Управление инвестиционным портфелм

Комиссионный  расход банка за 2010 год на 42 % выше показателя 2009 года и составил 110,6 млн. тенге. В 2011 году наблюдается рост данных расходов на 1,*%. Основную долю в общей сумме уплаченных комиссий имеют комиссии за услуги по использованию платежных карточек и комиссии по расчетным операциям.

Непроцентные  расходы за 2011 год сократились  на 6 % по сравнению с 2010  годом  и составили 8 769,6 млн. тенге. Расходы на персонал и заработную плату сложились практически на уровне прошлого года. Расходы по страхованию вкладов выросли на 44% вследствие увеличения объема средств физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования вкладов.

Подводя итог, следует  отметить, что сокращению суммарных  расходов банка способствуют: - оптимизация  структуры ресурсной базы; уменьшение непроцентных расходов. А размер превышения доходов банка над расходами, является одним из позитивных моментов в деятельности банка.

  Снижение объемов кредитования являлось общей тенденцией развития банковского сектора Республики Казахстан в 2010 году. Особенно заметно снижение портфеля ипотечных жилищных займов, которое составило по банковскому сектору порядка 16,2 %.

Динамика кредитного портфеля банка представлена на рисунке 3

Ссудный портфель АО "Темiрбанк"банка, по итогам 2010 года составил 212200 млн. тг. В сравнении с 2009 годом произошло уменьшение на 19 %. Тем не менее время низкой кредитной активности банк  рассматривал как возможность перехода на качественно иной уровень ведения кредитного бизнеса.

Была создана актуальная продуктовая линейка розничных кредитов, которая позволяет в полном объеме удовлетворять потребности физических лиц в кредитных продуктах. При установлении ценовых параметров кредитных продуктов банк исходил из приоритетности клиентских сегментов. В кредитных продуктах стандартизованные форматы и технологии органично сочетаются с дифференцированными ценовыми предложениями.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. - Динамика кредитного портфеля АО "Темiрбанк"

 

Была реализована вторая версия кредитного скоринга (промышленный запуск которой был произведен в начале2011 года). Новая скоринговая система полностью интегрирована с банковской системой, что позволяет осуществлять прием кредитных заявок клиентов по всем каналам продаж (в удаленных офисах, через сайт банка, в агентских точках продаж, через Call-центр).

По всей региональной сети банка проведено обучение технологиям  прямых продаж розничных кредитных специалистов. Внедрение системы прямых продаж через собственные подразделения является одним из базовых элементов успешной реализации розничной стратегии банка.

Стандартизация  банковских технологий позволила существенно продвинуться в реализации идеологии «универсального менеджера». Уже сегодня сотрудники фронт-офисов, прежде занимавшиеся исключительно операционными продуктами, успешно осуществляют консультации и прием заявок по всей линейке розничных кредитных продуктов.

Несмотря на преимущественно розничную ориентированность стратегии банка, кредитование субъектов МСБ остается одним из наших важнейших бизнес-направлений. Прошедшие 2010 и 2011 годы были сложным для всего кредитного бизнеса. В 2010 году блок МСБ вынужден был работать в условиях введенного моратория на финансирование новых заемщиков. Ужесточение кредитной политики привело к оттоку части клиентов. Но снижение портфеля МСБ в 2010 году практически компенсировано в первом квартале 2011 года.

 

Таблица 3. 

