Экономические циклы и их реалистичность

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Существует несколько подходов объяснения причин экономического цикла:

1. Неоклассический;
2. Неокейнсианский;
3. Монетарный.

В неоклассическом и неокейнсианском вариантах в качестве причины цикличности рассматриваются отклонения от равновесия пропорции между объемами ежегодного производства капитала, направленного в производство.

Представителями неоклассического направления  являются Дж.Хикс, Дж.Дюзенберрм, которые признают главной причиной движения экономики отклонения между уровнем фактической и равновестной занятости.

В неокейнсианской трактовке основной причиной считается отклонение фактического капитала от его равновесного уровня, что уменьшает отрыв от фактического уровня капитала. Данный процесс нашел отражение в моделях Тревеса, Самуэльсона-Хикса, Кейнса.

В монетарной теории циклы объясняются  процессами инфляции и дефляции, то есть колебаниями экономической  активности получаются из неустойчивости денежной системы. Основоположником данной теории является Р.Хоутри, Д.Ландер.

Ниже мы рассмотрим основные модели экономических циклов и их основные положения.⁶

2.1 Кенсианская модель

Впервые модель экономического цикла  была создана Дж. М. Кейнсом. Она получила название «модели взаимодействия мультипликатора и акселератора».

Модель основывается на кейнсианской концепции функционирования макроэкономических рынков и описывает процесс перехода от одного равновесного состояния к  другому после изменения экзогенных параметров.

Данная экономическая  модель предполагает, что восстановление равновесия происходит мгновенно и существующий объем избыточных производственных мощностей достаточен для полного удовлетворения возросшего в результате действия мультипликатора эффективного спроса. Оба эти ограничения снимаются в модели взаимодействия мультипликатора и акселератора. Она является динамической (содержит переменные, относящиеся к разным периодам) и учитывает необходимость осуществления индуцированных инвестиций при исчерпании наличных производственных мощностей.

Несмотря на то, что в  модели время учитывается в явном  виде, она остается краткосрочной: приращение объема инвестиций, как и в статических  моделях, увеличивает только совокупный спрос; воздействие инвестиций на совокупное предложение через вступление в  строй новых производственных мощностей не учитывается; это ограничение снимается в моделях экономического роста.

Предметом исследования рассматриваемой  модели является экономика в этих условиях и ее способность к установлению равновесия после экзогенного импульса, а также колебательные процессы приспособления к новой обстановке.

Основное равенство Кейнса выглядит следующим образом:

∆I = ∆S,

Т.е. эффект мультипликатора  заключается в том, что инвестиции равны сбережениям.

Кейнс рассматривал все экономические процессы в рамках краткосрочного периода, в рамках его модели основные параметры (прежде всего инвестиции, сбережения) не менялись во времени. Такой подход был во многом обусловлен особенностями депрессивной экономики 1930-х годов. Тогда проблема долговременного экономического роста, экономической динамики не стояла на первом месте. Кейнсу важно было ответить на более насущный для него вопрос: как от занятости неполной перейти к занятости полной, как побыстрее покончить с массовой безработицей, недогрузкой мощностей, перепроизводством товаров.

В послевоенные годы положение кардинальным образом изменилось. Подстегнутая военным бумом экономика ведущих западных стран (особенно США) обрела невиданные доселе темпы. Население после тягот войны не хотело возврата к довоенной массовой безработице и необеспеченному существованию. Устойчивости в длительном, долговременном плане требовали также деловые круги. Проблема экономической динамики выдвинулась на передний план и вследствие соревнования со странами государственного социализма.

Все это выдвигало проблему исследования долговременного экономического роста, условий его обеспечения  на передний план. Решение вопросов экономической динамики стало вызовом  времени, и неокейнсианская теория приняла этот вызов.

 

2.2 Модель Самуэльсона-Хикса

Модель Самуэльсона-Хикса включает в себя только рынок благ, и поэтому уровень цен и ставка процента предполагаются неизменными; объем предложения благ совершенно эластичен.

