Разработка системы синтеза структуры активов и пассивов банка по различным критериям оптимальности с учетом риска на базе универсальной

Целью работы является разработка системы синтеза структуры активов и пассивов банка по различным критериям оптимальности с учетом риска на базе универсальной электронной таблицы Excel.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
1) анализ состава и структуры активов и пассивов коммерческого банка ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток»,
2) анализ существующих подходов управления активами и пассивами коммерческого банка,
3) разработка теоретических основ модели экономической прибыли с использованием портфельной теории,
4) разработка прогнозных моделей доходности активов и стоимости привлечения пассивов с применением регрессионного анализа,
5) формулировка задачи оптимизации структуры активов и пассивов банка с использованием прогнозных моделей доходностей видов активов и стоимостей привлечения видов пассивов.

ВВЕДЕНИЕ 6
1 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КАБ ЗАО «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» 8
1.1 Краткая характеристика деятельности КАБ ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» 8
1.2 Анализ состава и структуры активов и пассивов КАБ ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» 10
1.3 Методы управления активами и пассивами коммерческого банка 24
1.3.1 Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа 30
1.3.2 Управление активами и пассивами на основе GAP 37
1.3.3 Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования 41
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ И ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 45
2.1 Понятие экономической прибыли 45
2.2 Портфельная теория 46
2.3 Регрессионный анализ 48
2.3.1 Теоретические основы регрессионного анализа 48
2.3.2 Метод наименьших квадратов 51
2.3.3 Анализ точности определения оценок коэффициентов уравнения регрессии 54
2.3.4 Проверка общего качества уравнения регрессии 56
2.4 Разработка метода синтеза структуры активов и пассивов банка по различным критериям оптимальности 57
2.4.1 Математическая формулировка задачи синтеза структуры активов и пассивов банка с различными ограничениями 57
3 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ 60
3.1 Постановка задачи 60
3.2 Решение задачи нахождения оптимальной структуры активов и пассивов для КАБ ЗАО «БСЖВ» на II квартал 2011 года 61
3.3.1 Подготовка входных данных 61
3.3.2 Нахождение и оценка регрессионных моделей доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов 63
3.3.3 Определение оптимальной структуры активов и пассивов КАБ ЗАО «БСЖВ» по различным критериям с учетом риска на II квартал 2011 года 84
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОПЕРАТОРА ПЭВМ 93
4.1 Анализ опасных и вредных факторов при работе на ПЭВМ 93
4.2 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 111
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 112