Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую активность

Целью работы является определение сущности процентного риска, его положения относительно других рисков и основных методов борьбы с ним.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Дать понятие процентного риска и определить его место в системе рисков.
2. Определить теоретические основы использования различных методик оценки процентного риска в коммерческом банке.
3. Рассмотреть существующие методики оценки и управления процентным риском.
4. Использовать одну из методик на примере.

Введение 3
1. Процентный риск: сущность и место в системе банковских рисков 5
1.1 Понятие процентного риска и его место в банковской системе 5
1.2 Специфические черты и факторы процентного риска 7
2. Методы оценки и управления процентными рисками 12
2.1 Оценка и управление процентным риском с использованием
методики ГЭП-менеджмента 12
2.2 Метод оценки и управления процентным риском на основе дюрации 17
2.3 Хеджирование процентного риска 20
3. Расчет процентного риска с использованием методики Гэп-менеджемент
на примере коммерческого банка 24
Заключение 27
Список используемой литературы 29