Рынок ценных бумаг

                                                Содержание

1. Актуальность
2. Таблица котировок
3. Принятые решения
4. График
5. Расчёты (прибыль/убыток)
6. Альтернативный вариант( положить деньги в банк)
7. Стратегия

 

1. Актуальность темы исследования.

Рынок ценных бумаг, являясь важным и весьма специфическим элементом финансового рынка, оказывает серьезное воздействие на экономическое развитие страны. На нем государство, муниципальные образования, хозяйствующие субъекты получают возможность аккумулировать недостающие для реализации своей деятельности финансовые ресурсы, посредством эмитируемых и продаваемых ценных бумаг. Вместе с этим временно свободные денежные средства, находящиеся в распоряжении иных субъектов, в том числе и населения, и вкладываемые в ценные бумаги эмитентов, приносят их владельцам дополнительный доход.

Развитие рыночных отношений тесно  связано с рынком ценных бумаг, который  является одним из макроиндикаторов, отражающим различные экономические  и политические процессы. В последние  годы происходит качественная трансформация рынка ценных бумаг под воздействием научно-технических достижений. Быстрому формированию рынка ценных бумаг в России способствовали приватизация, создание рынка корпоративных и государственных ценных бумаг. Сегодня в Российской Федерации сформированы основополагающая законодательная база, группы профессиональных участников рынка, саморегулирующиеся организации, действующая инфраструктура отвечает современным требованиям. В то же время, российский рынок ценных бумаг пока еще относится к категории развивающихся рынков и продолжает свое формирование, что обусловливает актуальность изучаемого предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Таблица котировок акций портфеля.

 

 

 

3. Принятые решения

Были преобретены акции предприятий:

1. ГАЗПРОМ АО

2. Роснефть 

3. Сургнфгз

4. СевСт-ао 

5. Камаз-Фин 

6. ПроектИ АО

7. ИркЭнерго 

8. АВТОВАЗ ао 

9. Уркалий-ао 

10. РуссНефть1 

11. ВТБ АО

12. ЮТК-01 об.

13. ПолюсЗолот 

Проведена диверсификация вложений с целью уменьшения рисков.

Акции приобретались согласно стратегии (пункт 7)

 

               4.График

Диаграмма стоимости:

 

1. ГАЗПРОМ ао (1430,00 - 13,27%)

2. Роснефть (192,40 - 1,79%)

3. Сургнфгз (253,84 - 2,36%)

4. СевСт-ао (3601,00 - 33,42%)

5. Камаз-Фин  (98,40 - 0,91%)

6. ПроектИ  ао (18,36 - 0,17%)

7. ИркЭнерго  (178,80 - 1,66%)

8. АВТОВАЗ  ао (1666,30 - 15,47%)

9. Уркалий-ао (2230,10 - 20,70%)

10. РуссНефть1 (99,10 - 0,92%)

11. ВТБ ао (5,41 - 0,05%)

12. ЮТК-01 об. (1000,30 - 9,28%)

13. ПолюсЗолот (0,00 - 0,00%)

 

5. Расчёты (прибыль/убыток)

 

Доход =прибыль-затраты=100289.16-10774.01=89515.15

Налог на доход=11637

Д Газпром = 143-192 =-49

Д Роснефть = 192-222 =-30

Д сургнфгз = 25.382-30.596 =-5.214

Д Севст-ао =360-424.9 =-64.9

Д Камаз-Фин = 98.4-98.4 =0

Д ПроектИ ао =6.12-9.279 =-3.159

Д ИркЭнерго = 14.9-17.399 =-2.499

Д Автоваз = 16.633-19.2 =-2.567

Д Уркалий АО= 223-217 =6

Д Русснефть1 = 99.1-99.1 =0

Д ВТБ АО = 0.0541-0.0588 =-0.0047

Д ЮТК-01 об= 100.03-100.03 =0

Д ПолюсЗолото = 995.2-1148.6 =-153.4

 

Доходность =

где P - доходность, W0 - стоимость ценной бумаги в начале периода, W1 - стоимость ценной бумаги в конце периода

 

Р Газпром = (143-192)/192*100%=-26%

 

Р Роснефть = (192-222)/222*100%=-14%

 

Р сургнфгз = (25.382-30.596)/30.596*100%=-17%

 

Р Севст-ао =(360-424.9)/424.9*100%=-15%

 

Р Камаз-Фин = (98.4-98.4)/98.4*100%=0%

 

РПроектИ ао = (6.12-9.279)/9.279*100%=-34%

 

Р ИркЭнерго = (14.9-17.399)/17.399*100%=-14%

 

Р Автоваз = (16.633-19.2)/19.2*100%=-13%

 

Р Уркалий АО= (223-217)/217*100%=28%

 

Р Русснефть1 = (99.1-99.1)/99.1*100%=0%

 

Р ВТБ АО =(0.0541-0.0588)/0.0588*100%=-8%

 

Р ЮТК-01 об= (100.03-100.03)/100.03*100%=0%

 

Р ПолюсЗолото = (995.2-1148.6)/1148.6*100%=-13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               6. Альтернативный вариант 

Если положить деньги в банк 500000 рублей под 8% годовых, то прибыль составит 40000.При этом риски ниже чем на фондовом рынке.

 

7.Стратегия

1. Выбор инвестиционной политики – включает определение цели инвестора и объема инвестируемых средств. Цели инвестирования должны формулироваться с учетом как доходности так и риска. Необходимо оценить имеющиеся свободные ресурсы, которые должны играть роль инвестиционного капитала, необходимо собрать достаточную информацию о доступных инвестиционных средствах, оценить предварительно экономическую конъюнктуру и т. п.. Определить свой инвестиционный горизонт, т.е. промежуток времени, на который распространяется стратегия и по отношению к которому оцениваются результаты инвестиционного процесса.

2. Выбор потенциальных видов финансовых активов для включения в основной портфель. Так, на современном рынке ценных бумаг имеются десятки тысяч различных облигаций и акций, о большинстве которых средний инвестор обычно ничего не знает. Даже профессионалы финансового рынка ограничивают свой круг внимания не слишком большим числом бумаг, о которых они имеют достаточно информации, за поведением которых они тщательно следят.

3. Формирование портфеля ценных  бумаг – включает определение  конкретных активов для вложения  средств а также пропорций  распределения инвестируемого капитала  между активами. Диверсификация  заключается в формировании инвестиционного портфеля таким образом, чтобы при определенных ограничениях минимизировать риск.

4. Пересмотр портфеля –через некоторое время цели инвестирования могут измениться, в результате чего текущий портфель перестанет быть оптимальным. Другим основанием для пересмотра портфеля является изменение курса ценных бумаг с течением времени. Необходим мониторинг фондового рынка, для переструктурирования портфеля в пользу наиболее доходных в данный момент ценных бумаг.

5. Оценка эффективности портфеля – включает периодическую оценку как полученной доходности, так и показателей риска, с которыми сталкивается инвестор. При этом необходимо использовать приемлемые показатели доходности и риска для сравнения.

6.Опредеоение ценовых границ  покупок и продаж – необходимо задать определенные границу цены (выше не покупать) покупки и продажи (ниже ее не продавать).

 

При росте происходит продажа , а  при падение цены покупка.