Обеспечение финансовой устойчивости компании

   Ограничивающие меры государственной поддержки – установление в качестве обязательного условия для предприятия, претендующего на получение государственных льгот, гарантий, льготных кредитов, государственного областного заказа или иных услуг от администрации региона; осуществление определённых программ страхования своих рисков.

      Административные меры государственной поддержки – установление на территории области единой политики органов исполнительной власти всех уровней в вопросах развития страхового рынка региона. При этом региональные органы государственной власти должны выстраивать свою политику в рамках правил, установленных федеральным центром, а муниципальные образования должны согласовывать свои действия с региональными программами.

    К информационным мерам государственной поддержки можно отнести пропаганду страхования в рамках областных страховых программ в средствах массовой информации. Данное направление может быть реализовано через организацию бесплатных школ-семинаров для руководителей (специалистов) предприятий области, публикацию в средствах массовой информации разъяснительных статей по вопросам страхования, разработку методических рекомендаций для специалистов муниципальных образований области.

      В настоящее время можно предложить  участие компаний в следующих  федеральных программах:

   - строительстве на территории  Российской Федерации жилья для  граждан, выезжающих из района  Крайнего севера;

   - миграционной  программе;

   - программе развития фермерских  хозяйств и кооперативов;

   - социальной защите инвалидов  военной службы.

   Одним из перспективных направлений развития страхового рынка является «пакетное» страхование. Основной принцип формирования страховых «пакетных» программ заключается в сочетании нерентабельных видов страхования (или видов страхования, не пользующихся спросом у потенциальных страхователей) с высокодоходными видами страхования.

   В связи с этим целесообразно принять  программу высокой социальной значимости – это обязательное страхование ответственности работодателя. При этом предприятия можно условно разделить на четыре  категории:

    1) предприятия с редким производственным  травматизмом;

    2) предприятия с низким производственным  травматизмом;

    3) предприятия опасные по производственному  травматизму;

    4) предприятия особо опасные по  производственному травматизму.

Программа страхования приватизации составляется индивидуально для каждого объекта  и может включать в себя такие  виды страхования, как:  

- страхование  ответственности работодателя за  сохранение рабочих мест;

- страхование  от несчастных случаев; 

- страхование  гражданской ответственности за  причинение ущерба третьим лицам; 

- экологическое  страхование; 

- страхование  профессиональной ответственности  инвесторов;

- пенсионное  страхование; 

-обязательное страхование промышленной безопасности опасных производственных объектов.

   Особенностью  федеральных и региональных программ является возможность использования  органами исполнительной власти фондов превентивных мероприятий и участие в прибыли страховой компании в случае успешного прохождения риска.

9. Разработан алгоритм  формирования страховой  организации на  микроуровне с  учётом использования  принципов моделирования  страхового портфеля.

   Использование принципов моделирования   при создании страховых компаний  на сегодня становиться весьма  актуальным. Многообразие проблемных  ситуаций, возникающих в экономике,  вообще и  на рынке страховых  услуг, в частности, диктует  необходимость владения современными технологиями  процесса управления на макро-, мезо-,  микроуровнях. Помимо развивающихся методов синергетики существуют и другие математические методы формирования согласованных решений сложных проблемных ситуаций. Используются три вида информационных технологий моделирования – натурного, экспертного и математического.

       Для формализованного описания множества альтернатив  могут быть использованы многоальтернативные вероятности следующих типов:

   1. Альтернативы, вероятность выбора  которых больше нуля.

   2.Альтернативы, вероятность выбора которых меньше  единицы.

   3. Альтернативы, вероятность выбора  которых равна  единице.

Предлагаемая  модель формирования страхового портфеля представляет собой взаимный переход трёх стадий: где на первой стадии, происходит формирование страхового портфеля за счёт страховых взносов по заключенным, возобновлённым и вновь заключённым договорам участников страхования: 

     
 

где С_СП – стоимость страхового портфеля;

n – количество договоров страхового портфеля;

Pi – размер страхового взноса  i-го участника (по i-му договору  страхования в денежной единице.)  На втором этапе, происходит распределение риска по всему страховому портфелю, как территориально, так и во времени на основе теории вероятности. А так как цена риска – тариф, на основе  которого рассчитывается страховой взнос, то и сумма выплаты формируется, исходя из нетто-ставки:                           

                                                                

где  Bi – размер страховой выплаты i-му участнику (по i-му договору        страхования). На третьем этапе происходит формирование средств запасного фонда за счёт множества договоров страхования, имеющихся в страховом портфеле и срок по которым истёк.

Таким образом, цикл формирования страхового портфеля, вновь повторяется.

     

Весь  цикл стоимостного движения страхового портфеля происходит  во времени  и  характеризуется случайной  вероятностью, то есть неопределённостью, стоимость страхового портфеля может:

1) не  измениться  в случае: , если приток новых договоров в портфеле равен количеству договоров на конец периода;

2) увеличиться  в случае: , если приток новых договоров в портфеле будет больше, чем количество договоров на конец периода;

3) уменьшиться в случае:   , если приток новых договоров в портфеле будет меньше, чем количество договоров на конец периода,

где  – стоимость страхового портфеля в текущий момент времени и на данной территории (страховом поле), д. ед., – стоимость страхового портфеля в предыдущий момент времени на данной территории (страховом поле), в денежном выражении.

