Статистика денег и кредита

Межбанковский и межхозяйственный кредит — относительно новые формы кредита. Межбанковский кредит — кредит, который предоставляется банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а других их недостает. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом, однако в отличие от последнего подразумевает предоставление денежных средств взаймы.

Кредит международный — это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процента. В качестве кредитора или заемщика выступают частные компании, банки и другие кредитно-финансовые институты, правительство, государственные учреждения, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

 

2. Анализ денежного обращения и кредита.

2.1 Сводка и  группировка данных о денежном  обращении.

Статистическая  сводка — это научно организованная обработка материалов наблюдения, включающая в себя систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет групповых и общих итогов, расчет производных показателей (средних, относительных величин). Она позволяет перейти к обобщающим показателям совокупности в целом и отдельных ее частей, осуществлять анализ и прогнозирование изучаемых процессов.

Программа статистической сводки устанавливает следующие  этапы:

• выбор группировочных признаков;

• определение порядка  формирования групп;

• разработка системы  статистических показателей для  характеристики групп и объекта  в целом;

• разработка макетов статистических таблиц для представления результатов сводки.

В сводке статистического  материала отдельные единицы  статистической совокупности объединяются в группы при помощи метода группировок. Статистическая группировка — это процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической совокупности на части или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным для них признакам, каждая из которых характеризуется системой статистических показателей. На основе группировки рассчитываются сводные показатели по группам, появляется возможность их сравнения, анализа причин различий между группами, изучения взаимосвязей между признаками. Расчет сводных показателей в целом по совокупности позволяет изучить ее структуру. Кроме того, группировка создает основу для последующей сводки и анализа данных. Этим определяется роль группировок как научной основы сводки.

Метод группировок применяется  для решения задач, возникающих  в ходе научного статистического  исследования:

• выделение социально-экономических типов явлений;

• изучение структуры  явления и структурных сдвигов, происходящих в нем;

• изучение связей и зависимостей между отдельными признаками явления.

Различают три  вида группировок:

• типологическая группировка;
• структурная группировка;
• аналитическая (факторная) группировка.

Признаки, по которым  производится распределение единиц изучаемой совокупности на группы, называются группированными признаками, или основанием группировки.

Проведем группировку выданных кредитов за 2012г. (табл. 1).

Таблица 1

	2012
Кредиты, предоставленные в рублях, - всего	4 236 530
до 30 дней	239 817
от 31 до 90 дней	262 227
от 91  до 180 дней	367 516
от 181 дня до 1 года	984 039
от 1 года до 3 лет	788 725
свыше 3 лет	307 696
банкам	211 887
физическим лицам	176 660
предприятиям и организациям	1 206 366

 

Проведем типологическую группировку по данным таблицы 1.

Группировочным  признаком является сума выданных кредитов в 2012г. Процесс выделения групп представлен в виде расчета по формуле (1).

R =

,  )

где R – размах вариации;

- максимальное значение  группировочного признака;

- минимальное значение  группировочного признака;

R = 1206366– 176660 = 1029706

Количество групп рассчитаем по формуле Стерджесса:

n = 1 + 3,322 × lg N,  

где n – количество групп;

N – число строк (число областей).

n = 1 + 3,322 × lg 9 = 4

Величина интервала  группировок находится по формуле:

i =

,  

где i – величина интервала.

i=1029706/4=257426

Типологическая  группировка представлена в таблице 2.

Таблица 2

№	Интервал	Срок кредита	Число субъектов в группе	Среднее количество денег
1	2	3	4	5
1	176660-434086	физическим лицам банкам до 30 дней от 31 до 90 дней свыше 3 лет от 91  до 180 дней	6	260967,2
2	434087-691512	-	-	-
3	691513-948939	от 1 года до 3 лет	1	788 725
4	948940-1206366	от 181 дня до 1 года предприятиям и организациям	2	1095202,5

 

Проведенная группировка  показывает, что большинство субъектов  попали в первую группуВ остальных группах значительно меньше регионов. Наименьшее число субъектов в группе с интервалом от 691513 млн руб. до 948939млн руб., в этой группе только кредиты, взятые на срок от 1года до 3х лет.