Качество кредитного портфеля АО "Темiрбанк"

            млн. тенге

Вид кредита	2009г.	Доля %	2010г.	Доля %	2011г	Доля %	Темп роста, %
							2010-2009	2011-2010
Стандартный	120471	46,0	37793	17,8	40983	18,6	-68,6	8,4
сомнительный	17611	6,7	79069	37,3	75732	34,4	349,0	-4,2
1 категории	7739	3,0	51348	24,2	47815	21,7	563,5	-6,9
2 категории	5106	1,9	1321	0,6	146	0,1	-74,1	-88,9
3 категории	2589	1,0	3241	1,5	9215	4,2	25,2	184,3
4 категории	1937	0,7	3728	1,8	193	0,1	92,5	-94,8
5 категории	239	0,1	19429	9,2	18362	8,3	8029,3	-5,5
Безнадежный	124033	47,3	95338	44,9	103657	47,0	-23,1	8,7
ВСЕГО	262115	100,0	212200	100	220372	100,0	-19,0	3,9

 

В 2010 году доля стандартных займов снизилась до 17,8 %, в 2011 году удельный вес данных кредитов увеличился до 18 %. Увеличение суммы  стандартных кредитов объясняется взвешанной кредитной политикой банка, в связи с этим увеличение количества надежных заемщиков.

В структуре  кредитного портфеля сомнительные кредиты 1 категории имеют тенденцию увеличения  их удельного веса в 2010 году . Если в 2009 году они занимали  6,7%, то уже к концу 2010 года  этот показатель увеличился  до 24,2%. В 2011 году доля сомнительных кредитов  1 категории составила 21,7 %.

Рассматривая  удельный вес сомнительных кредитов 2 категории можно заметить, что  в 2010 году доля кредитов снижается с 1,9 % в 2009 году, до 0,6% в 2010 году и в 2011 году составляет 0,1%. Сомнительные кредиты 5 категорий имеют тенденцию роста. В 2009 году их удельный вес в общей структуре кредитного портфеля составлял 0,1%, а на конец анализируемого периода данный показатель увеличился до 8,3%.

Удельный вес  безнадежных кредитов остается очень  высоким (47,3, 44,9 и 47,0 % соответственно). Увеличение  суммы безнадежных  кредитов объясняется снижением  цен на недвижимость и снижением  обеспеченности кредитов.

Подведя итог данной главе, можно отметить, что впервые  за последние 2-3 года банк показал положительную  динамику базовых показателей –  по итогам 2011 года отмечен значительный рост активов, капитала и прибыли. Во многом благодаря проведенной в  отчетном году работе в текущем 2012 году банк получил высокий статус принципиального члена в международном почтовом союзе VISA, что является самой высокой оценкой труда руководителей и работников Темiрбанка нашими зарубежными партнерами.

Прочные позиции  Темiрбанка на финансовом рынке подтверждаются также его международным рейтингом, увеличенным во второй половине прошлого года агентством Standard&Poor`s до «В».

 

2.2 Анализ  собственного капитала АО "Темiрбанк"

 

Подробное изменение  структуры и динамики капитала АО "Темiрбанк  рассмотрено в таблице 4.

 

Таблица 4.

Структура и  динамика капитала АО "Темiрбанк" за 2009-2011 годы

 

Показатели	2009 год		2010 год		2011 год		Темп прироста, %
	млн тенге	Доля %	млн. тенге	Доля %	млн. тенге	Доля %	2010г 2009г	2011г 2010г
Уставный капитал (3000)	38918	-46,6	64076	409,5	64 076	95,2	64,6	0,0
Резервный капитал  и резервы переоценки	-122375	146,6	-48 429	-309,5	-44 312	-65,8	-60,4	-8,5
Счет корректировки  резервов (провизий) (3300)	-	-	-	-	47 542	70,6	-	-
Итого капитал	-83 456	100	15 647	100	67 305	100	-118,7	330,1

 

В  2010 году после  завершения реструктуризации банка, основным акционером банка стало АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с 79,88 % акций. Уставный капитал был увеличен с 38918 млн.тенге до 64076 млн.тенге. Собственные средства банка на конец 2011 года составляют 67 305млн. тенге,  они возросли за год более, чем в 3 раза.  Рост обусловлен  увеличением резервного  капитала и резервов  переоценки.

Уставный капитал АО "Темiрбанк" по состоянию на 31 декабря 2011 года составил сумму 64 076 млн. тенге, то есть не изменился по сравнению с 2010 годом.