Предприниматели осуществляют автономные инвестиции, объем которых при  заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции, зависящие  от прироста совокупного спроса в  предшествующем периоде.

Динамика национального дохода зависит от предельной склонности к  потреблению, определяющей величины мультипликатора и акселератора.

 

 

 

 

 

2.3 Модель Тевеса

Т. Тевес дополнил модель Самуэльсона-Хикса рынком денег, который взаимодействует на рынок благ через ставку процента. Посредством модели Тевеса можно показать возможности банковской системы в регулировании конъюнктурных колебаний экономической активности.

Несмотря на то, что в модели Тевеса присутствует рынок денег, в ней, как и в модели Хикса-Самуэльсона, причиной конъюнктурных циклов выступают экзогенные изменения (изменения величины автономного спроса или количества денег). Монетарные концепции экономических циклов связывают колебания экономической активности с изменениями в кредитно-денежном секторе.

2.4 Модель Калдора

Как было замечено, в модели взаимодействия мультипликатора и акселератора конъюктурные колебания возникают вследствие экзогенного импульса. Однако в модели Калдора причинами циклического развития экономики являются эндогенные факторы. В основе этой модели лежат специфические функции инвестиций и сбережений.

Н. Калдор исходил из того, что в  коротком периоде объем инвестиций зависит от величины реального национального  дохода. Причем зависимость эта нелинейна. При низком уровне занятости рост национального дохода почти не увеличивает  инвестиции, так как имеются свободные  производственные мощности. Малоэластичны  инвестиции по доходу и в периоды  избыточной занятости и высокого уровня национального дохода, так  как в такие периоды инвестирование связано с большими издержками из-за высоких ставок процента и заработной платы. В фазе подъема, т.е. при переходе от низкой к высокой занятости, эластичность инвестиций по доходу больше единицы  в связи с ростом реального  капитала. Графический вид функции  инвестиций в модели Калдора представлен  на рис. 9.11.

Рисунок 2.1⁷

Сбережения в коротком периоде  тоже являются нелинейной возрастающей функцией от дохода. При низком уровне дохода предельная склонность к сбережению относительно велика, так как домашние хозяйства стремятся за счет сбережений поскорее перейти на более высокий  уровень благосостояния. Когда уровень  дохода стабилизируется на среднем  уровне, люди снижают долю сберегаемого дохода. Если доходы существенно превышают  средний уровень, то предельная склонность к сбережению снова увеличивается. График нелинейной функции сбережений показан на рис. 9.12.

В среднесрочном периоде объемы сбережений и инвестиций зависят  также от времени: S = S(y,t), I = I(y,t). Если на протяжении нескольких лет экономика  растет, то объем сбережений увеличивается  при любом уровне дохода. На графике  это отображается сдвигом кривой S = S(y,t) вверх. График функции инвестиций в периоды продолжительного роста  экономической активности, наоборот, смещается вниз. Это объясняется  тем, что за время продолжительного экономического роста капиталовооруженность  труда приближается к своему оптимальному при данной технологии значению.

Специфика функций сбережений и  инвестиций в модели Калдора приводит к неоднозначности равновесия на рынке благ: равенство I(y) = S(y) может  существовать при трех различных  значениях реального национального  дохода, как показано на рис. 9.13.

Точки A, B, C представляют различные  варианты статического равновесия на определенный момент времени. Причем равновесие в точке B неустойчиво, а в точках A и C устойчиво.

В точке B равновесие неустойчиво, так  как при yA < y < yB сбережения превышают  инвестиции и на рынке благ образуется избыток, который ведет к сокращению производства. Когда yB < y < yC, тогда  объем инвестиций превышает объем  сбережений и на рынке благ возникает  дефицит, который стимулирует расширение производства.

Из аналогичных рассуждений  следует, что в точках A и C равновесие устойчиво. Отклонение от A или C вправо приводит к избытку благ и сокращению их производства, а отклонение влево - к дефициту и расширению производства.

