. XX в. эконометрика понималась как эмпирическая оценка моделей, разработанных экономической теорией. Р. Фриш определял соотношение между теорией и данными наблюдений следующим образом: теория, абстрактно формулирующая количественные соотношения, должна быть проверена множеством наблюдений.

Свежие статистические данные и другие факты должны предотвратить теорию от опасного догматизма. Под влиянием лидеров, таких как Р. Фриш, Т. Хаавелмо, Я. Тинберген, Л. Клейн, экономические модели, построенные в этом периоде, всегда были кейнсианскими.

Все изменилось в 70-е гг. В макроэкономике возникли противоречия между кейнсианцами, монетаристами и марксистами. Формальные методы стали использоваться для доказательства причинности при выборе теоретических концепций. Экономическая теория потеряла свое решающее значение.

Другим важным событием стало появление компьютеров с высоким быстродействием и мошной оперативной памятью. Существенное развитие получил статистический анализ временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модсль и 1970 г., а К. Симе и другие ученые — VAR-модели, ставшие популярными в начале 80-х гг. Вершиной этой стадии развития явился метод коинтеграции, развитый С. Йохансеном и др. (1990 г.).13

В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей - от больших макроэкономических моделей, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

 

Подведем итог вышесказанному.

Установлено, что эконометрика есть современная наука, изучающая конкретные количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей.

Выяснено, что зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Иными словами, эконометрика как наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

Показано, что основной базой данных для эконометрических исследований служат данные официальной статистики либо данные бухгалтерского учета. Таким образом, проблемы эконометрики – это проблемы статистики и учета. Используя экономическую теорию, можно определить связь между признаками и показателями, а используя статистику и учет — ответить ряд важных и значимых с экономической точки зрения вопросов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

 

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 432 с.
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики.– М.: ЮНИТИ, 1998.– 1024 с.
3. Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика. – Ростов- на-Дону: РГЭУ, 2002. – 102 с.
4. Бородич С.А. Эконометрика. – Мн.: Новое знание, 2001. – 408 с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М: Инфра-М, 2001. – 402 с.
6. Ежеманская С.Н. Эконометрика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 160 с.
7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 311 с.
8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
9. Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2003. – 106 с.
10. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. – 512 с.
11. История экономических учений: Учебное пособие. / Под ред. А. Автомонова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.
12. Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

 

 

 

1 Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2003. – С. 12.

2 Ежеманская С.Н. Эконометрика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – С. 16.

3 См.: Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 32.

4 Ежеманская С.Н. Эконометрика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – С. 17.

5 Доугерти К. Введение в эконометрику. – М: Инфра-М, 2001. – С. 24.

6 Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 33-34.

7 История экономических учений: Учебное пособие. / Под ред. А. Автомонова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 321.

8 Там же. С. 235.

9 Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. – С. 38.

10 См.: Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 121.

11 Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003. – С. 63.

12 Эконометрика: Учебник. / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 112.

13 Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2003. – С. 134.