Понятие и виды рейтинговой оценки коммерческих банков

Для банка важен не только внутренний анализ его деятельности, но и сравнение результатов его  работы с результатами других банков. В условиях рыночной экономики особое значение имеет исследование тенденций  развития банковской системы в целом  на национальном уровне. Долгое время  в России наблюдался дефицит аналитической  информации о работе коммерческих банков, поэтому стал необходим рейтинг  банков, как основа для изучения дальнейшей их деятельности.

Суверенный кредитный  рейтинг имеет важнейшее значение как для страны, получающей кредиты  и займы, так и для ее кредиторов. Кредитный рейтинг -- это синтетический  показатель, который отражает способность  и желание заемщика выполнять  свои долговые обязательства, т.е. своеобразную меру "кредитного" доверия к  заемщику. Кредитный рейтинг рассчитывается как для страны в целом, так  и для отдельных областей, городов  и муниципальных образований, а  также от дельных видов долговых обязательств. При этом суверенный кредитный рейтинг влияет на кредитные  рейтинги российских облигаций частных  предприятий, рейтинги от дельных ценных бумаг, региональные кредитные рейтинги. В свою очередь "частные" кредитные  рейтинги в определен ной мере учитываются при определении  суверенного кредитного рейтинга страны.

От кредитного рейтинга непосредственно зависит эффективность  внешних займов. Чем он ниже, тем  выше цена заимствований. Даже имея полудефолтный  кредитный рейтинг, Россия могла  занимать международные деньги. Но цена таких заимствований значительно  превышала обычные в международной  кредитной практике ставки. Например, в 2000г. Россия могла в случае острой необходимости получить коммерческие кредиты под 18-20% годовых, хотя до дефолта 1998г. ей удавалось размещать еврооблигации под 9-10%. Так, сам факт возвращения на коммерческий рынок заимствований, имея огромное психологическое значение, будет способствовать восстановлению доверия западных инвесторов и росту кредитного рейтинга. Кроме того, по мнению главы отдела развивающихся рынков в ING Barings Филипа Пула, "когда Россия снова выйдет на рынки, у нее появится гораздо больше возможностей управлять всеми остальными своими облигациями".

Кредитные рейтинги рассчитываются по разным методикам, что предопределяет их различия по обозначениям в зависимости  от тех рейтинговых агентств, которые  их определяют. При этом все методики, как правило, носят открытый характер, они публикуются в виде критериев  оценки кредитного риска. В то же время  необходимо иметь в виду, что все  кредитные рейтинги -- это качественные, экспертные оценки. При этом огромную роль имеет международный авторитет  присваивающих рейтинг организаций  и институтов. Наиболее известными и авторитетными в мире рейтинговыми агентствами являются Standart&Poor's, Mody's, Fitch IBCA. Рейтинги, например, Standart&Poor's охватывают размещенные облигации и другие финансовые обязательства на общую сумму свыше 11 трлн. дол., без учета рейтингов этого агентства не принимается ни одно стратегическое инвестиционное решение.

Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться  уверенностью в надежности партнера. Для принятия решения недостаточно внутренних оценок и зачастую необходима оценка независимых экспертов. Такую  роль в современном обществе играет, в частности, система рейтингов. Показатели рейтинга в компактной и  ёмкой форме характеризуют состояние  и перспективные тенденции изменения  финансовой стабильности банка, играя  роль индикаторов для принятия решений, установления и поддержания деловых  отношений. Текущий уровень рейтинга и динамика его изменения служат сигналами для сохранения, расширения или свертывания взаимосвязей.

Список использованной литературы

1. Банковское дело: учеб./ под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П.  Кролтвецкой.- М.: Финансы и статистика, 2004.-592с.

2. Белозерова В. Российские  банки на рынке корпоративных  облигаций долговых обязательств/ В. Белозерова// РЦБ. 2007.-N20-c. 76-80

3. Готовчиков И.Ф. Математические  методы оценки рейтингов отдельных  коммерческих банков/ И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит. -2002. - N 22. - с. 33-39

4. Готовчиков И.Ф. Математические  методы оценки рейтингов отдельных  коммерческих банков и российской  банковской системы в целом/  И.Ф. Готовчиков// Финансы и кредит.-2002.-N23.-с.33-37

5. Готовчиков И.Ф. Метод  классификации коммерческих банков  по обобщённому нормативу/ И.Ф.  Готовчиков// Финансы и кредит.-2001.N14/-с.8-11.

6. Карминский А.М. Рейтинги  в экономике: методология и  практика/ А.М. Карминский, А.Б. Пересецкий, А.Е. Пересецкий, А.Е. Петров.-М.: Финансы  и статистика, 2005

7. Кошелюк Ю.М. Применение  рейтингов в банковском риск-менеджменте/  Ю.М. Кошелюк// Банковское дело.-2007.-N12/-c/79-83

8. Мурычаев А.В. О путях  укрепления ресурсной базы российских  коммерческих банков/ А.В. Мурычаев// Деньги и кредит.-2003.-N11.-с.48-52

9. Применение системы  рейтинговой системы CAMEL-test в ходе  банковского контроля и аудита// Банковский контроль и аудит:  учеб. Пособие/ под ред. Н.В.  Фадейкиной.-М.Финансы и статистика, 2002.-с.126-137

10. Рейтинг банков для  партнёров, инвесторов, клиентов// Банковское  дело.-2005.-N7.-с.34-42

11. Севрук В.Т. Дополнительные  рейтинги - инструмент оценки внутренних  рисков/ В.Т. Севрук// Банковское дело.-2006.-N2.-с.29-35