      Для полноты формирования модели страхового портфеля следует учитывать и другие факторы, влияющие на его стоимость  – например, количество договоров в страховом портфеле, коэффициент рассеивания, учётную ставку процента, инфляцию и другие. С учётом этих факторов, модель страхового портфеля можно представить как:

       

   где – производная, переменная величина, имеющая положительное или отрицательное изменения стоимости страхового портфеля за период времени, выраженная в денежной единице. В свою очередь является функцией положительной или отрицательной,  в зависимости от следующих факторов:

                                      

где i – учётная ставка процента, %;

 r – уровень инфляции (дефляции), %;

а –  коэффициент рассеивания риска  по всем договорам страхового портфеля;

d – количество договоров в страховом портфеле.

В месте  с тем необходимо отметить, что  страховой портфель – это стоимостной баланс рисков, по существующим и вновь заключённым договорам  находится в постоянном движении и развитии, и от того насколько грамотно он будет сформирован, зависит финансовая устойчивость страховой организации. 
 

СПИСОК  ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ  ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии  и брошюры 

   1. Яшина  Н. М. Теория формирования сбалансированного страхового портфеля: Монография / Н. М. Яшина; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2006. – 10,25 п. л.

   2. Яшина  Н. М. Теоретико-методологические основы страхования предпринимательского  риска: Монография / Н. М. Яшина, – Саратов: Саратовский источник, 2006. – 22,5 п. л.

   3. Яшина  Н. М. Концепция  формирования и управления сбалансированностью страхового портфеля предпринимательских рисков. Монография / Н. М. Яшина, – Саратов: Саратовский источник, 2007. – 26 п.л.

   4. Яшина  Н.М. Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации: теория, методология и практика. Монография / Н. М. Яшина, – М.: Изд-во «Наука», «Саратовский источник», 2007. –  20,0 п. л.

   5. Яшина  Н. М. Страхование. Учебно-методическое  пособие / Н. М. Яшина. –  Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2001. – 3,5 п. л.

   6. Яшина  Н. М. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. С. В. Потаповой. – Энгельс:  РИИЦ ПКИ, 2002. – авторских 0,4 п. л.

   7. Яшина  Н. М. Страхование: Учебно-методическое  пособие / Н. М. Яшина. –  Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2004. – 3,5 п. л.

   8. Яшина  Н. М. Финансы и кредит: Учебное  пособие / Под ред. С. В. Потаповой. – Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2004. – авторских 0,4 п. л.

   9. Яшина  Н. М. Финансы и кредит: Учебное  пособие. Рек. УМО./ Под ред.  В. Е. Королёвой. – Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2005. – авторских 0,6 п. л.

   10. Яшина  Н. М. Страхование предпринимательских рисков: Учебное пособие / Н. М. Яшина. – Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2005. – 3,7 п. л.

   11. Яшина  Н. М. Управление  финансовыми  рисками: Учебное пособие. / Н.  М. Яшина. –  Энгельс:  РИИЦ ПКИ, 2006. – 3,5 п. л. 

   Статьи, опубликованные в  изданиях, рекомендованных  ВАК России 

   12. Яшина Н. М. Сущность и виды страхового портфеля // Финансы.– 2003. – № 2. – 0,8 п. л.

   13. Яшина Н.М. Система управления инвестиционными рисками // Вестник СГАУ. – 2006. – № 5 – 0,6 п. л.

   14. Яшина Н. М. Управление финансовыми рисками. // Вестник СГАУ. – 2006. – № 6 – 0,8 п. л.

   15. Яшина Н. М. Финансирование предпринимательского риска. // Финансы и кредит. – 2006. – № 31 – 0,8 п. л.

     16. Яшина Н. М. Методы управления финансовыми рисками на предприятии. // Финансы и кредит. – 2006. – № 33 – 0,8 п.л.

   17. Яшина Н. М. Основные принципы управления риском. // Финансы и кредит. – 2006. – № 36 – 0,8 п. л.

   18. Яшина Н. М. Система управления инвестиционными рисками. // Финансы и кредит. – 2006. – № 34 – 0,8 п. л.

   19. Яшина Н. М. Основы страхования предпринимательского риска // Финансы. – 2006. – № 11 – 0,6 п.л.

   20. Яшина Н. М. Экономическая сущность обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. // Финансы и кредит. – 2007. – № 19 –0,5 п.л.

   21. Яшина Н. М. Страховой портфель как основа обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. // Финансы и кредит. – 2007. – № 20,– 0,5 п.л. 

Статьи  в сборниках, тезисы, опубликованные в  специализированных журналах, сборниках  научных трудов, материалах всероссийских, международных  и региональных конференций 

   22. Яшина Н. М. Маркетинг как элемент финансовой устойчивости страховщика // Межвузовский сборник научных статей. Научно-практической конференции «Совершенствование теории и практики производственно-хозяйственной деятельности предприятий». – Самара: Изд-во СГЭА, 2001. – 0,5 п. л.

   23. Яшина Н. М. Состояние и перспективы развития страхования в потребительской кооперации Саратовской области // Тезисы докладов научно-практической конференции «Саратовская область на пороге ХХ I века: состояние и перспективы развития». – Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2001.– 0,2 п. л.

   24. Яшина Н. М. Государственное страхование как фактор стабилизации сельскохозяйственного производства в России // Сборник научных трудов аспирантов и соискателей «Социально-экономические проблемы управления народным хозяйством». – Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2001. – 0,2 п. л.