2.2. Графическое  отражение изменения структуры денежных масс

Данные для исследования взяты из Российского статистического ежегодника 2012

Структурный анализ денежных масс проводится с помощью относительного показателя структуры по годам.

Рассчитанные показатели структуры представлены в таблице 3

Таблица 3

Структура денежной массы 2006-2012гг

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Всего,%	100	100	100	100	100	100	100
Наличные деньги,%	36,5	37,2	36,3	36,2	35,7	35,7	35,2
Безналичные средства,%	63,5	62,8	63,7	63,8	64,3	64,3	64,8

             Рис.2. Структура денежной массы за 1999-2012гг.

 

В ситуации экономической  нестабильности наличные деньги практически  исключаются из сбережений, а следовательно, уменьшаются потенциальные ресурсы банковской системы, общий инвестиционный потенциал. При условиях, определяющих завышенную ценность наличных денег по сравнению с безналичными (возможность ухода от налогообложения, высокая ликвидность и скорость оборота относительно других форм активов, защита от непредсказуемых мер воздействия со стороны государства, банков и др.), снизилась привлекательность безналичных расчетов, что также вело к сокращению ресурсов банковской системы. К отрицательным последствиям можно отнести и уменьшение регулирующих возможностей ЦБ РФ, его способности осуществлять контроль за межрегиональной миграцией денежных средств, состоянием платежно-расчетной системы.

Ухудшение функциональной структуры денежной массы заключалось  в сокращении объемов сбережений в национальной валюте, сдвиге в сторону краткосрочных средств.

 

2.3. Анализ зависимости объема кредита  от срока погашения, предоставляемых кредитов.

Сначала найдем величины средней арифметической и среднеквадратического  отклонения для исходного интервального вариационного ряда.

Таблица 4

Расчеты для  вычисления обобщающих показателей  и показателей вариации

xi	ni	xi* ni		S
15	245 457	3681855	9622896228	245457
30	247 377	7421310	10497690370	492834
45	362 185	16298325	13212870990	855019
90	966 959	87026310	20611698040	1821978
365	792 270	289178550	13184165070	2614248
1640	303460	497674400	617944398300	2917708
Итого	2917708	901280750	68507371900

 

Средняя величина:

Среднеквадратическое отклонение:

 

Далее вычислим ,для этого составим таблицу для проведения промежуточных расчетов.

Таблица 5

Расчеты для  вычисления

хi	ni	ui	φ(ui)
15	245 457	-0,86	0,2756	5035,8	11477906
30	247 377	-0,82	0,2850	10496	5346094
45	362 185	-0,78	0,2943	23804	4810187
90	966 959	-0,67	0,3187	141468	4816887
365	792 270	-0,009	0,3989	572473	84374
1640	303460	3,17	0,0042	2619784	2048014
Итого	2917708				=2858346

 

Исходя из данных, получаем =2858346

По таблице «Критические точки распределения Пирсона  » при заданном уровне значимости α и числе степеней свободы ν  находим .

Примем уровень значимости α=0,05. Число степеней свободы:

ν=s-k-1,

где s- число групп;

      k- число параметров распределения.

Ν=6-2-1=3

Тогда =7,81

Сравнивая  экспериментальное  и критическое значения критерия Пирсона, получаем что < . Из этого следует вывод, что изучаемая совокупность распределена ненормально.

Таким образом, рассматриваемая  совокупность объема предоставляемых  кредитов на 2006 год не подчиняется  нормальному закону распределения.

Для исходных данных рассчитаем моду и медиану по следующим формулам:

где х₀-нижняя граница модального интервала;

       h₀- величина модального интервала;

       f_M0- частота модального интервала;

       f_M0-1-частота интервала, предшествующего предыдущему;

       f_M0+1- частота интервала, следующего за модальным.

где х_Ме- нижняя граница медианного интервала;

      h_Ме- величина медианного интервала;

      f_Mе- частота медианного интервала;

      S_Me-1- накопленная частота интервала, предшествующего медианному.

 

Модой распределения  называется такая величина изучаемого признака, которая в данной совокупности встречается наиболее часто. Из этого  следует, что в совокупности предоставления кредита самым распространенным является срок погашения 307 дней.