Снижение банковских рисков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 12:12, реферат

Краткое описание

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………...………..……3
1. Методы снижения банковских рисков …………………………………………………………………...3
2. Методы оценки банковских рисков………………………………………………………………………3
3. Управление рисками…………………………………………………………………………….…………5
4. Кредитный риск ……………………………………………………………………………………………5
5. Рыночные риски (фондовый, валютный, процентный) ………………..……..…………………………6
6. Риск потери ликвидности ……………………………………………………………………………...….8
7. Операционный риск ……………………………………………………………………………………….9
8. Правовой риск ………………………………………………………………………………………..…..10
9. Репутационный риск (риск потери деловой репутации) ……………………………………...……….10
10. Страновой риск ……………………………………………………………………………………….…11
11. Региональный риск ……………………………………………………….………………………….…11
12. Отраслевой риск ………………………………………………………...………………………..……..12
13. Стратегический риск …………………………………………………….…………………..………….12
14 Заключение……………………………………………………………………………………………….13
Список использованной литературы ………………………………...………………………………...…..13

Вложенные файлы: 1 файл

снижение банковских рисков.doc

— 175.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Банковский менеджмент»

На тему: «Снижение банковских рисков»

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

 

Введение………………………………………………………………………………………...………..……3

1. Методы снижения банковских рисков …………………………………………………………………...3

2. Методы оценки банковских рисков………………………………………………………………………3

3. Управление рисками…………………………………………………………………………….…………5

4. Кредитный риск ……………………………………………………………………………………………5

5. Рыночные риски (фондовый, валютный, процентный) ………………..……..…………………………6

6. Риск потери ликвидности ……………………………………………………………………………...….8

7. Операционный риск ……………………………………………………………………………………….9

8. Правовой риск ………………………………………………………………………………………..…..10

9. Репутационный риск (риск потери деловой репутации) ……………………………………...……….10

10. Страновой риск ……………………………………………………………………………………….…11

11. Региональный риск ……………………………………………………….………………………….…11

12. Отраслевой риск ………………………………………………………...………………………..……..12

13. Стратегический риск …………………………………………………….…………………..………….12

14 Заключение……………………………………………………………………………………………….13

Список использованной литературы ………………………………...………………………………...…..13

 

Введение

Банковский  риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Риски возникают под  влиянием множества факторов, основными  из которых являются:

Внешние – общие события, происходящие в экономике и в  обществе (изменение политической ситуации, социальная напряженность, стихийные  бедствия, влияющие на коньюктуру рынка и состояние экономики в стране);

Внутренние - чисто банковские причины (результаты кредитной деятельности, процентной политики, валютных операций, проводимых банками).

 

Методы снижения банковских рисков являются:

– хеджирование – т.е. создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сделки (компенсация одного валютного риска – прибыли или убытков – другим соответствующим риском);

– валютный своп двух разновидностей. Первая напоминает оформление параллельных кредитов, когда две стороны в двух различных странах предоставляют равновеликие кредиты с одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в различных валютах. Второй вариант – просто соглашение между двумя банками купить или продать валюту по ставке «спот» и обратить сделку в заранее оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке «спот» (Спот — наличная валютная сделка, при которой платеж производится на второй рабочий день, не считая дня заключения сделки ). В отличие от параллельных кредитов, свопы не включают платеж процентов;

– метод «мэтчинга», где путем вычета поступления валюты из величины ее оттока руководство банка имеет возможность оказывать влияние на их размер;

– метод «неттинга», который выражается в максимальном сокращении количества валютных сделок путем их укрупнения. Акцент валютного риска может быть сконцентрирован на конкретных филиалах, региональных отделениях или центральном звене. Соответственно, по мере централизации уровень риска частично снимается с филиалов и конкретных подразделений и переносится на центральное звено. 1

 Методы оценки банковских рисков

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции. Ни один из видов  банковских рисков не может быть устранен полностью. Чем выше степень риска, которую принимает на себя коммерческий банк, тем выше должна быть его потенциальная прибыль. Основной задачей банка при этом является достижение оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а используемое в банковской практике страхование рисков (хеджирование) нацелено на максимально возможное сглаживание воздействия непредвиденных и непредсказуемых изменений и обеспечение минимального отклонения фактической прибыли банка от ожидаемой. Таким образом, в практической банковской работе главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. В результате неверных оценок рисков или отсутствии возможности противопоставить им какие-либо действенные меры для банка могут наступить негативные последствия.

Можно выделить несколько  основных методов оценки банковских рисков: статистический, экспертных оценок и аналитический.

Метод экспертных оценок основывается на базе изучения оценок, произведенных экспертами, и включает составление обобщающих экспертных оценок. К этому методу можно причислить рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской системы, расчет размера риска по кредитному портфелю коммерческого банка и определение размера необходимого банку резерва для покрытия возможных потерь от кредитных рисков, классификацию кредитов в зависимости от степени риска.

Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением оптимального риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом.

Анализ и оценка банковского  риска во многом определяются методами их расчета. В экономической литературе методы расчета банковских рисков рассматриваются даже как один из основополагающих элементов классификации рисков. В зависимости от методов расчета выделяют риски частных и комплексные (совокупные).