  Коэффициенты достаточности собственного капитала АО "Темiрбанк"за 2009-2011 годы представлены в таблице 5.

 

 

Таблица 5.

  Коэффициенты достаточности собственного капитала АО "Темiрбанк"за 2009-2011 годы

 

Показатели	2009г.	2010 г	2011	Норма
Собственный капитал	-83878	39 727	32384	5млрд
Коэф.достаточности  собственного капитала (k1-1)	-  0,469	0,110	0,076	≥0,06
Коэф.достаточности  собственного капитала (k1-2)	- 0,304	0,120	0,091	≥0,06
Коэф.достаточности  собственного капитала (k2)	-  0,304	0,218	0,186	≥0,12

 

Значения коэффициентов  достаточности собственного капитала в 2009 году имел отрицательную величину, так как банк показывал дефицит  капитала. .  В 2010 году   к1-1 увеличился 0,110. Данное увеличение связано с увеличением собственного капитала, происшедшее в 2010 году. В 2011 году к1-1 составил 0,076. Коэффициент находится в пределах нормативного. Коэффициент достаточности собственного капитала  k1-2 и k2 за 2010-2011 год также находятся в пределах нормативного.

  Таким образом, капитализация банка за 2010 -2011 годы  была на достаточном уровне, что явилось итогом реструктуризации, следствием которой  стало восстановление собственного капитала банка до уровня, требуемого регулятором.

Акционеры по состоянию  на 01.01.12 представлены в таблице 7.

  По завершении реструктуризации обязательств банка государство в лице материнской компании вошло в капитал банка. Доля государства в капитале банка по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 79,88%. 19,57% перешли в собственность кредиторам.

В общей сложности  были реструктурированы обязательства  в размере около 1,5 млрд. долларов США, в том числе: 830 млн. долларов — международных обязательств по еврооблигациям, 370 млн. долларов — депозита АО «БТА-Банка», 205 млн. долларов — местных облигаций, 75 млн. долларов – депозитов материнской компании, 10 млн. долларов — торгового финансирования.

 

Таблица 6.

Акционеры по состоянию  на 01.01.12

 

Наименование  держателя	Простых акций		Привилег.  акции	Всего акций
	количество	доля		количество	доля
АО "Фонд национального  благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана, Республика Казахстан)	15 980 933 000	79,90	–	15 980 933 000	79,88
BANK OF NEW YORK MELLON (Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки)	3 909 162 000	19,55	–	3 909 162 000	19,54

По местным  облигациям банк изменил тип обязательств, купон и удлинил сроки на десять лет.

Рассмотрим  динамику цены  простой акции KZ1C00260014 АО "Темiрбанк"

 

Рисунок 3 – Динамика цены закрытия на простые  акции АО "Темiрбанк" за год

На  рисунке видно, что цена закрытия на данную акцию падает, причиной может  быть падение индекса Кase . Кроме того рост стоимости акций в конце 2010 года может быть связан со сменой акционера и положительной финансовой отчетностью банка, опубликованной в прессе.

Средняя цена простой акции и объем  сделок по ним представлен в Приложении В.

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBN (без учета специализированных торгов) представлены в таблице 7.

Таблица 7.

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBN (без  учета специализированных торгов)

Дата  сделки	Время  сделки	Объем,  тыс. USD	Объем,  млн KZT	Объем,  бумаг	Цена
					значение	тренд, %
20.07.11	16:33:19	29,8	4,4	1 614 000	2,70	3,57
20.07.11	15:49:00	2,9	0,420	150 000	2,80	44,00
11.07.11	15:26:00	3,4	0,500	100 000	5,00	98,75
24.05.11	15:46:31	3,4	0,499	1 250	399,00	0
24.05.11	15:46:31	13,7	2,0	5 000	399,00	20,20
21.04.11	16:58:53	13,8	2,0	4 000	500,00	0