Оценка кредитоспособности клиента

Одна из главных особенностей системы – возможность реалистично оценивать кредитоспособность физического лица исходя из его социально-демографической принадлежности, а также динамики экономических показателей, независимо от наличия и состояния кредитной истории заемщика. При этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, предлагаемого заемщику, и особенности локального рынка кредитования, например города или региона.

Система оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей по информации, указанной ими в заявлениях на получение кредита на основе анализа исторических данных и применения современных макроэкономических моделей. Система применяется в процессе андеррайтинга заёмщиков по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредитованию, ипотеке и кредитам малому бизнесу.

По результатам скоринга формируются отчеты с обоснованием принятого решения о кредитоспособности заемщика – физического лица. Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным (EGAR Application Scoring),поведенческий анализ (EGAR Behavior Scoring), расчет рисков по портфелю (EGAR Collection Scoring).

Система "EGAR Scoring" поддерживает следующие возможности:

- расчет рисков дефолтов, убытков и досрочного погашения;

- управление просроченными  кредитами (определение допустимых  лимитов и сроков погашения  задолженности);

- анализ кредитных сделок  с множеством созаемщиков и  поручителей;

- восстановление доходов  по социально-демографическим характеристикам  заемщика;

- учет множества источников  доходов и восстановление доходов  по собственности заемщика;

- учет залогового качества  основного и дополнительного  обеспечения, а также его динамику  во времени;

- генерацию отчетов по  результатам скоринга с обоснованием  принятого решения о кредитоспособности.

Система "EGAR Scoring" реализована на промышленной платформе, поддерживает многотерминальную сеть удаленных рабочих мест, обеспечивающих комплексное управление процессом оценки кредитоспособности заемщика – физического лица (от ввода анкетных данных с гибкой настройкой форм до оперативного принятия решения по кредитной сделке). Это особенно актуально для ЗАО "ВТБ 24", поскольку данный банк имеет широкую и разветвленную филиальную сеть.

В качестве дополнительного информационного сопровождения автоматизированной системы "EGAR Scoring", компания EGAR Technology оказывает консалтинговые услуги по разработке розничных кредитных продуктов и сопровождающих их бизнес-процессов. Это тоже в настоящее время актуально для ЗАО "ВТБ 24".

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" заключается в следующем:

- сокращение просроченной  ссудной задолженности физических  лиц;

- уменьшение отчислений  в обязательный резерв на возможные  потери по ссудам;

- снижение трудоемкости  оценки кредитоспособности заемщиков  – физических лиц;

- увеличение активных  операций банка за счет увеличения  числа заемщиков по причине  более точной оценки их кредитоспособности.

Как уже отмечалось, просроченная ссудная задолженность физических лиц по состоянию на 1 октября 2010 г. составила 54983 млн. руб. Использование разработанных мероприятий позволило бы банку более точно оценивать платежеспособность заемщиков и избежать просроченной задолженности. В результате значительный объем денежных средств мог быть направлен на расширение активных операций банка.

В табл. 2.20 приведен расчет необходимой суммы резерва по категориям кредитных вложений ЗАО "ВТБ 24" по прогнозу с учетом взыскания просроченной задолженности.

Таблица 2.20 – Расчет необходимой суммы резерва на возможные потери по ссудам ЗАО "ВТБ 24" по прогнозу

млн. руб.

Виды кредитных вложений	Группы риска	Отчисления в резерв, %	На 31.10.2010 г.		Прогноз		Изменение суммы резерва на возможные потери по ссудам, млн. руб.
			Сумма кредитных вложений, млн. руб.	Отчисления в резерв, тыс. руб.	Сумма кредитных вложений, млн. руб.	Отчисления в резерв, млн. руб.
Стандартные ссуды	I группа	2,0	421711	8434	421711	8434	-
Нестандартные ссуды	II группа	5,0	209328	10466	209328	10466	-
Сомнительные ссуды	III группа	30,0	77948	23384	77948	23384	-
Опасные ссуды	IV группа	75,0	42338	31754	-	-	-31754
Безнадежные ссуды	V группа	100,0	12645	8326	-	-	-8326
Всего	х	х	708987	82364		42284	-40080

 

Как видно из приведенных данных, в случае взыскания просроченной задолженности ЗАО "ВТБ 24" сможет сократить обязательные отчисления в резерв на возможные потери по ссудам на довольно значительную сумму – 40080 тыс. руб.

Сумму взысканной задолженности по ссудам, а также высвобожденные денежные средства за счет сокращения обязательных отчислений в резерв на возможные потери по ссудам ЗАО "ВТБ 24" может направить на расширение объема активных операций.

Оценим экономическую эффективность внедрения системы автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц "EGAR Scoring". Внедрение данной системы повлияет на финансовые показатели ЗАО "ВТБ 24" следующим образом:

- появится возможность  сокращения численности кредитного  отдела в случае негативного  влияния финансового кризиса;

- уменьшение доли физического  труда;

- повысится заинтересованность  работников в результатах своего  труда, с получением более объективных  оценок его качества;

- повысится профессиональный  уровень работников кредитного  отдела (останется больше времени  для экономического анализа, изучения  нормативных и законодательных  актов).

