Ліквідність банківської системи у 2013 р

Обов’язкові резервні вимоги насамперед пов’язані з показником грошової маси та ліквідності банків: у разі зниження норми обов’язкових резервних вимог відбувається збільшення вільних резервів у розпорядженні банків, тобто зростає їх вільна ліквідність й розширюються можливості банків щодо проведення активних операцій та виконання своїх зобов’язань. Підвищення норми обов’язкового резервування, навпаки, зменшує зазначені можливості та пропозицію грошей.

Нині мінімальні обов’язкові резерви використовуються в багатьох розвинених країнах. Проте, якщо на початковому етапі застосування цього інструмента його функціональне призначення обмежувалось страхуванням своєчасного виконання зобов’язань банків щодо залучених коштів, то нині їх функції значно розширилися. У сучасних умовах обов’язкове резервування – це інструмент грошово-кредитної політики, що використовується, крім регулювання ліквідності банківської системи, для регулювання емісії кредитних грошей банками, засіб антициклічної та антиінфляційної політики.

Також для підтримки ліквідності банківської системи Національний банк України використовує такі інструменти:

• операції з рефінансування банків;
• операції репо;
• операції з обміну іноземної валюти на національну з метою підтримання ліквідності банків (своп); надання стабілізаційного кредиту;
• операції з власними борговими зобов’язаннями;
• операції з державними облігаціями України. банківська система України відчуває брак ліквідності, який в більшій мірі зумовлений проблемами на макрорівні.

          На мою думку, брак ліквідності комерційні банки повинні подолати власноруч, тому що НБУ проводить політику дедоларизації, наслідки якої сильно б’ють по ліквідності банківської системи, але яка в довгостроковій перспективі буде корисною для економіки України загалом. Відсутність кредитування з боку МФВ, боргові проблеми у країнах єврозони також не сприять поліпшенню ситуації через ускладення доступу до зовнішніх ресурсів та їх подорожчання. Також існує думка, що якщо на сьогоднішній день суттєво збільшиться ліквідність банківської системи України, то внаслідок дефіциту валюти на міжбанківському ринку та низькі золотовалютні резерви НБУ відбудеться моментальне падіння курсу гривні щодо основних валют та прискорення інфляції. Ситуація неоднозначна і як поступити правильно покаже тільки час.

Таким чином, управління ліквідністю банківської системи є одним із пріоритетних завдань Центрального банку. Це пов’язано з тим негативним впливом, який здійснює як недостатня, так і надлишкова ліквідність, як на рівні окремого банку, так і на рівні усієї банківської системи. Тому підтримання оптимального рівня вільної банківської ліквідності є важливою передумовою розвитку та стійкості банківської системи, стабільності національної грошової одиниці та зниження інфляційних процесів в країні.

У процесі дослідження сукупності даних за залишками коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків, обсягів операцій на ринку міжбанківського кредитування та чистого сальдо операцій підтримки/мобілізації ліквідності Національним банком України було виявлено наявність циклів ліквідності банківської системи. В кожному циклі є чотири фази, які визначаються різним співвідношенням абсолютних і середньоквартальних значень чистої ліквідної позиції та загальної пропозиції ліквідності банківської системи. При цьому зміна фаз відбувається в чіткій послідовності, що дає змогу передбачити майбутній перебіг подій та запровадити високоефективну систему динамічного управління ліквідною позицією комерційного банку або банківської системи загалом.

За результатами дослідження розроблено конкретні пропозиції щодо дій банків на кожному з етапів циклу для прийняття оперативно-тактичних заходів, які мають забезпечити успішну роботу як окремого комерційного банку, так і всієї банківської системи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Савченко Т. Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 6. – C. 38–44.
2. Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 3–8.
3. Чершнев Ю. В. Динамічна модель циклічного розвитку економіки // Формування ринкової економіки. – Вип. 25. – К.: КНЕУ, 2011. – C. 415–423.
4. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: [наук.-аналіт. матеріали]. [Вип. 11] / [В.С.Стельмах, В.І.Міщенко, Н.В.Грищук та ін.; наук. ред. І.А.Шумило]. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2008. – 287 с.
5. Міщенко В., Сомик А. Ліквідність банківської системи: економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу: Стаття 1 // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – C. 6–9.
6. Седин А. План действий банка в случае возникновения кризиса ликвид-ности // Банковский менеджмент. – 2010. – № 1. – C. 22–25.
7. Хіміч Н. О. Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – C. 76–83.
8. Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
9. Портал быінес-ідей. «Ліквідність банківської системи України тримається на належному рівні». –  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу: http://business-tv.com.ua/news/likvidnist_bankivskoi_sistemi_ukraini_trimaetsya_na_nalezhnomu_rivni-128.html
10. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. – К.: КНЕУ, 2005.
11. Адамик Б.П. Національний банк та грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
12. Основні тенденції грошово-кредитного ринку України / Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.– 556с.
13. Міщенко, А.В. Ліквідність банківської системи: економічна суть, структура і методологічний підхід до аналізу [Текст] / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 6–9. 
14. Івасів І.Б. Ліквідність банку в умовах маркетингоорієнтованого менеджменту // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 109-115.
15. Інститут еволюційної економіки. «Ліквідність банківської ситеми». ». –  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу: http://iee.org.ua/files/ overviews/ likvidnost_bankivskoi_sistemi_november_2012.pdf