Ссудный капитал

3.2 Анализ ссудного капитала за 2009 – 2010 гг.

 

Отличительной чертой кредитных отношений от финансовых отношений, является возвратность кредита  в срок. Соответственно с просроченными задолженностями банки ужесточили кредитные условия, и увеличились как штрафные санкции, так и процентные ставки и они достигали даже 40 % размер. Ссудная задолженность – ссуда, не возвращённая банку в установленный срок из-за финансовых затруднений заёмщика. [3]

Проанализируем  изменения ссудной задолженности  сектора нефинансовых предприятий  перед кредитными организациями  в таблице.

 

Таблица 3 –  Изменение ссудной задолженности  нефинансовых предприятий перед  кредитными организациями

Территориальные сегменты банковского сектора	Прирост задолженности  в руб., %		Прирост задолженности  в иностранной валюте, %
	За 2010 г	За IV квартал	За 2010 г	За IV квартал
Российская  Федерация, в целом По округам: Центральный Северо-западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный	32,5   24,5 32,5 54,8 36,9 43,3 32,1 80,5	4,8   4,6 - 2,1 8,3 3,4 4,5 4,4 38,7	55,9   50,1 89,3 45,2 53,3 86,5 53,4 16,4	16,4   15,1 37,8 12,3 15,4 20,1 9,3 - 18,5

 

Рублевая ссудная  задолженность сектора нефинансовых предприятий перед банковским сектором страны за IV квартал 2010 г выросла лишь на 4,8%, в то время как в докризисный период среднеквартальный рост был почти в два раза выше – 8,1%. В разрезе же регионов наблюдался заметный разброс значений этого показателя: в Северо-западном округе кредитные вложения в экономику за этот период сократились на 2,1%, а, например, в Дальневосточном - выросли сразу на 38,7%, благодаря кредитованию проектов по добыче полезных ископаемых в Якутии. Но одновременно с этим ссудная задолженность нефинансовых предприятий Северо-западного округа в иностранной валюте увеличилась за IV квартал 2010 на 37,8 %, а на Дальнем Востоке снизилась на 18,5%, что характеризует существенные различия в структурах спроса и предложения на региональных кредитных рынках.

В условиях острого  дефицита ликвидности на межбанковском  уровне, характерного для первых месяцев после кризиса, весомая часть привлечённых банками средств вынужденно замораживалась в неработающих активах. А при резко выросших рисках кредитования банкам пришлось значительно и в ускоренном порядке увеличивать резервы на возможные потери по ссудам.

Динамика просроченной ссудной задолженности и резервов на возможные потери по ссудам представлена в таблице 4.

 

Таблица 4 - Динамика просроченной ссудной задолженности

Показатель	1.10.2009	1.10.2010	Темп роста, %	Отклонения
Доля просроченной ссудной задолженности: региональные банки филиалы инорегиональных банков	2,1 3,0	2,6 3,8	123,81 126,67	+ 0,5 + 0,8
Резервы на возможные  потери по ссудам, в процентах к  ссудной задолженности: региональные банки филиалы инорегииональных банков	8,3 3,8	10,3 6,7	124,09 176,32	+ 2,0 + 2,9

 

Для ведущих  банков Дальневосточного региона граница  критически допустимой доли невозвращённых кредитов, при которой убытки банков начнут «съедать» их капитал, находится у отметки 20%. Как представляется, с этой стороны системообразующие банки региона пока защищены от кризиса так называемой «второй волны». Но существует другая, возможно менее очевидная угроза региональным банкам, в частности, тем, которые входят в банковские группы в качестве дочерних или зависимых структур. Есть вероятность того, что при нарастании объёмов не возврата кредитов в российском банковском секторе ресурсы и прибыль региональных банков будут изыматься на нейтрализацию убытков материнских банков и банков - мажоритарных акционеров.

Хотя в общем  случае не вызывает сомнения, что бизнес банковской группы на финансовом рынке  является более устойчивыми по сравнению  с независимыми банками. И те региональные банки, которые входят в консолидированные банковские структуры или имеют в составе акционеров крупные финансовые институты, чувствуют большую защищённость в условиях дестабилизации финансовых рынков. В настоящее время субъекты регионального банковского сектора имеют возможность активно пользоваться значительно более широким кругом инструментов финансирования, чем в докризисный период. В качестве инструмента обеспечения финансовой устойчивости и поддержания ликвидности кредитные организации активно применяют механизм усреднения обязательных резервов, который был усилен в период кризиса посредством перехода к использованию более весомого коэффициента усреднения. Это позволяет банкам уменьшать суммы средств в обязательных резервов на объёмы неснижаемого остатка на своём корреспондентском счёте. В результате кредитные организации поддерживают на корреспондентских счетах от 55 до 60% суммы обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России. Ощутимый вклад в укрепление «ликвидной подушки» региональных банков внесли меры по существенному снижению и унификации нормативов обязательного резервирования – на корсчета кредитных организаций региона было возвращено 65% депонированных в Банке России средств.

