Значення ліквідності та платоспроможності в діяльності комерційного банку

Однак для більшої  конкретизації прогнозу банк повинен  проводити аналіз очікуваних мір  і на мікроекономічному рівні, вивчаючи потреби в кредитних ресурсах і можливий рівень залишків на поточних рахунках і термінових депозитах відносно кожного з своїх основних клієнтів.

Таким чином, підводячи  деякі підсумки по даному підрозділу, можна констатувати, що основою належного  забезпечення ліквідності та платоспроможності комерційного банку є адаптивне прийняття рішень, укрупнена схема основних напрямків якого представлена на рисунок 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Рис.4. Основні напрямки адаптивного прийняття рішень у сфері  забезпечення

   ліквідності та  платоспроможності комерційного  банку

У той же час на рисунку 4 показано усі напрямки адаптивного  регулювання по забезпеченню ліквідності та платоспроможності комерційного банку тісно, взаємозалежні між собою і впливають один на одного, утворюючи деяке нерозривне адаптивне кільце регулювання. Чим стійкіше дане адаптивне кільце регулювання, тим більше реальне досягнення заданого рівня ліквідності та забезпечення платоспроможності комерційного банку.

Поряд з цим однією з умов ефективної реалізації адаптивного  кільця забезпечення ліквідності та платоспроможності банку повинна бути система цілей, які відповідають певним внутрішнім і зовнішнім умовам розвитку банку. При цьому необхідно виходити з того, що може бути вибудуваний ланцюжок рішень від приватних критеріїв, що залежать від кінцевих цілей, до досягнення загальної задачі - підтримки і необхідної ліквідності і платоспроможності комерційного банку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 

 

3.1. Планування банківської  діяльності по забезпеченню 

        ліквідності та платоспроможності

 

Планування є невід'ємною  складовою частиною процесу забезпечення належного рівня ліквідності та платоспроможності банку. Це пов'язано з тим, що планування банківської діяльності дозволяє :

• конкретизувати мету банку, що збільшує шанси її досягнення;
• визначити напрямки розвитку банку, перспективні види операцій, майбутні зміни зобов'язань банку перед клієнтами;
• здійснити пошук нових ресурсів з метою підвищення прибутковості, забезпечення достатньої ліквідності.

У той же час варто  враховувати, що банківська система - це одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Складові частини цієї системи - банки - постійно знаходяться в центрі безлічі суперечливих, кризових і важко прогнозованих процесів, які протікають в економіці, політиці, соціальній сфері, що підсилює значимість планування всіх напрямків банківської діяльності, які, в свою чергу, нерозривно взаємозалежні з забезпеченням ліквідності та платоспроможністю банку.

При цьому найбільш ефективним інструментом планування є методи економічного прогнозування, основу яких складають  різні моделі досліджуваного процесу. За допомогою економічного прогнозу можна визначати напрямки та готувати конкретні рішення економічної політики, а також оцінювати їхні можливі результати та наслідки. У той же час обґрунтування економічного прогнозу й вибір методу прогнозування тісно взаємозалежні з поняттям економічної ефективності.

Таким чином, економічна ефективність планування та прогнозування  банківської діяльності є багатокритеріальною  функцією, яка нерозривно пов'язана  з плануванням ліквідності й  аналізом прибутковості банку. Тому при плануванні банківської діяльності необхідно погоджувати показники, які відбивають ліквідність та прибутковість проведення тих чи інших видів (груп) банківських операцій.

Разом з тим превалювання того чи іншого критерію у визначенні економічної ефективності планування банківської діяльності визначається стійкістю адаптивного кільця регулювання (див. підрозділ 2.3). У той же час,  варто виділити:

• первинні критерії економічної ефективності планування банківської діяльності, до яких відносяться платоспроможність та ліквідність банку,
• вторинні - наприклад, прибутковість проведення окремих банківських операцій, прибутковість банку.

У той же час процес прогнозування банківської діяльності, в тому числі і щодо забезпечення ліквідності та платоспроможності банку, вимагає застосування різних аналітичних методів. Серед розмаїття таких підходів можна виділити:

- статистичні методи;

• ймовірності методи;
• балансові методи;
• імітаційні моделі тощо.

Наприклад, дослідження  динаміки руху коштів на банківських рахунках підприємств статистичними методами дозволяє визначити стабільний залишок коштів на рахунках до запитання і перевести його (цілком або частково) на термінові рахунки. Ця операція вигідна і банку (підвищує його ліквідність), і клієнтам банку - наприклад підприємствам (збільшує їхній прибуток, тому що відсоток по термінових депозитах вище, ніж по депозитах). Іншим прикладом застосування статистичних методів є метод оцінки впливу окремих факторів на зміну показника ліквідності. Разом з тим ряд статистичних методів пов'язаний з побудовою деякої виробничої функції, яка описує банківську діяльність. Однак слід зазначити, що більшість виробничих функцій носить детермінований характер Іншими словами, вони не враховують впливу випадкових збурень Додавання ж нових перемінних призводить до ускладнення виробничої функції і до виникнення погрішностей в обчисленнях.

Останнім часом активно  розвиваються також різні види моделювання  банківської діяльності, засновані  на автоматизації банківських розрахунків Це насамперед передбачає використання сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій, які забезпечують підтримку прийнятих рішень та виконуваних послуг. До їхнього числа відноситься й імітаційне моделювання. При цьому важливим етапом імітаційного моделювання є формування концептуальної схеми моделі, яка відображає основні взаємозв'язки досліджуваного об'єкта, що в цілому є дуже складною задачею.

Резюмуючи викладене  вище, можна зробити висновок про  те, що планування банківської діяльності - процес досить складний, обумовлений різними критеріями та механізмами їхнього досягнення який повинен здійснюватися пошуком компромісних рішень при гнучкому сполученні протилежних вимог прибутковості та ліквідності.

 

 

3.2. Шляхи  щодо формування  кредитно-інвестиційного 

      портфеля комерційного банку та забезпечення його надійності

 

 

Здійснення багатьох активних операцій комерційних банків України відбувається через формування відповідної структури портфелів  їх вкладень. Але підвищена частка позичок в активах банку призводить до погіршення його ліквідності. Тому з метою зниження ризику втрат необхідний поглиблений аналіз щодо формування портфеля вкладень комерційного банку з погляду ліквідності, прибутковості позичок та їх диверсифікованості.

Втім слід зазначити, що задача формування та розподілу банківських ресурсів, як і задача планування відповідної діяльності, багато-критеріальна та визначається безліччю показників ефективності. Наприклад, ліквідність позичок визначається надійністю їхнього повернення. У свою чергу критерії надійності повернення вкл