Управление банковскими рисками

Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.      Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций[3].        Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском. В то же время практические методы управления риском являются основой для создания информационной базы управления рисками и последующим развитием аналитических методов.       Различают два подхода аналитического анализа финансового рынка:  - фундаментальный (основан на представлении, что движение курса финансовых инструментов является отражением состояния экономики в целом),             - технический (в значительной степени опирается на использование психологических индикаторов (sentiment indicators) и на анализ движения денежных средств (flow of funds analysis)).    Хеджирование - это метод, основанный на страховании ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так и фьючерсный.

Комплексный подход к управлению риском позволяет более эффективно использовать ресурсы, распределять ответственность, улучшать результаты работы.          Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне. Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими. Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.

3.2 Методы снижения риска        Выделяют следующие методы управления риском:      а) избежание (уклонение) риска;         б) ограничение риска;           в) снижение риска;           г) трансферт (передача) риска, в том числе страхование;     д) принятие риска.          В рамках этих методов применяются различные стратегические решения направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений:          1.Использование принципа взвешивания рисков, т.е. сочетать высокорисковые операции с безрисковыми.       2. Проведение систематического анализа финансового состояния клиента.  3. Проведение политики диверсификации, т.е. снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности банка прибылями в другой (или так же лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой).   Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является основой для управления портфельными инвестициями  4. Крупные кредиты выдавать на консорциальной основе, т.е. несколько банков выдают один кредит крупному клиенту.      5. Введение депозитных сертификатов.        6. Лимитирование, т.е. установление предельных значений показателей при принятии тактических решений. Наиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков - установление лимитов на финансовые результаты. Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов, как stop-loss, stop-out, take profit и take out, позволяют эффективно контролировать уровень убытков.         7. Соблюдение обязательных экономических нормативов. В отличие от понятия и величины рисков они характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов с учетом рисков позволяет более реально представлять действительное финансовое положение банков [ Сенчагов В.Н., Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. -М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2005г].            8. Использование плавающих процентных ставок.      9. Введение залогового права.         10. Использование хеджирования- системы заключения срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют.    11.Формирование в банке валютных корзин, т.е. набора валют в определенных пропорциях так чтобы курсы плавали в противоположных направлениях, делая корзину стабильной.     12.Страхование. Наиболее распространено страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты. При не возврате кредита кредитор получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита.

13.Сострахование - страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис исходя из долей риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме.       14.Двойное страхование - страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска.        15.Перестрахование - деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя)[2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4. Задачи

 

Задача 1

  Именной срочный депозитный сертификат имеет срок обращения с 1 января 2009 г. до 1 января 2010 г. Сертификат был переуступлен первым его держателем юридическому лицу 20 декабря 2009 г.

Задание: Определите сумму, которую получит новый владелец сертификата, предъявив его в банк по истечении срока обращения сертификата, если на депозит была внесена сумма 86 тыс. руб. и предусматривалась ставка процента по депозиту 5,5 % годовых.

Решение:

S = (P * I * t / K) / 100, где:

S – сумма начисленных процентов;

P – сумма привлеченных денежных  средств 

I – годовая процентная ставка 

t – количество дней начисления процентов, срок договора

K – количество дней в календарном  году 

S = (86000 * 5,5 * 11 / 360) / 100=144,52

86000+144,52=86144,52руб.

Вывод:

По истечении срока обращения новый владелец получит 86144,52 рублей.

 

Задача 2           Выполните на основе выбранных критериев анализ любых трех видов кредита. Критерии сравнения необходимо сформулировать самостоятельно, но их количество должно составлять не менее пяти. Сравнительный анализ форм кредита выполнить в форме представленной таблицы 1:

                                                                                                   Таблица 1

№ п/п	Вид кредита	Предмет залога	Процентная ставка	Срок погашения	Первоначальный взнос	Возраст заемщика
1	Ипотечный	Недвижимое имущество	9% -17%	От 5-до 30 лет	От 30%	Не менее 21 года и не более 60 лет на момент погашения кредита
2	Потребительский	Зависит от суммы кредита	12%-45%	От 3 мес. до 3-5 лет	Зависит от суммы кредита	Не менее 18 года и не более 70 лет на момент погашения кредита
3	Автокредит	Автомобиль	15%-20%	От 6 мес. до 3-5 лет	От 20%	От 23 лет до 50 лет

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что для приобретения недвижимого имущества выгоднее оформить ипотечный кредит, а для приобретения автомобиля соответственно автокредит нежели потребительский, основным критерием служит более низкая процентная ставка по кредиту по сравнению со ставкой по потребительскому кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями.         Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск-менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.       Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками.  В настоящее время финансовый кризис привел к росту банковских рисков, возникновению значительных убытков, которые создают угрозу финансовой устойчивости кредитных организаций и российской банковской системы в целом.          Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы

 

1.Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 288с.          2.Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. - М.: Омега-л, 2008. - 288с.  3.Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. - М.: КНОРУС, 2008. - 768с.  4.Челноков В.А. Деньги, кредит, банки. Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2005. - 366с              5.Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. - М.: Гросс Медиа, 2007. - 256с.         6.Сенчагов А.И. Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. - М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2005. - 720с.