Банковские технологии анализа кредитоспособности заемщика

При оценке кредитоспособности физических лиц банки, как правило, руководствуются своими внутренними  нормативными документами. Однако, можно  выделить 3 основных метода оценки кредитоспособности физического лица коммерческим банком: 
- Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности; 
- Оценка кредитоспособности по кредитной истории; 
- Андеррайтинг.

Во всех странах с  развитой системой финансовых услуг  кредиты выдаются только тем заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. В настоящее время многие казахстанские банки применяют формальный подход к оценке кредитоспособности физических лиц. Данный подход основывается на определении возможности погашения кредита, исходя из размера дохода клиента. Решение вопроса о предоставлении кредита и рассмотрение условий кредитования осуществляются кредитным комитетом банка. При этом данные решения основываются на субъективном мнении отдельных членов кредитного комитета о риске кредитования отдельных категорий физических лиц и не всегда отражают реальной картины. Решить названные проблемы возможно с помощью аналитических методов обработки данных, реализующих скоринговый механизм оценки кредитоспособности заемщиков.

Кредитный скоринг - быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. [16, с.4]

Скоринг является математической или статистической моделью, которая  соотносит уровень кредитного риска  с параметрами, характеризующими заемщика - физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан»). Применение кредитного скоринга дает банкам следующее: 
- уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» кредитов и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности; 
- увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества субъективных отказов по кредитным заявкам; 
- ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита; 
- возможность создания специфических кредитных продуктов на основе анализа рыночных ниш; 
- помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им информационную поддержку в принятии решений.

Разработанная модель скоринговой системы состоит из пяти блоков (см.рисунок1): 
1) социальное положение; 
2) экономическое положение; 
3) имущественное положение; 
4) параметры кредитной сделки; 
5) оценка деловой репутации.

Каждый блок модели характеризуется  соответствующим набором показателей (факторов), определяющих состояние клиента-заемщика с различных сторон, и методом решения (смотрите рисунок 1-6). Значения показателей определяются на основании анкеты заемщика (таблица 2) и заключения службы безопасности банка. Значение каждого блока модели определяется одним из доступных методов решения, а именно: 
- формулой; 
- нейронной сетью; 
- продукционной экспертной системой. 
Рисунок 1 - Модель (дерево) скоринговой системы оценки физических лиц на основе гибридных экспертных систем [11, с.8] 
 
 

В блоках «Социальное положение» и  «Экономическое положение» в качестве метода решения используется нейронная  сеть, так как в данных узлах  невозможно однозначно определить степень  влияния входящих в данные блоки  факторов на итоговый показатель. Кроме того, для обучения нейронной сети в данных узлах имеется значительная выборка данных.

Итоговая оценка кредитоспособности физического лица определяется по формуле:

 
Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4 ,

 
где Z - оценка кредитоспособности; X1 - социальное положение; X2 - экономическое положение; X3 - имущественное положение; X4- оценка деловой репутации; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - весовые коэффициенты соответствующих факторов риска, определяющих кредитоспособность заемщика.

Работа скоринговой системы  оценки физического лица должна осуществляться в режиме «черного ящика». Все данные, необходимые для анализа (из справки о заработной плате, анкеты заемщика), вносятся в АБС банка. Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей и их значения передаются в аналитический блок, который по результату анализа по настроенному «дереву решения» возвращает в АБС банка категорию качества заемщика. Для кредитного инспектора, подготавливающего заключение о предоставлении кредита, процесс анализа представлен только в виде присвоенной клиенту категории качества (вероятности дефолта заемщика), на основании которой производится корректировка суммы кредита, либо отказ в кредитовании. Кроме того, в зависимости от присвоенной клиенту категории качества возможно предоставление банку рекомендаций по условиям кредитования (по сумме кредита, сроку кредитования, величине обеспечения возврата кредита). Для решения поставленной задачи необходим универсальный гибридный инструмент, включающий в себя механизмы формирования и настройки дерева решений, различные методы анализа информации, механизмы предобработки данных. Предложенный механизм оценки кредитоспособности физического лица реализован в аналитической информационной системе.

Данный подход к оценке кредитоспособности в условиях казахстанской действительности встречает следующие проблемы: 
- в настоящее время в Казахстане отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособности той или иной группы населения, то есть отсутствует так называемое «кредитное кладбище»; 
- кредитоспособность физического лица зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей макроэкономической ситуации; 
- в Казахстане кредитоспособным является физическое лицо, не только выполнившее свои обязательства, но и заменившее обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими; 
- решения, принятые с использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения, принимаемые данной или другой системой впоследствии.

2.2 Оценка кредитоспособности по кредитной истории

В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории - изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом  кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц ( налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляеся кредитная история. В Казахстане действует закон "О кредитных историях", создаются специальные бюро по кредитным историям.

Основным документом, регулирующим деятельность Кредитных бюро в Республики Казахстан является закон от 06.07.2004 г. № 573"О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

Согласно ему, кредитная история - это совокупность информации о  заемщике и заключенных им кредитных  договорах, состоящая из открытой (титульной) и закрытой (конфиденциальной) частей и хранящаяся в бюро кредитных историй; бюро кредитных историй - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по получению информации из соответствующих источников, формированию, хранению и обработке кредитных историй, а также предоставлению кредитных отчетов по запросу пользователей [1, с.32].

