Кредитные операции коммерческого банка

 

Проведенный анализ уровней рисков Банка Москвы в 2008 году показал следующие результаты.

 

Риск ликвидности. На протяжении всего 2008 года банком выполнялись все обязательные нормативы ликвидности, утвержденные ЦБ РФ, в связи, с чем уровень риска ликвидности признается приемлемым.

 

Поддержанию необходимого уровня ликвидности способствовал рост ресурсов банка, а также высокий уровень ликвидных активов в структуре активов банка (из расчета ликвидности).

 

Ресурсы банка увеличились за 2008 год на 34,2 % (из расчета ликвидности). По состоянию на 01.01.09 показатель соотношения ликвидных и суммарных активов банка (при установленном ЦБ РФ нормативе – не менее 20 %) составил 41,4%23.

 

Кредитный риск. На протяжении 2008 года банком выполнялись все нормативы ограничения кредитного риска, установленные ЦБ РФ. При выполнении всех обязательных нормативов кредитного риска, утвержденных ЦБ РФ, уровень кредитного риска признается приемлемым.

 

По состоянию на 01.01.09 доля проблемной задолженности (просроченной и пролонгированной) в общей кредитной задолженности клиентов и банков составила 0,7% при рекомендованном ЦБ РФ индикативном параметре не более 2,0%.

 

Страновой риск. В 2008 году банк осуществляет размещение денежных средств в странах, входящих в рейтинговые группы «А – D».

 

По состоянию на 01.01.09 основную долю занимали средства, размещенные в странах группы «А» - 74,0 % (в том числе, в Австрии – 29,6%, в Бельгии – 44,9 %). Страны группы «А» имеют наивысший уровень надежности, страновой риск отсутствует.

 

Валютный риск. В 2008 году банк выполнял все установленные ЦБ РФ нормативы ограничения валютного риска, в результате чего уровень валютного риска признается приемлемым согласно Политике.

 

Процентный риск

 

На протяжении 2008 банк получал стабильный чистый процентный доход (разница между процентными доходами и процентными расходами). В декабре 2008 года банк заработал на 26,8% больше чистого процентного дохода, чем в январе 2008 года.

 

Поддержанию стабильного уровня чистого процентного дохода способствовала высокая доля активов и обязательств с фиксированной процентной ставкой.

 

По состоянию на 01.01.09 доля активов с фиксированной процентной ставкой составила 94,2% в общем объеме активов, по которым банк получает процентный доход, доля обязательств с фиксированной процентной ставкой составила 57,3% в общем объеме обязательств, по которым банк несет процентный расход.

 

Операционный риск

 

В 2008 году Банк заработал прибыль 3 959,6 млн. руб., что больше более чем в 2 раза, чем в предыдущем году. При этом в 2008 году не выявлено каких-либо существенных потерь (убытков) от воздействия фактов операционного риска. Уровень операционного риска признается приемлемым.

 

Уровень покрытия рисков банка

 

Показатели уровня покрытия рисков в 2008 году значительно превышали установленные ЦБ РФ нормативы:

 

- достаточность основного  капитала (норматив - не менее 4,0%) – 17,0% по состоянию на 01.01.09;

 

- достаточность нормативного  капитала (норматив – не менее 8,0%) – 29,4 % по состоянию на 01.01.09.

 

Нормативный капитал банка вырос на 32,9% в 2008 году, что выше, чем рекомендованный ЦБ РФ параметр на 2008 год (не менее 21,0%).

 

Уровень рентабельности капитала составил 17,3%, что так же выше, чем рекомендованный ЦБ РФ параметр на 2008 год (не менее 8,0%).

 

В настоящее время Россия находится на пути вступления в глобальную финансовую систему, что потребует не только от банковского менеджмента действовать по западным стандартам корпоративного управления, но и от органов денежно-кредитного регулирования соответствующих шагов, направленных на приведение в соответствие применяемых инструментов денежно-кредитной политики современным условиям развития рыночной экономики и финансовых рынков.

 

 

Список используемых источников

 

 

Нормативно-правовые источники

 

Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. № 17–ФЗ (с изменениями и дополнениями).

 

Федеральный закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

 

Учебники, монографии, брошюры

 

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 2008.

 

Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Жукова Е.Ф. - М., 2008.

 

Банки и банковское дело: Учебник / Под ред. Балабанова И.Т. - СПб., 2008.

 

Банковское дело: Учебник. / Под ред. Жарковской Е.П. - М., 2007.

 

Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 2008.

 

Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - М., 2009.

 

Банковское дело: Учебник / Под ред. Колесникова В.И. - М., 2006.

 

Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М., 2008.

 

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М., 2007.

 

Бочаров В.В.Финансовый менеджмент.- СПб.: Питер, 2007.

 

Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России. – М., 2006.

 

Грабова. П.Г., Петрова С.Н. Романова К.Г. и др. Риски в современном мире. – М.: Омега, 2008.

 

Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие. – Мн.: Новое знание, 2007.

 

Коттер Р. Коммерческие банки. - М., 2007.

 

Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота / Под ред. Ц.М. Хайтиной. - Саратов, 2008.

 

Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. – М., 2009.

 

Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. – М., 2006.

 

Миловидов Д.А. Современное банковское дело. - М., 2008.

 

Молчанов И.В. Коммерческий банк в современной России. - М., 2007.

 

Общая теория денег и кредита / Под ред. Жукова Е.Ф. - М., 2008.

 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 2008

 

Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. Тагирбекова К.Р. - М., 2008.

 

Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. Семенюта О.Г. - Ростов н /Д., 2007.

 

Семенюта О.Г. Банковское дело и банковское законодательство. - М., 2008.

 

Тасунян И. Банковское дело и банковское законодательство. - М., 2009.

 

Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. - М., 2008

 

Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: Феникс, 2007.

 

Периодические издания

 

Березина М.П. Система расчетов и Центральный банк // Банковское дело. 2008. № 1. С. 15-19.

 

Василешен Э. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе // Российский экономический журнал. 2008. № 12. С. 45–54.

 

Горчаков А.А., Половников В.А. Тенденции развития кредитного рынка России // Банковское дело. 2007. № 3. С. 19-24.

 

Егоров А.Е. Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 4.

 

Казьмин А. И. Сбербанк России: надежность и динамизм // Деньги и кредит. 2008. № 6. С. 24-29.

 

Минина Т.Н. Электронные банковские услуги // Банковские услуги. 2007. № 7. С. 31-35.

 

Неволина Е.В. Об оценке кредитоспособности заемщиков // Деньги и кредит. 2008. № 10. С. 15-19.

 

Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика // Финансы. 2007 № 2.

 

Петров И. Банковский менеджмент: связь с кредитной политикой // Банковские технологии. № 6. 2008 С. 32-42.

 

Чиненков А.В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств // Бухгалтерия и банки. 2009. № 4.

 

Ходжаева И.В. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. 2008. № 3. С. 32-36.