Рынок FOREX: построение торговой системы для пары EUR/USD

 

Если RSI находится ниже уровня перепроданности (то есть ниже 35) и развернулся вверх, то этот сигнал на открытие длинной позиции

 

Если RSI находится выше уровня перепроданности (то есть выше 35) и развернулся «верх, то этот сигнал на открытие длинной позиции, но более слабый, чем предыдущий.[2,c.107]

 

 

Четвертое правило гласит: разворот цены может быть подтвержден разворотом RSI.

 

 

1.5. Правило пятое: дивергенция

 

Дивергенция образуется тогда, когда цена достигает нового максимума, а соответствующий максимум на осцилляторе не выше предыдущего, или когда цена достигает нового минимума, а соответствующий минимум на осцилляторе не ниже предыдущего. [4,c.124]

Дивергенция является мощным сигналом o развороте цены, который необходимо учитывать

Пятое правило можно сформулировать так: разворот цены может быть подтвержден дивергенцией. Дивергенция может подтвердить разворот цены, но не должна. Это означает, что цена может развернуться и в том случае, когда дивергенции нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки взяты из источника №4 c.123-125

 

 

1.6. Правило шестое: день недели

 

Не все дни недели одинаковы. Самый трудный для работы день - пятница. И дело не в том, что  в пятницу нет хороших движений цены. Наоборот, в пятницу как раз возможны очень сильные движения, особенно в американскую сессию.[5,c.2103] Но вот поймать их, вовремя получить сигнал для открытия позиции в пятницу сложнее, чем в другой день недели. Это связано с тем, что в пятницу многие крупные игроки могут решить закрыть свои позиции перед выходными, и это приведет к резкому изменению цены. А могут, наоборот, открыть позиции в расчете, что за выходные цена изменится в нужном направлении, что также может привести к резкому изменению цены. И эти резкие движения предсказать труднее, чем обычные изменения цены.[5,c.207]

Понедельник тоже не самый лучший день для работы на валютном рынке. В этот

день многие крупные игроки осматриваются после выходных, смотрят, куда цена может сходить в ближайшие дни, и намечают планы на неделю. В итоге самые лучшие для работы дни - вторник, среда, четверг.

 

Восьмое правило можно сформулировать так: при оценке ситуации на рынке надо учитывать день недели.

 

 

1.7 Правило седьмое: неожиданности

 

К неожиданностям можно отнести любые новости,  которые влияют на курс валют и которые не могут быть учтены заранее.

Никакой анализ не может учесть все  неожиданности. Например, никто не мог  заранее учесть террористический акт 11 сентября 2001 года, а он сильно повлиял на курс доллара. При  разработке  этой  торговой  системы,  не учитываются  данные фундаментального анализа.

Таким образом,   следует понимать,   что неожиданности возможны,   и их необходимо учитывать при разработке любой торговой системы.

 

Десятое правило можно сформулировать так: на рынке возможны большие движения цены, вызванные неожиданными факторами.

 

 

1.8. Правило восьмое: установка стоп-лоссов

 

Есть много различных мнений о том, где надо ставить стоп-лосс и надо ли его ставить вообще.

Стоп-лосс надо ставить обязательно, поскольку он позволяет ограничить убытки, если цена пошла не туда, куда мы ожидали. В связи с этим есть два простых правила для установки стоп-лосса:

1. Стоп-лосс при открытии длинной позиции ставим на три пункта ниже ближайшего локального минимума. При правильной работе этот минимум будет либо на текущей свече, либо на предыдущей, так как мы хотим открыть позицию сразу после разворота цены вверх. [1,c.142]

 

2. Стоп-лосс при открытии короткой позиции ставим на 3 пунктов выше ближайшего локального максимума. И в этом случае при правильной работе этот максимум будет либо по текущей свече, либо на предыдущей, так как мы хотим открыть позицию сразу после разворота цены вниз.[1,c.142-143]

 

Если при выполнении этих правил стоп-лосс оказывается больше 35 пунктов, то

рекомендуется не открывать позицию. Надо либо подождать отката цены, либо просто пропустить это движение цены.