Бюро кредитных историй (БКИ) - организация (как правило, частная), занимающаяся сбором, обработкой, хранением и  распространением сведений, относящихся  к кредитной истории отдельных  граждан, включая такие сведения, как остаток задолженности или кредитные линии, историю внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства [5, с.56].

Идея создания структуры, которая  могла бы хранить и обрабатывать информацию о кредитных историях (или о хронологии проведения клиентами  операций), не нова. Предшественниками БКИ были: каталоги (книги) кредитных и финансовых учреждений; банки данных кредитных организаций; базы данных клиентов; автоматизированные базы данных операций клиентов и др. Все они должны были хранить и накапливать истории проведения кредитных операций различными кредитно-финансовыми учреждениями, то есть, по сути, выступали первыми зачатками современных БКИ.

Создатели бюро кредитных историй  изначально предполагали, что их развитая система должна упорядочить кредитную  деятельность банков, сделать ее менее рискованной и более оперативной. В большинстве стран мира кредиторы (банки, финансовые компании, компании-эмитенты кредитных карт, инвестиционные компании, торговые фирмы, предоставляющие коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через БКИ, что обусловлено проблемой асимметрии информации в сфере финансового посредничества.

Недостаточность сведений о партнере, доступных при заключении сделки, ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Так, кредитор обычно не в состоянии точно оценить будущие доходы и риски, связанные с инвестиционными проектами, для осуществления которых заемщик берет ссуду. Поэтому банк устанавливает одинаковые процентные ставки по кредитам для всех, что порождает проблему отрицательного отбора (adverse selection).

Кроме того, кредиторы  не всегда могут контролировать действия заемщиков после получения ссуды. Заемщик может осуществлять деятельность, увеличивающую риск неплатежеспособности или стремиться укрыть доходы от своих инвестиций, чтобы не платить по долгам. Следствием этого становятся снижение объемов кредитования и установление высоких процентных ставок. Таким образом, возникает проблема морального риска (moral hazard) [12, с.183].

В условиях асимметрии информации лучшие заемщики платят повышенную премию за риск, а худшие - заниженную. Поскольку  ненадежные заемщики сильнее стремятся  получить кредит, чем платежеспособные, эффективность распределения кредитных  ресурсов снижается. В результате часть потенциально надежных и прибыльных проектов не реализуется.

При ухудшении положения  в нефинансовом секторе оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что  заставляет лучших заемщиков уйти с  рынка. При этом ненадежные заемщики соглашаются на невыгодные условия, поскольку знают, что все равно вряд ли вернут ссуду. Следствием этого становятся либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков.

Мировой опыт показывает, что решить эти проблемы можно  только с помощью бюро кредитных  историй, созданных для обмена информацией  о заемщиках между кредиторами.

Во-первых, БКИ обеспечивают лучшую информированность банков о потенциальных заемщиках и позволяют точнее прогнозировать возвратность ссуд, что уменьшает риск возникновения проблемы отрицательного отбора.

Во-вторых, благодаря  им снижается стоимость поиска информации о клиентах. Это способствует выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на свои ресурсы.

В-третьих, деятельность БКИ дисциплинирует заемщиков из-за реальной угрозы нанесения существенного ущерба их репутации в глазах потенциальных кредиторов.

Бюро кредитных историй  выступают в качестве информационных посредников, либо учрежденных и  принадлежащих самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы снабжают БКИ данными о своих клиентах. Бюро сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т. д.) и формирует картотеку на каждого заемщика.

Бюро кредитных историй  предоставляют отчеты о кредитных операциях в зависимости от наличия информации о потенциальном заемщике, вида кредита и, что самое важно, степени детализации, необходимой кредитору. Самый простой отчет содержит информацию о прошлых невозвратах и просрочках ссуд - так называемые "черные", или "негативные" данные. Самые детальные отчеты - "белые", или "позитивные" - включают весь комплекс информации об активах и пассивах ссудополучателя, гарантиях, структуре задолженности по срокам и времени погашения, его занятости и истории семьи. От степени детализации отчета зависит и его цена. Стоимость базового отчета достаточно низка и колеблется от 1 долл. в Великобритании и США, 2 долл. в Италии до 3 долл. в местных БКИ Аргентины. Наиболее развитые БКИ составляют кредитные рейтинги заемщиков, основываясь на их характеристиках и кредитной истории, а также используют собранные данные для разработки статистических моделей, способствующих продвижению финансовых инструментов, определению стоимости кредита, установлению и регулированию кредитных лимитов [19, с.96].

Первые БКИ появились  на рынке потребительского кредитования. Как и рынок кредитования малого бизнеса, он характеризуется большим  количеством потенциальных заемщиков, стремящихся получить ссуды небольшого объема. Поэтому индивидуальная оценка каждого из них требует дополнительных затрат и невыгодна кредиторам. Таким образом, БКИ, аккумулирующие информацию, полученную от многих кредиторов в течение нескольких лет, обладают базой данных для формирования широкого информационного поля и построения статистических моделей оценки риска кредитования.

Функционирование современной  системы БКИ теоретически должно способствовать упрощению схем получения  кредита, ссуды и всевозможных сопутствующих  банковских (и не только) услуг, таких  как оформление кредитных и депозитных карт, овердрафта и т. д., что существенно снизит операционные издержки банков. По мнению специалистов, система БКИ начнет работать в полную силу не раньше, чем через три-четыре года, а за это время должны быть выявлены и устранены все возникающие проблемы.