Принятие решения в условиях риска

Понятие "риск", как уже отмечалось, многогранно. Например, при использовании  статистических методов управления качеством продукции риски - это  вероятности некоторых событий (в  статистическом приемочном контроле риск поставщика - это вероятность забракования партии продукции хорошего качества, а риск потребителя - приемки "плохой" партии; при статистическом регулировании процессов рассматривают риск незамеченной разладки и риск излишней наладки). Тогда оценка риска – это оценка вероятности, точечная или интервальная, по статистическим данным или экспертная. В таком случае для управления риском задают ограничения на вероятности нежелательных событий. Иногда под уменьшением риска понимают уменьшение дисперсии случайной величины, поскольку при этом уменьшается неопределенность. В теории принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного от оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. В экономике плата измеряется обычно в денежных единицах, т.е. в виде финансового потока (потока платежей и поступлений) в условиях неопределенности.

Методы  математического моделирования  позволяют предложить и изучить  разнообразные методы оценки риска. Широко применяются два вида методов - статистические, основанные на использовании  эмпирических данных, и экспертные, опирающиеся на мнения и  интуицию специалистов. 

Из  сказанного выше вытекает, что разнообразные  формальные методы оценки рисков и  управления ими во многих случаях (реально  во всех нетривиальных ситуациях) не могут дать однозначных рекомендаций. В конце процесса принятия решения - всегда человек, на котором лежит ответственность за принятое решение.

Поэтому процедуры экспертного оценивания естественно применять не только на конечном, но и на всех остальных  этапах анализа рассматриваемого организацией проекта, используя при этом весь арсенал теории и практики экспертных оценок.

При этом нецелесообразно полностью  отказываться от использования формально-экономических методов, например, основанных на вычислении чистых текущих (приведенных, дисконтированных) потерь и других характеристик. Использование соответствующих программных продуктов полезно для принятия обоснованных решений. Однако нельзя абсолютизировать формально-экономические методы. На основные вопросы типа: достаточно ли высоки доходы, чтобы оправдать риск, или: что лучше - быстро, но мало, или долго, но много - ответить могут только менеджеры с помощью экспертов.

Поэтому система поддержки принятия решений  в организации должна сочетать формально-экономические  и экспертные процедуры.

Разработка  системы поддержки принятия решений  в организации, нацеленной на оценивание рисков и управление ими – не простое дело. Укажем несколько проблем, связанных с подобной работой. Совершенно ясно, что система должна быть насыщена конкретными численными данными  об экономическом состоянии региона, страны, возможно и мира в целом. Добыть такие данные нелегко, в частности, потому, что сводки Российского статистического  агентства искажены. 

При оценке, анализе и управлении рисками  могут оказаться полезными известные  публикации по методам учета финансового риска . При использовании широкого арсенала статистических методов необходимо учитывать особенности их развития в России и СССР, наложившие свой отпечаток на современное состояние в области кадров и литературных источников.

Страхование и диверсификация – распространенные методы уменьшения неопределенности, присущей рискам, за счет повышения  среднего уровня затрат.

Чтобы управлять, надо знать цель управления и иметь возможность влиять на те характеристики риска, которые определяют степень достижения цели.

Обычно  можно выделить множество допустимых управляющих воздействий, описываемое  с помощью соответствующего множества  параметров управления. Тогда указанная  выше возможность влиять на те характеристики риска, которые определяют степень достижения цели, формализуется как выбор значения управляющего параметра. При этом управляющий параметр может быть числом, вектором, быть элементом конечного множества или иметь более сложную математическую природу.

Основная  проблема – корректная формулировка цели управления рисками. Поскольку  существует целый спектр различных  характеристик риска (например, если потери от риска моделируются случайной  величиной), то оптимизация управления риском сводится к решению задачи многокритериальной оптимизации. Например, естественной является задача одновременной минимизации среднего ущерба (математического ожидания ущерба) и разброса ущерба (дисперсии ущерба).

В риске  компании целесообразно выделить оперативное управление риском и стратегическое управление риском. Первый вид деятельности – постоянно проводящаяся работа, связанная с обеспечением качества продукции, работой с покупателями, поставщиками, персоналом, связанная с повышением лояльности, и т.д.

Стратегический  риск – составная часть стратегического менеджмента и тем самым стратегического планирования. Надо оценивать риски высокого уровня, например, прогнозировать наличие в продаже и цену тех или иных товаров через 10-20 лет, например, нефти и «больших» компьютеров. Большое значение на этом уровне имеет теория прогнозирования и экспертные оценки.

Подводя итоги можно сделать  вывод, что решение – это выбор альтернативы. Принятие решений – связующий процесс, необходимый для выполнения любой управленческой функции. В условиях рыночной экономики менеджер своими решениями может повлиять на судьбы многих людей и организаций.

В зависимости от уровня сложности  задач, среда принятия решений варьируется  в зависимости от степени риска.

Условия определенности существуют, когда руководитель точно знает  результат, который будет иметь  каждый выбор.

В условиях риска вероятность результата каждого решения можно определить с известной достоверностью.

Если информации недостаточно для  прогнозирования уровня вероятности  результатов в зависимости от выбора, условия принятия решения  являются неопределенными. В условиях неопределенности руководитель на основе собственного суждения должен установить вероятность возможных последствий.

Каждое решение сопряжено с  компромиссами, негативными последствиями  и побочными эффектами, значение которых руководитель должен соотнести  с ожидаемой выгодой. Все решения, как запрограммированные, так и  не запрограммированные, принимаемые  менеджером должны быть основаны не только на суждениях, интуиции и прошлом  опыте, но и применять рациональный подход к принятию решений.

При принятии решений современный  менеджер должен: широко использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия решений  и риски; знать и уметь применять  различные модели и методы прогнозирования  для принятия решений.