Необходимо  отметить, что в самой острой фазе банковского кризиса – в IV квартале 2008 г – два системно образующих региональных банка получили 5,7 млрд. руб кредитов без обеспечения.

3.3 Оценка эффективности ссудного рынка

 

Насколько ссудный  рынок капиталов и кредитный  рынок дают возможность для участников финансовых отношений варьировать своими средствами и применять их в приобретении прибыли. Банки специальные организации которые также имеют коммерческую цель. Выдача кредитов это отнюдь не единственное средство получения дохода. Однако процентная маржа всё-таки занимает значительную часть. С помощью макроэкономических индикаторов проведём оценку основных тенденций развития банковского сектора РФ. Индикатор – ориентирующий экономический показатель, измеритель, позволяющий в определённой степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономических процессов. [2]

 

Таблица 5 –  Динамика основных макроэкономических индикаторов в 2009-2010 годах

Показатели	2009 г	2010 г	Темпы роста,%
Объём ВВП (в  рыночных ценах), млрд. руб Профицит федерального бюджета, в % от ВВП Объём промышленного  производства, в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) Объём продукции  сельского хозяйства, % Оборот розничной  торговли, % Инвестиции  в основной капитал, в % к предыдущему  году (в сопоставимых ценах) Реальные располагаемые  доходы населения, % Индекс потребительских  цен (декабрь к декабрю предыдущего  года), %	33111,4 108,1 6,0 106,3 103,4 116,1 122,7   112,1 111,9	41668,0 105,6 4,8 102,1 110,8 113,5 109,8   102,9 113,3	125,84 97,69 80 96,05 107,16 97,76 89,49   91,79 101,25

 

Таблица 6 – Показатели деятельности банковского сектора РФ

Показатели	01.01.09	01.01.10	Темп роста, %
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб в % к ВВП Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. руб в % к ВВП в % к активам  банковского сектора Кредиты, депозиты и пр. размещ. ср-ва, млрд. руб Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные  нефинансовым предприятиям и организациям-резидентам, млрд. руб в том числе: - просроченная задолженность доля просроченной задолженности, % Кредиты физическим лицам-резидентам, млрд. руб в том числе: - просроченная задолженность доля просроченной задолженности, % Вклады физических лиц, млрд. руб Средства привлечённые от организаций, млрд. руб	20125,1 60,8 2671,5 8,1 13,3 10465,6 6575,5 70,8 1,11 2828,6 94,8 3,3 5159,2 7053,1	28022,3 67,3 3811,1 9,1 13,6 13874,9 8409,3 206,6 2,4 3848,1 139,5 3,6 5907,0 8774,6	139,24 - 142,66 - - 132,58 127,89 291,81 - 136,04 147,15 - 114,49 124,41

 

Основные тенденции  развития банковского сектора РФ были в период с 2009 – 2010 года были напряжёнными. Рассмотрим основные макроэкономические индикаторы в 2009 – 2010 годах. Следовательно, объем промышленного производства снизилось в период с 2009 по 2010, соответственно темп роста составил 80%, что означает снижение на 20%. Объём продукции сельского хозяйства в 2010 году возрос, учёнными доказано, что в период кризиса 2008 г. взгляды покупателей направлены на продукты питания, чем на какие-либо дорогостоящие товары. Оборот розничной торговли также стремится к снижению, и темп прироста равен –11%. Инвестиции в основной капитал уменьшились, темп прироста составил 91,79%. Реально располагаемые доходы населением сократились. Индекс потребительских цен увеличился, но это говорит о растущей инфляции и высоком росте цен на товары потребительского назначения.

Из расчётов Таблицы 6 видно, что активы банковского  сектора увеличились, но не значительно, это показывает, что банки стремятся  привлечь вклады населения, чтобы увеличить  сумму заёмного капитала, и увеличить  свою нестабильность, зато обеспечить кредитоспособность. Собственный капитал банков также увеличился, банки стремятся обезопасить своих акционеров. Центральный банк выдал указ, что теперь часть собственного капитала, от всего должен быть не меньше 10 – 11%, конечно же больший показатель присутствует. Кредиты и прочие размещённые средства в 2010 году увеличились, и показатель составил 8409,3 млрд. руб. Просроченная задолженность юридическим лицам в 2010 году возросла по сравнению с 2009 почти в три раза. Просроченная задолженность физическим лицам несколько меньше – в 2010 году – 139,5 млрд. руб, что в 1,5 раза больше суммы 2009 года. Сумма по кредитам физических лиц гораздо меньше суммы юридических лиц, так как сумма выдаваемых кредитов физическим лицам ниже и не так значительна. Можно сказать, что в общем ситуация складывается кризисная. Все факторы показывают и отражают происходящую ситуацию.

