Отчет по практике в АФ Банке

В 2008 году наблюдается  устойчивая тенденция к увеличению доли розничного банковского бизнеса  в общем объеме кредитного портфеля ОАО «АФ Банк. В IV квартале 2008 года темпы прироста проблемной задолженности в целом по Банку снизились по отношению к предыдущим кварталам 2008 года, в связи с приостановлением процедуры выдачи кредитов, происходит процесс ухудшения качества портфеля ранее выданных кредитов, на динамику которого существенное влияние оказывает снижение платежеспособности части заемщиков, вызванное кризисными явлениями в экономике.

Риск  ликвидности

Управление  риском ликвидности в ОАО «АФ  Банк» осуществляется посредством  контроля величины разрывов денежных потоков. Ограничение устанавливается непосредственно на допустимую величину разрыва денежных потоков (лимит на разрыв), так как эта величина адекватно отражает избыток/недостаток денежных средств. Такой метод предполагает в режиме реального времени прямой контроль и оценку риска ликвидности, что способствует детальному прогнозированию денежных потоков по всем значимым направлениям деловой активности и анализу потребности в фондировании, а также определению приемлемого уровня риска ликвидности. В соответствии с принципами управления риском ликвидности, разработанными Базельским комитетом по банковскому надзору, в ОАО «АФ Банк» принят «План по поддержанию ликвидности Банка в критической ситуации», который определяет план действий по стабилизации ситуации в случае недостатка необходимых средств для выполнения текущих обязательств Банка вследствие наступления непрогнозируемых обстоятельств. Поддержание должного уровня ликвидности включает так называемую «подушку» ликвидных активов – портфель ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Центрального Банка Российской Федерации.

Рыночные  риски

Объектами рыночного  риска являются:

• сделки покупки/продажи одной валюты за другую, иные конверсионные операции с валютой, влияющие на изменение открытой валютной позиции (ОВП);
• срочные контракты на покупку/продажу валюты или рыночных ценных бумаг;
• операции с драгоценными металлами и срочные контракты на покупку/продажу драгоценных металлов;
• финансовые инструменты, чувствительные к изменению процентных ставок;
• прочие операции на финансовых рынках.

Анализ и оценка рыночного  риска осуществляется с использованием технологии VaR, установления ограничений  на операции на фондовом и валютном рынках.

В связи с небольшим  объемом операций, осуществляемых ОАО  «АФ Банк» на валютном и финансовом рынках, рыночные риски минимальны.

Операционный  риск

Управление  операционным риском в ОАО «АФ  Банк» осуществляется посредством  контроля внутренних нормативных документов, определяющих полномочия должностных  лиц, бизнес-процессы и финансовые технологии, а так же методом анализа статистики по операционным потерям. Сбор и регистрация данных об операционных потерях необходимы для оценки уровня операционного риска на основе исторических данных. Сбор данных ведется в соответствии с определенными Базельским комитетом классами потерь по бизнес-подразделениям на регулярной основе. Данные о потерях позволяют произвести оценку и расчет ожидаемых и неожидаемых потерь от операционного риска по отдельному бизнес-процессу или направлению деятельности в рамках усовершенствованных методов оценки операционного риска, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору согласно «Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель II).

Экономический капитал под риски

В соответствии с требованиями международных стандартов, в системе управления рисками ОАО «АФ Банк» производится расчет экономического капитала под основные виды принимаемых рисков. Экономический капитал необходим Банку для хеджирования рисков, возникающих в ходе текущей деятельности, для покрытия неожидаемых потерь и поддержания платежеспособности в течение заданного периода времени.

Стресс-тестирование 

В целях обеспечения  необходимого запаса финансовой устойчивости, ОАО «АФ Банк» регулярно проводит стресс-тестирование. Понятие «стресс-тестирование» может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние Банка ряда заданных изменений в факторах риска, соответствующих исключительным, но вероятным событиям. Стресс-тестирование осуществляется на системной основе, сценарии стресс-тестирования определяются адекватно сложившейся макроэкономической ситуации. Результаты тестирования позволяют подвести итоги об уровне стрессовой устойчивости бизнеса ОАО «АФ Банк».

ОАО «АФ Банк» стремится к дальнейшему совершенствованию системы управления рисками, ее соответствию опыту лучших мировых практик.

Таким образом, в настоящее время основные направления развития  Банка включают:

- Рост кредитного портфеля и доходов от кредитования корпоративных клиентов, малого бизнеса, физических лиц

- Снижение себестоимости обслуживания корпоративных клиентов;

- Увеличение доли комиссионных доходов в структуре доходов;

- Применение систем Теменос, SAP с целью снижения издержек и модернизации бизнес-процессов.