Контрольная работа по "Информационным технологиям в экономике"

 

Синтаксис

ПРПЛТ(ставка ;период;кпер;пс;бс;тип)

Ставка    — процентная ставка за период.

Период    — это период, для которого требуется найти платежи по процентам; должен находиться в интервале от 1 до «кпер».

Кпер    — общее число периодов платежей по аннуитету.

Пс    — приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей.

Бс    — требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (например, бзс для займа равно 0).

Тип    — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата. Если аргумент «тип» опущен, то он полагается равным 0.

Тип	Когда нужно платить
0	В конце периода
1	В начале периода

 
Заметки

• Убедитесь, что вы последовательны в выборе единиц измерения для задания аргументов «ставка» и «кпер». Если вы делаете ежемесячные выплаты по четырехгодичному займу из расчета 12 процентов годовых, то используйте 12%/12 для задания аргумента ставка и 4*12 для задания аргумента «кпер». Если вы делаете ежегодные платежи по тому же займу, то используйте 12% для задания аргумента «ставка» и 4 для задания аргумента «кпер».
• Все аргументы, означающие денежные средства, которые должны быть выплачены (например сберегательные вклады), представляются отрицательными числами; денежные средства, которые должны быть получены (например дивиденды), представляются положительными числами.

Пример

Примечание.   Чтобы получить месячную процентную ставку, надо годовую разделить на 12. Чтобы узнать количество выплат, надо количество лет кредита умножить на 12.

Функция СТАВКА

Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период. СТАВКА вычисляется путем итерации и может давать нулевое значение или несколько значений. Если последовательные результаты функции СТАВКА не сходятся с точностью 0,0000001 после 20-ти итераций, то СТАВКА возвращает сообщение об ошибке #ЧИСЛО!.

 

Синтаксис

СТАВКА(кпер;плт;пс;бс;тип;предположение)

Полное описание аргументов кпер, плт, пс, бс и тип см. в справке по функции ПС.

Кпер    — общее число периодов платежей по аннуитету.

Плт     — регулярный платеж (один раз в период), величина которого остается постоянной в течение всего срока аннуитета. Обычно плт состоит из платежа основной суммы и платежа процентов, но не включает других сборов или налогов. Если аргумент опущен, должно быть указано значение аргумента бс

Пс    — приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей.

Бс    — требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (например, бзс для займа равно 0).

Тип    — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.

Тип	Когда нужно платить
0 или опущен	В конце периода
1	В начале периода

 

Прогноз — предполагаемая величина ставки.

• Если значение предположения опущено, то оно полагается равным 10 процентам.
• Если функция СТАВКА не сходится, попробуйте подставить различные значения для предположения. СТАВКА обычно сходится, если величина предположения находится между числами 0 и 1.

Заметки

Убедитесь, что вы последовательны в выборе единиц измерения для задания аргументов прогноз и кол_пер. Если делаются ежемесячные выплаты по четырехгодичному займу под 12 процентов годовых, используйте 12%/12 для задания аргумента прогноз и 4*12 для задания аргумента кол_пер. Если делаются ежегодные платежи по тому же займу, то используйте 12% для задания аргумента прогноз и 4 для задания аргумента кол_пер.

 

Пример

Примечание.  Срок займа в годах умножен на 12, чтобы получить число месяцев.

Функция ПЛТ

Возвращает сумму периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки.

 

Синтаксис

ПЛТ(ставка ;кпер;пс;бс;тип)

Более подробное описание аргументов функции ПЛТ см. в описании функции ПС.

Ставка    — процентная ставка по ссуде.

Кпер    — общее число выплат по ссуде.

Пс    — приведенная к текущему моменту стоимость, или общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей, называемая также основной суммой.

Бс    — требуемое значение будущей стоимости, или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (нулю), т. е. для займа, например, значение бс равно 0.

Тип    — число 0 (нуль) или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата.

 

Тип	Когда нужно платить
0 или опущен	В конце периода
1	В начале периода

 
Заметки

• Выплаты, возвращаемые функцией ПЛТ, включают основные платежи и платежи по процентам, но не включают налогов, резервных платежей или комиссий, иногда связываемых со ссудой.
• Убедитесь, что вы последовательны в выборе единиц измерения для задания аргументов «ставка» и «кпер». Если вы делаете ежемесячные выплаты по четырехгодичному займу из расчета 12 процентов годовых, то используйте 12%/12 для задания аргумента «ставка» и 4*12 для задания аргумента «кпер». Если вы делаете ежегодные платежи по тому же займу, то используйте 12 процентов для задания аргумента «ставка» и 4 для задания аргумента «кпер».

Для нахождения общей суммы, выплачиваемой на протяжении интервала выплат, умножьте возвращаемое функцией ПЛТ значение на «кпер».

 

 

 

Пример 1

 

 

 

Пример 2

Функцию ПЛТ можно использовать для расчета платежей по аннуитетам, отличным от ссуд.

Примечание.  Чтобы получить месячную процентную ставку, разделите годовую ставку на 12. Чтобы узнать количество выплат, умножьте количество лет кредита на 12.