Необходимо  проанализировать тенденции развития российского банковского сектора  в период с 01.07.2009 г. по 01.07.2010.

Таблица 7 – Банковский сектор РФ в условиях мирового финансово-экономического кризиса (2009-2010 гг.)

 

Показатели	01.07.09	01.01.10	Темп роста  за 2П09,%	01.07.10	Темп роста за 1П10, %	Темп роста за весь период, %
Активы банковского  сектора, млрд. руб. Собственные средства банковского сектора, млрд. руб. в % к активам  банк. сектора Кредиты и пр. размещённые ср-ва, предоставленные  нефинансовым пр-ям и ор-ям-резидентам, млрд. руб. в том числе: - просроченная задолженность Кредиты ф.л.-резидентам, млрд. руб. в том числе: - просроченная задолженность доля просроченной задолженности, % Вклады физических лиц, млрд. руб.	23058,7     2983,7   12,9           8253,4     98,4   1,2     3178,6   111,7   3,5 5771,4   8246,8	28022,3     3811,1   13,6           8723,1     214,7   2,5     3534,3   131,4   3,7 5907,0   8774,6	121,5     127,7   -           105,7     218,2   -     111,2   117,6   - 102,3   106,4	27776,2     4141,9   14,9           8848,3     428,3   4,8     3235,8   184,4   5,7 6491,2   9114,5	99,17     108,68   -           101,4     199,5   -     91,6   140,3   - 109,9   103,9	120,46     138,8   -           107,2     435,3   -     101,8   165,1   - 112,5   110,5

 

Все проанализированные показатели были представлены в период посткризиса 2009-2010 годов. Кризис 2008 г очень глубоко затронул банки. Первый показатель, активы банковского сектора с 2009 года увеличился и как говорит темп роста за весь период увеличение произошло на 20,46%. Это говорит о том, что предоставление денежных средств в кредит под проценты, вложения в ценные бумаги, инвестиции в производство имели тенденции к увеличению. Соответственно банки стремились к получению большей прибыли. Это вполне сопоставимо с кризисом, так как из-за предоставления кредитов большой массе людей и неспособность отвечать по своим обязательствам банков и привели к кризису 2008 года. Так и такой слой населения как говорят банкиры «некачественные плательщики», не возвращали и просрочивали свои кредиты. Однако количество собственных средств банковского сектора также значительно увеличились, на 38,8%. А в РФ выше 12 %, тем самым к увеличению стоимости продуктов и ухудшению жизни. Количество кредитов тоже увеличилось, но не так глобально, как прочие коэффициенты на 7,2%. Это можно обусловить осторожностью нефинансовых предприятий и организаций-резидентов к подобным мероприятиям. Возможно, слух и небывалый рост инфляции сдерживал их. Тем более в Европе кризис был по времени раньше, в России кризис проявился позднее. А кредиты физическим лицам-резидентам вообще уменьшился и составил в 2010 – 91,6%, но по сравнению с 2009 годом все-таки количественно увеличился, это уже в июле 2010 года наблюдается тенденция к снижению. Т. е. высокие проценты и введение новых правил, по поводу увеличения возраста кредитуемых и банковская подстраховка в виде: кем работает, какова заработная плата, - отпугивает народ. Однако вклады физических лиц и средства, привлечённые от организаций увеличились, это говорит о том, что банкам нужна база для выплаты долгов по кредитам, и они усиленно стали заниматься привлечением вкладов физических и юридических лиц.

3.4 Перспективы развития рынка ссудного капитала в РФ

 

Современное состояние  кредита – основным признаком  этого этапа является - централизованное регулирование кредитных отношений  в экономике со стороны государства  в лице центрального банка. Появление  первых общенациональных государственных  кредитных институтов, наделённых монопольными функциями по координации и нормативно-методическому обеспечению кредитно-денежных отношений, содействовало формированию полноценной системы безналичного денежного обращения, а также существенному расширению перечня услуг и операций коммерческих банков, например, по обслуживанию фондового рынка. В дальнейшем деятельность центральных банков развивалась по направлению, прежде всего, использования кредитных рычагов в качестве одного из наиболее эффективных регуляторов рыночной экономики, что потребовало определённого ужесточения контроля с их стороны за работой негосударственных кредитных организаций. Наконец, развитие информационных технологий в экономике, формирование глобальных банковских сетей, компьютерных коммуникаций и без данных позволили вывести кредитные отношения на принципиально новый качественный уровень в части как техники обслуживания клиента, так и распространения их на все сферы финансовой деятельности, в том числе - на международных рынках.