Рисунок 2.2

Хотя равновесие в точках A и C устойчиво, но это равновесие короткого периода. Состояние экономической  конъюнктуры, соответствующее точке A, характеризуется малым объемом  инвестиций, который недостаточен даже для полного возмещения изношенного  капитала. Сокращение действующего капитала через некоторое время увеличит склонность предпринимателей к инвестициям, и спрос на них возрастет, что  отобразится на рис. 9.13 сдвигом графика I(y,t) вверх. В результате равновесие нарушится.

Точка C представляет равновесное  состояние при высокой экономической  активности. Если оно продлится в  течение нескольких периодов, то в  результате достижения оптимального размера  капитала спрос на инвестиции начнет снижаться, что отобразится на рис. 9.13 сдвигом графика инвестиций вниз, и экономика выйдет из равновесного состояния.

Рассмотрим теперь процесс изменения  экономической конъюнктуры. Пусть  в исходном моменте национальный доход равен y0 (см. рис. 9.13). Поскольку  в этом случае инвестиции превышают  сбережения, на рынке благ образуется дефицит, который стимулирует рост производства. Когда национальный доход  возрастет до yC, тогда установится  устойчивое равновесие. Если такое  состояние конъюнктуры сохранится надолго, то вследствие длительного  роста благосостояния домашние хозяйства  увеличат размер сбережений смещая график S вверх. Одновременно кривая инвестиций вследствие приближения объема капитала к оптимальному размеру начнет сдвигаться вниз. Встречное движение графиков функций сбережений и инвестиций приведет к совмещению точек B и C (рис. 9.14).

 

В результате краткосрочное равновесие из устойчивого превратится в  неустойчивое. Как только национальный доход станет меньше yB,C, сбережения будут превышать инвестиции и  из-за возникшего избытка на рынке  благ производство начнет сокращаться, пока экономика не достигнет нового краткосрочного устойчивого равновесия в точке A. На некоторое время установится  устойчивое равновесие при низком уровне экономической активности.

При такой экономической конъюнктуре  через некоторое время размер сбережений начнет сокращаться, что  отразится сдвигом кривой S вниз. Кроме того, если в течение ряда лет объем производства сохранится на низком уровне, то запасы готовой  продукции постепенно сократятся. В  определенный момент возникнет дефицит  благ, и это послужит сигналом к  расширению производства и увеличению спроса на инвестиции; начнется сдвиг  кривой I вверх.

Встречное движение кривых S и I совместит  точки A и B (рис. 9.15) и установится  неустойчивое равновесие. Поэтому, когда  при оживлении экономики объем  производства будет превышать yA,B, на рынке благ возникнет дефицит, стимулирующий  рост национального дохода до yC.

Так, пройдя через конъюнктурный  цикл, экономика снова на некоторое  время стабилизируется в условиях высокой экономической активности. Со временем по названным выше причинам кривая S начнет движение вверх при  одновременном смещении кривой I вниз, и это знаменует начало очередного экономического цикла.⁸

2.5 Модель Крафта-Вайзе

В модели Крафта-Вайзе возникновение конъюнктурных колебаний в экономике объясняется изменением стратегии поведения макроэкономических субъектов. Поскольку при определении вариантов поведения субъекты опираются на свои прогнозы ответных реакций контрагента, то в модели используются элементы теории игр.

 

2.6 Модель Гудвина

В закрытой экономике без экономической  активности государства благодаря  гибкой системе цен на рынке благ постоянно существует равновесие; соответственно объем инвестиций равен объему сбережений. Вследствие роста населения и  технического прогресса национальный доход страны ежегодно увеличивается.

В этой модели, как и в модели Крафта-Вайзе, конъюнктурные циклы  возникают вследствие изменения  распределения национального дохода между трудом и капиталом.

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ ЦИКЛИЧНОСТИ  ЭКОНОМИКИ

В экономической науке нет единой позиции относительно причин циклического развития экономики. Это объясняется  различиями в подходах к исследованию этого явления в разных макроэкономических школах. Выделяют три основные точки  зрения по этому вопросу: