Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2012 в 12:12, реферат
Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Введение………………………………………………………………………………………...………..……3
1. Методы снижения банковских рисков …………………………………………………………………...3
2. Методы оценки банковских рисков………………………………………………………………………3
3. Управление рисками…………………………………………………………………………….…………5
4. Кредитный риск ……………………………………………………………………………………………5
5. Рыночные риски (фондовый, валютный, процентный) ………………..……..…………………………6
6. Риск потери ликвидности ……………………………………………………………………………...….8
7. Операционный риск ……………………………………………………………………………………….9
8. Правовой риск ………………………………………………………………………………………..…..10
9. Репутационный риск (риск потери деловой репутации) ……………………………………...……….10
10. Страновой риск ……………………………………………………………………………………….…11
11. Региональный риск ……………………………………………………….………………………….…11
12. Отраслевой риск ………………………………………………………...………………………..……..12
13. Стратегический риск …………………………………………………….…………………..………….12
14 Заключение……………………………………………………………………………………………….13
Список использованной литературы ………………………………...………………………………...…..13
Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, является совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования.
В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных убытков (потерь) в Банке на постоянной основе осуществляется выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе направлений деятельности Банка, отдельных банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и выявления. Риск-подразделение Банка осуществляет анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II), а также оценку с использованием балльно-весового метода, сущность которого заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. Применение балльно-весового метода оценки операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в его управлении. Банком устанавливается допустимый (нормальный) уровень операционного риска не выше 20%. Уровень операционного риска ниже допустимого (нормального) считается «низким», а уровень операционного риска выше допустимого уровня считается «высоким» уровнем, требующим применения мер по его минимизации. Операционным риском управляет Комитет по управлению рисками.
Целями управления и
контроля над операционным риском являются
минимизация информационных и финансовых
потерь, связанных с отражением банковских
операций на счетах бухгалтерского учета,
а также адекватностью
Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является анализ административно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), а также операционные расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено движениями рынков или кредитными событиями. Анализ расходов позволяет выявить источники операционных рисков, а также дать количественную или статистическую оценку.
Для минимизации операционного риска применяются следующие основные инструменты:
Правовой риск (Legal risk)
Правовой риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие:
Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса, действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.
Управление правовым риском осуществляется в целях:
В соответствии с рекомендациями
Базельского комитета по банковскому
надзору Банк рассматривает правовой
риск как составную часть операционн
С целью управления и контроля за правовым риском в Банке проводятся следующие мероприятия:
Репутационный риск (Reputation risk)
Репутационный риск - риск
возникновения у Банка убытков
в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования
в обществе негативного представления
о финансовой устойчивости Банка, качестве
оказываемых услуг или
Составляющими частями
деловой репутации Банка
Управление репутационным риском в Банке осуществляется на основе следующих мероприятий:
Страновой риск (Country risk)
Страновой риск - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
Возникновение странового
риска может быть обусловлено
как внутренними, так и внешними
причинами, которые не зависят от
финансового положения
Страновой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами, будь то кредитные организации, корпоративные клиенты или физические лица.
Банк может устанавливать страновые лимиты, ограничивающие операции с контрагентами, являющимися резидентами других стран.
Региональный риск (Regional risk)
Региональный риск - риск,
связанный с предоставлением
кредита или инвестициями в определенном
регионе. Данный вид рисков обусловлен
уровнем социально-
Региональный риск существенно варьируется по экономическим районам России. Так как Банк имеет широкую филиальную сеть, то региональный риск непосредственно связан с его деятельностью. Филиалы Банка находятся в наиболее привлекательных для потенциальных инвесторов регионах, обеспечивающих относительную социальную стабильность, обладающих богатым ресурсным или конкурентоспособным производственным потенциалом. Региональный риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, открытии новых филиалов и обособленных структурных подразделений Банка. Риск-подразделение проводит постоянный анализ ситуации в регионах присутствия Банка, а также анализ региональной диверсификации кредитного портфеля, операций межбанковского кредитования и портфеля ценных бумаг в разрезе регионов ведения основного бизнеса эмитентов ценных бумаг.
Отраслевой риск (Sectoral risk)
Отраслевой риск - это
вероятность потерь в результате
изменений в экономическом
Отраслевой риск не выделяется как самостоятельный вид риска для управления, но обязательно учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, относящимся к каждой конкретной отрасли. Риск-подразделение Банка проводит постоянный анализ ситуации в отраслях экономики, а также анализ отраслевой диверсификации кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
При оценке отраслевых рисков учитываются:
Целью отраслевого анализа является определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков. Такой анализ позволяет понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха и на этой основе разрабатывать стратегию поведения предприятия на рынке. При проведении отраслевого анализа основным объектом исследования служит хозяйственная отрасль - совокупность предприятий, конкурирующих на одном потребительском рынке с аналогичными товарами или услугами. Хозяйственная отрасль охватывает сферы производства, распределения и потребления определенных товаров и услуг. Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, подвержены неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому при кредитовании клиентов необходимо учитывать отраслевой риск при любых видах деятельности. Кредитование корпоративных заемщиков не может быть вполне надежным, если не принимать в расчет отраслевой компонент при построении модели кредитоспособности. Выраженная сезонность бизнеса в той или иной отрасли, короткие и длинные бизнес - циклы, - все это вполне отчетливо влияет на платежеспособность соответствующих компаний. Выявить и проанализировать отраслевые колебания можно, если рассматривать совокупность достаточно большого числа компаний выделенной отрасли.