Частные риски определяются при помощи шкалы коэффициентов  риска или взвешивании риска  по группам операций или отдельным  операциям. Например, при расчете  показателя достаточности капитала банка происходит взвешивание различных групп активов банка на степень риска. При этом степень риска того или иного вида актива банка может составлять от 0 до 100 % и определяется в зависимости от его ликвидности. Примером может служить также расчет требуемой ликвидности банка, где по отдельным видам привлеченных средств применяются коэффициенты риска одновременного их изъятия –0, 20, 60 и 100 %. Таким образом, метод оценки частичных рисков предполагает: определение потерь по отдельно взятой активной, пассивной или иной операции коммерческого банка согласно степени риска; сопоставление фактических размеров потерь с прогнозируемыми согласно нормативным документам; выявление фактических зон риска по отдельной операции; определение степени их допустимости; установление предельно допустимого размера риска по отдельно взятой операции банка.

Комплексный риск предполагает оценку размера риска банка в  целом. Для этого рассчитываются общие показатели ликвидности, достаточности  капитала банка и другое и для оценки риска банка производится сопоставление расчетных значений показателей по банку с требуемым нормативным значением.

Комплексный метод оценки банковских рисков основывается на совокупной оценке риска конкретного коммерческого банка. Теоретически общий размер риска банка можно определить по формуле

 

         Р1+Р2=Р3+….+РN

Н =  --------------------------   *E

                    К

 

где Н – степень  допустимости общего риска банка; Р  – частные риски банка по конкретным операциям; К – совокупный капитал банка; Е – корректирующий коэффициент внешних рисков банка2.

Этот показатель отражает максимально возможную степнь риска  банка, за которым следует его  крах. Считается, что его допустимое значение не должно превышать 10.

Рассмотренные выше методы оценки банковских рисков в наибольшей степени касаются внутренних рисков, однако на эффективности функционирования коммерческих банков существенно отражаются внешние риски. Для банков, сформировавших свой капитал с участием иностранных инвестиций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и имеющих широкую сеть корреспондентских счетов с зарубежными банками, особенно актуальна оценка странового риска. Страновые риски зависят от политико-экономической стабильности стран, с которыми связана деятельность банка, его клиентов либо контрагентов по сделкам.

Оценка как внутренних, так и внешних банковских рисков предпринимается с целью их предупреждения и сглаживания. В банковской практике накоплен значительный опыт управления рисками. Используемые методы и способы управления определяются видами конкретных банковских рисков. Можно выделить наиболее общие и традиционные средства управления рисками коммерческих банков:

использование принципа взвешивания рисков;

учет внешних рисков (отраслевого, регионального, странового);

осуществление систематического анализа  финансового состояния клиентов банка, их платежеспособности, кредитоспособности, рейтинга;

применение принципа разделения рисков и проведение политики их диверсификации, осуществление кредитования на консорциальной основе;

использование кредитов и депозитов;

использование различных форм обеспечения  возвратности кредита и др.

Использование этих и других средств  управления рисками позволяет банкам в определенной степени оградить себя от опасности непредусмотренных потерь3.

Управление  рисками

Управление рисками  в Банке является одним из направлений  финансового менеджмента. Проведение Банком различных операций (кредитных, депозитных, расчетно-кассовых, валютных, инвестиционных и т.п.) влечет за собой  безусловное появление широкого спектра рисков на различных объектах: финансовых инструментах, бизнес - процессах, видах деятельности.

Целью политики Банка по управлению рисками является организация четкого  процесса по эффективному управлению рисками посредством установления границ, лимитных параметров для каждого типа рисков. В условиях тенденции снижения доходности большинства финансовых инструментов и, как следствие, снижения рентабельности, контроль за рисками является одним из основных источников поддержания рентабельности Банка на должном уровне. Эффективным способом минимизации рисков является их регулирование путем установления лимитов. В соответствии с «аппетитом на риск» (risk-appetite) Банком устанавливаются основные лимиты риска, а все основные решения по управлению активами и пассивами анализируются на предмет возможного нарушения установленных лимитов. Основной задачей системы установления лимитов является обеспечение формирования структуры активов и пассивов Банка, адекватной характеру и масштабам его бизнеса.

Основными видами рисков, образующимися  в деятельности Банка и анализируемые  риск - подразделением, являются:

  • Кредитный риск
  • Рыночные риски (фондовый, валютный, процентный)
  • Риск потери ликвидности
  • Операционный риск
  • Правовой риск
  • Репутационный риск (риск потери деловой репутации)
  • Страновой риск
  • Региональный риск
  • Отраслевой риск
  • Стратегический риск

Кредитный риск (Credit risk)

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников Банка либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с Банком лиц (связанном кредитовании).

Минимизация риска - это  принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка. Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска.

Кредитные операции, становясь  приоритетным направлением деятельности Банка, являются и одними из самых  рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям — важнейшая часть анализа финансовой устойчивости Банка. Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски. Банк предоставляет заемщикам кредитные продукты только после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью этих заемщиков. Банк производит диверсификацию кредитного портфеля по группам риска. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким кредитным риском. Структура кредитного портфеля Банка по срокам размещения средств сбалансирована со сроками привлечения средств по пассивным операциям.

Информация о работе Снижение банковских рисков