Затраты (З), которые будут связаны с приобретением и внедрением автоматизированной системы "EGAR Scoring", включают:

- расходы на приобретение  программы

- оплата труда программиста, который будет устанавливать  программу и обучать сотрудников;

- отчисления на социальные  нужды с заработной платы и  др.

Затраты рассчитаем по формуле:

К=Зп х То (1 + Кс) +Спр, (3)

где Зп – часовая заработная плата программиста, руб.;

То– время на обучение персонала, час.;

Кс – коэффициент отчислений на социальные нужды, %;

Спр – стоимость программы.

С учетом заработной платы программиста 500 руб. в час, ставки взносов во внебюджетные фонды 26 % и взносов на страхование от несчастных случаев на производство 0,2 %, затраты на установку программного обеспечения составят 41144 тыс. руб. в расчете на один офис (табл. 2.21).

Таблица 2.21 – Расчет затрат ЗАО "ВТБ 24" на внедрение автоматизированной системы "EGAR Scoring" в одном офисе

Руб.

Показатели	Условное обозначение	Единица измерения	Значение показателя
Средняя заработная плата программиста в час	Зп	Руб.	500
Время на обучение персонала	То	час	24
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	Кс	%	26,2
Стоимость программы	Спр	руб.	26000
Всего	К	руб.	41144

 

Таким образом, затраты ЗАО "ВТБ 24", связанные с внедрением системы "EGAR Scoring" составляют 41144 руб. в расчете на автоматизацию одного офиса.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы "EGAR Scoring" определяется увеличением скорости обработки информации. При автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц происходит сокращение времени физического труда, и как следствие – сокращение расходов на оплату труда. Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 2.22

Таблица 2.22 – Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы "EGAR Scoring" в расчете на один офис

Руб.

Показатели	Единица измерения	Значение показателя
При ручной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц
Количество сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел	10
Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел. – час.	10 чел х 20 дней х 8  час. = 1600 руб.
Среднечасовая оплата труда	руб.	280
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	%	26.2
Расходы на оплату труда, всего	руб.	1600 чел. час. х 280 руб. х 126.2 % = 565376 руб.
При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц
Количество сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел	4
Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц	чел. – час.	4 чел х 20 дней х 8  час. = 640 руб.
Среднечасовая оплата труда	руб.	280
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	%	26.2
Расходы на оплату труда, всего	руб.	640 чел. час. х 280 руб. х 126.2 % = 226150 руб.
Эффект от использования	руб.	565376 – 226150 = 339226 руб.

 

Экономический эффект от внедрения системы "EGAR Scoring" характеризуется показателями, отражающими соотношение затрат и результатов. Как видно из приведенных данных, экономия от внедрения автоматизированной системы "EGAR Scoring" в одном офисе составляет 339226 руб. Экономический эффект за минусом затрат на установку программы (41144 руб.) составит 298082 тыс. руб. в расчете на один офис.

В настоящее время сеть ЗАО "ВТБ 24" составляет 500 филиалов и дополнительных офисов. Экономический эффект от автоматизации всей филиальной сети составит 149 млн. руб.:

298082 руб. х 500 офисов = 149 млн. руб.

Расчеты показывают, что внедрение системы "EGAR Scoring" для автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков – физических в ЗАО "ВТБ 24" лиц целесообразно, так как расчеты показали высокую эффективность данного предложения.

Рассчитаем объем высвобожденных средств ЗАО "ВТБ 24" за счет взыскания задолженности по ссудам, сокращения обязательных отчислений в резерв на возможные потери по ссудам и экономии затрат за счет автоматизации системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц:

54983 млн. руб. + 40080 млн. руб. + 149 млн. руб. = 95212 млн. руб.

Высвобожденные денежные средства в сумме 95212 млн. руб. ЗАО "ВТБ 24" может направить на расширение объема активных операций. За счет автоматизации оценки кредитоспособности и более эффективной оценки достоверности анкетных данных заемщика сократится число отказов в кредите по причине ошибочных решений.

Средняя процентная ставка по кредитам для физических лиц составляет 17 % годовых. Рассчитаем сумму доходов, если предоставить физическим лицам кредиты на общую сумму 95212 млн. руб.:

95212 млн. руб. × 17 % = 16186 млн. руб.

Средний риск при кредитовании физических лиц примем в размере 1,5 %. С учетом банковского риска доходность кредитования физических лиц в ЗАО "ВТБ 24" составит 16915 тыс. руб.:

16186 х (1- 0,015) = 15943 млн. руб.

Таким образом, за счет совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц процентные доходы ЗАО "ВТБ 24" увеличатся на 15943 млн. руб. в год.

Показатели экономической эффективности проекта совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ЗАО "ВТБ -24" представлены на рис. 2.12.