 

 

1.9. Правило девятое: работа с лотом и депозитом.

 

Работа по дневным графикам требует большего размера депозита, чем при работе внутри дня. Это связано прежде всего с размерами стоп-лосса(при работе внутри дня они гораздо меньше) и соотношением прибыльных - убыточных сделок. Как правило при работе на дневных графиках процент прибыльных сделок варьируется около 30%, а в остальных 70% срабатывает стоп-лосс. Это не значит, что работа на дневных графиках убыточна, 30% успешных сделок, при эффективной торговой системе, перекрывают 70% убыточных и дают прибыль.[5,c.178]

При работе внутри дня, разница между  величиной стоп-лосса и возможной  прибылью гораздо меньше, чем при  дневной торговле, но распределение  выигрышных-проигрышных сделок обычно около 50%/50% или 60%/40% соответственно.[5,c.181]

Размер лота (L) можно рассчитать по формуле:

L=n*d/(q*p*k)[формула выведена автором]

n- часть депозита, которую готовы потерять при совершении 1 сделки(обычно от 2% до 10%)

d – размер депозита

q – величина стоп-лосса в  пунктах

p- ход цены при изминении на 1 пункт(для EUR/USD 0,0001)

k- d*кредитное плечо

 

На этом заканчивается описание правил,   которые используются для

построения торговой системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тестирование торговой системы

 

Сделки были проведены 6 декабря 2011года, между 9:00 и 17:00 по Гринвичу на платформе MetaTrader4, пара EUR/USD,15-минутный интервал.

Перед тем как открывать сделки, пользоваться сигналами индикаторов  и свечных конфигураций, рекомендуется  построить ценовые каналы(если они  есть), уровни поддержки(УП) и сопротивления(УС). Так как это поможет избежать лишних ошибок и значительно упростит дальнейшие принятия решений. Так как данная торговая система предусматривает торговлю на 15 минутном интервале, рекомендуется строить УП и УС охватывающие предыдущие 24-72 часа на 15 минутном и 30 минутном интервале, 1-4 недели на 1 часовом и 4 часовом интервале и 1-2 месяца на дневном интервале.

 

Пример №1(рис.1,2)

 

На рис.1 виден чёткий разворот цены (который может говорить o начале нисходящего тренда),  пробой уровня поддержки в районе 1, 34254 и резкое падение цены c пробоем 2 УП(1,34254 и 1,34018). Далее падение было остановлено, и цена вошла в канал c УП 1,33815 и УС 1,34018.

Причины открытия короткой позиции:

1. Преимущество стоит отдать открытию коротких позиций, так как недавно был разворот цены вниз.
2. Был отбой от УС.
3. Цена пересекла МА.
4. У двух нисходящих свечей практически отсутствуют верхние тени.
5. RSI показал разворот цены.

Причины против открытия короткой позиции:

1. RSI находится около уровня перепроданности.
2. Наблюдается резкое сужение верхней и нижней границ Боллинджера, что говорит o скором резком колебании цены.
3. Открытие происходит в середине коридора, что осложнит закрытие позиции.

 

 

В данном примере решение об открытии сделки является пограничным, так как  нет сильного перевеса в пользу совершения сделки.

Стоп-лосс устанавливается выше УС на отметке 1,34036.

 

Возможный ход цены(от самого вероятного, у менее вероятному):

1. До УП 1,33815 и последующий отбой.
2. Пробой УС 1,34018 и срабатывание ордера стоп-лосс.
3. Пробой УП 1,33815.

На рисунке 2 видно, что цена, как и ожидалось, продолжила движение вниз и пробила УП. Но потом остановилась и опять вошла в коридор c новым УП(1,33606) и УС(1,33815).