 

ЗАДАНИЯ

 

1. В Новый год (1 января) компьютер с комплектом периферии общей стоимостью 50000 руб. предлагают приобрести по схеме стандартной схеме 10-10-10 (10% в момент покупки и по 10% в течение 10 месяцев в первых числах каждого месяца). Определить заложенное в данную схему значение месячной процентной ставки и номинальной годовой ставки (12*месячную ставку).

2. Построить в виде кривых (график с двумя осями Y) изменение структуры платежа (сумма в счет основного долга и величину процентной выплаты).

3. Определить размер месячного платежа в счет погашения кредита на квартиру постоянным аннуитетом при следующих условиях. Номинальная годовая ставка 17% , размер кредита 2,3 млн. руб.

4. В условиях п.1 через 5 месяцев появилась возможность оплатить разовым платежом оставшуюся часть долга. В качестве штрафной санкции выкуп аннуитета предусматривает дисконтирование с применением номинальной годовой ставки, вдвое меньшей, чем заложенная в схеме 10-10-10. Какую сумму надо заплатить?

 

Задание 1

 

                

 

Задание 2

 

   

 

 

Задание 3

 

 

Задание 4

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4

 Доходность ценных бумаг

 

Внимательно прочитайте описания основных функций MS Excel для вычисления параметров доходности ценных бумаг и решите указанные в конце задания.

 

Функции СКИДКА, ДОХОДСКИДКА и ДОХОДПОГАШ

 

СКИДКА возвращает учетную ставку для ценных бумаг по которым проценты не выплачиваются (только дисконтный доход).

 

Синтаксис

СКИДКА(дата_согл;дата_вступл_в_силу;цена ;погашение;базис)

Важно.  Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23-го мая 2008 года следует использовать ДАТА(2008;5;23).

Дата_согл   — дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска), когда ценные бумаги были проданы покупателю.

Дата_вступл_в_силу     — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.

Цена   — это цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.

Погашение    — выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.

Базис    — используемый способ вычисления дня.

Базис	Способ вычисления дня
0 или опущен	Американский (NASD) 30/360
1	Фактический/фактический
2	Фактический/360
3	Фактический/365
4	Европейский 30/360

 

 

Заметки

• Microsoft Excel хранит даты как целые числа и может выполнять над ними вычисления. По умолчанию порядковый номер 1 января 1900 года — 1, а 1 января 2008 — 39448, так как интервал в днях равен 39 448.
• Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения — 1 июля 2008, а сроком погашения такой облигации — 1 января 2038 года, то есть, через 30 лет после даты выпуска.
• Дата_согл, дата_вступл_в_силу и базис усекаются до целых.
• Если дата_согл или дата_вступл_в_силу не являются допустимой датой, то функция СКИДКА возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!.
• Если цена ≤ 0 или погашение ≤ 0, то функция СКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
• Если базис < 0 или базис > 4, то функция СКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
• Если дата_согл ≥ дата_вступл_в_силу, то функция СКИДКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!.
• СКИДКА вычисляется следующим образом:

где:

B = число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента базис).

DSM = число дней между датами  дата_согл и дата_вступл_в_силу.

 

ДОХОДСКИДКА – для аналогичных исходных данных (параметры функции те же) возвращает эквивалентную ставку ссудного процента (ставка доходности ЦБ). Аналогичный результат возвращает функция ИНОРМА, осуществляющая вычисления по формуле:

 

где

B = число дней в году (зависит  от выбранного значения аргумента  «базис»),

DSM = количество дней от даты  расчета до даты погашения,

Погашение – общая сумма выплачиваемая при погашении ценной бумаги (а не за 1 бумагу номиналом 100 руб.),

Инвестиция – общая сумма, вложенная в ценные бумаги (а не за 1 бумагу номиналом 100 руб.).

 

Синтаксис

ИНОРМА(дата_согл;дата_вступл_в_силу;инвестиция;погашение;базис)

Дата_согл   — дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).

Дата_вступл_в_силу     — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.

Инвестиция    — это объем инвестиции в ценные бумаги.

Погашение    — это сумма, которые должна быть получена на момент погашения ценных бумаг.

Базис    — используемый способ вычисления дня.

 

ДОХОДПОГАШ  возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения (доход = дисконт + проценты). Так как проценты начинают начисляться с момента эмиссии, а не со дня покупки, то помимо ставки процента требуется указать дату выпуска.

Синтаксис

ДОХОДПОГАШ(дата_согл;дата_вступл_в_силу;дата_выпуска ;ставка ;цена ;базис)

Дата_согл   — дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю).

Дата_вступл_в_силу     — срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг.

Дата_выпуска    — дата выпуска ценных бумаг.

Ставка    — процентная ставка дохода по ценным бумагам на дату выпуска.

Цена   — это цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.

Базис    — используемый способ вычисления дня.

ЗАДАНИЕ

1.  С применением функции Скидка построить график ставки дисконта векселей номиналом 100 руб. и сроком погашения 12.12.2005 г. при их учете в банке 1 марта 2005 г.  по разным курсам (в диапазоне 85 – 97 руб. с шагом 1 руб.).