После пробоя очередного УП, можно  сделать вывод, что цена находится  в нисходящем тренде. Позиция была закрыта по цене 1,33702, на свече отмеченной вертикальной линией.

Причины закрытия короткой позиции:

1. Отбой от уровня поддержки.
2. пересечение цены закрытия кривой МА.
3. разворот RSI.

По правила данной торговой системы, текущая позиция должны была закрыться  раньше, когда цена закрытия пересекла нижнюю границу Боллинджера. Так как рассматриваемая торговая система не автоматизирована, большой вес в ней имеет человеческий фактор, из-за которого и произошло позднее закрытие позиции.

 

Итог сделки: +22,3 п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример №2(рис.3,4)

 

Из рисунка 3 видно, что цена находится  в коридоре c УП 1,33606 и УС 1,33815.

 

Причины для открытия короткой позиции:

1. Цена отбилась от УС.
2. Цена закрытия пересекла верхнюю границу Боллинджера сверху вниз.
3. RSI показал разворот цены.
4. Последняя свеча – нисходящая, без верхней тени.
5. Наблюдается нисходящий тренд.
6. Позиция открывается у верхней границы коридора.

 

Причины против открытия короткой позиции:

1. RSI находится у границы перепроданности.
2. Сужение границ Боллинджера.

 

Во втором примере гораздо больший вес имеют аргументы в пользу открытия позиции.

Стоп-лосс был установлен выше уровня сопротивления на отметке 1,33861.

 

Возможный ход цены(от самого вероятного, у менее вероятному):

1. До УП 1,33606 и отбой от него.
2. Пробой УП 1,33606.
3. Пробой УС 1,33815 и срабатывание ордера стоп-лосс.

 

 

Из рисунка 4 видно, что цена пошла  в нужном направлении и пробила  УП 1,33606. Но дойдя до следующего УП 1,33371, отбилась от него.

 

 

Причины закрытия позиции:

1. Отбой от УП 1,33371.
2. Пересечение Ценой закрытия нижней границы Боллинджера снизу вверх.
3. Разворот RSI.

 

 

 

 

 

Позиция была закрыта по цене 1,33473.

Итог сделки: +31,6 п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример №3(рис.5,6)

 

Сделка, приведенная в данном примере, происходит сразу после закрытия сделки описанной в примере №2.

 

Аргументы за открытия длинной позиции:

1. Пересечение цены закрытия нижней границы Боллинджера снизу вверх.
2. Разворот индикатора RSI.
3. Последняя свеча представляет собой конфигурацию «белое эскимо». См. табл.1
4. Произошел отбой от УП.

 

Аргументы против открытия длинной позиции:

1.   Открытие происходит в середине коридора.

 

Возможный ход цены(от самого вероятного, у менее вероятному):

1.  Отбой от УС 1,33606.

2.  Пробой УП 1,33371 и срабатывание  ордера стоп-лосс.

3. Пробой УС 1,33606.

 

 

 

 

На рисунке видно, что пробоя уровня не было. Был прокол, который установил новый локальный минимум и активировал ордер стоп-лосс.

 

Итог сделки: - 14,5 п.

 

 

 

Итог по трём сделкам: 22,3+31,6-14,5=39,4 пункта.

Соотношение выигрыш : стоп-лос = 39,4:33,8=1,166:1

 

Заключение

 

Торговая система на рынке FOREX включает в себя чёткий свод правил по открытию и закрытию позиций, в которых недопустима двойственность и противоречия. Однако лучшая торговая система для одного трейдера может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Это связано с существованием большого количества элементов торговой системы, где вступают в силу персональные предпочтения: длительность нахождения на рынке, доля депозита, участвующая в сделке, количество открытых позиций и т.д. Чтобы торговая система эффективно работала, её нужно строить исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений, а так же постоянно проверять, тестировать и сравнивать с другими торговыми системами.