Стратегии торговли на рынке ценных бумаг

Стратегии торговли на рынке ценных бумаг

Выделяют 6 торговых стратегий на рынке ценных бумаг:

Скальперская — совершение большого числа сделок в течение торговой сессии (промежутки времени между сделками могут не превышать и минуты) – подробнее ниже

Дей-трейдинг – торговля через более большие промежутки времени (неск. минут, часы)– одно из правил – закрыть все сделки в течение данной сессии без переноса на следующую

Свинг-трейдинг – сделки совершаются в течение нескольких дней

Краткосрочная стратегия – сделки могут не закрываться несколько недель

Среднесрочная стратегия – позиции открыты несколько месяцев

Долгосрочная (собственно, инвестиционная) – от года до нескольких лет

Скальпинг (скальпирование) часто считают торговой стратегией только для опытных трейдеров, которая требует быстрых решений и хороших рефлексов.

Действительно, никто не сможет научиться скальпингу за один день, так как удачное скальпирование требует большой практики.

Трейдерам необходимо следить за ценовыми движениями на рынке в течение многих часов. Необходимо научиться находить максимально возможное количество точных входов с очень жёсткими стопами, используя законы вероятности для своего преимущества. Научиться распознавать определенное количество сетапов и быстро исполнять сделку без промедления - как если бы её исполнял автомат или торговый робот.

Как и в случае с игрой на пианино, далеко не каждому суждено стать виртуозом, однако те, кто приложил достаточно серьёзные усилия, могут достигнуть приемлемого результата.

Дей-тре́йдинг (читается дэй-трэ́йдин от англ. Day-Trading) спекулятивная торговля на бирже в течение дня, без переноса сделок на следующий день.

Обычно для повышения доходности операций используется маржинальная торговля, что приводит как к повышении доходности, так и к увеличению рисков.

Для внутридневных сделок характерна опора больше на технический анализ, нежели на фундаментальный анализ.

Стратегия свинг-трейдинга рассчитана на применение в течение долгого периода времени. Применение данной стратегии потребует от вас терпения, так как вам придется держать каждую сделку по несколько дней.

Данная стратегия практически идеальна для тех,  кто не может постоянно контролировать графики в течение всего дня, но может посвятить пару часов анализу рынка каждую ночь.

Данная стратегия подойдет для людей имеющих постоянную работу с полным рабочим днем или учащимся, но имеющих достаточно свободного времени вечером или ночью, чтобы быть в курсе того, что происходит в мировой экономике.

Стратегии делятся по времени. Более длительные стратегии менее прибыльны, но и менее рискованны. Они требуют меньшего психологического напряжения и большего соотношения Deposit/Margin. Обратное верно для краткосрочных стратегий.

Долгосрочные стратегии – такие стратегии, когда трейдер держит открытой позицию от нескольких дней до месяца и более. Это наименее рискованная стратегия, не требующая принятия мгновенных решений. Да и психологическая нагрузка здесь невысока. Зато требуется довольно большой депозит, как минимум в 5 -10 раз, превышающий Margin (сумму, необходимую для открытия и поддержания позиции ).

Так, при Margin равной 1000 долларов, для работы в рамках такой стратегии необходимо от 10000. Это нужно, чтобы выдержать резкие спекулятивные колебания курса, достигающие в среднем 500 — 1000 пунктов. Второй недостаток данного класса стратегий в том, что приходится платить за перенос позиции. Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Она максимально эффективна при нарождающемся тренде и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов.

Среднесрочная стратегия работает в рамках временных границ от одного дня до недели. Для нее справедливо все вышесказанное. Она оптимальна для начинающих трейдеров, не умеющих или не желающих долго ждать. Это потенциально более выгодная и несколько более рискованная стратегия, но при соотношении Deposit/Margin в размере 5-10 она может стать практически безрисковой.

Такую стратегию в основном используют также полупрофессиональные спекулянты. Данная стратегия может использовать преимущества всех стратегий работы, с одной стороны она может быть достаточно долгосрочна, а с другой - краткосрочной.

Краткосрочная стратегия — от одного часа до суток. Потенциально высокоприбыльная стратегия для опытных трейдеров. Она применяется профессиональными игроками, которые уже достаточно хорошо знают и «» рынок. Положительным моментом здесь является тот факт, что, используя данную стратегию работы, вы не подвергаете себя риску неожиданных общений и изменений цены в тот момент, когда вас не было на рынке. Отрицательно - большие косвенные издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.п.); больший риск неблагоприятных краткосрочных колебаний цены; требует постоянного сосредоточения, напряжения и контроля в течение всего рабочего дня.

Сверхкраткосрочная стратегия — самая привлекательная для начинающих трейдеров и быстрее всего приводящая их к полному краху. Соблазнившись краткосрочными колебаниями курсов величиной в несколько пунктов, трейдер начинает «ловить пункты », по 1-5. Несколько раз это успешно удается, он зарабатывает 20-40 пунктов.

Потом происходит движение против позиции трейдера и он стремительно несет убытки. Так как такая работа требует очень быстрых решений в условиях очень большого психологического напряжения, что доступно только очень опытным трейдером, новичок ничего не делает, а зачарованно наблюдает, как стремительно уменьшается его депозит.

Для начала рекомендовано использовать среднесрочную стратегию работы с постепенным использованием преимуществ первой и предпоследней стратегии при вялых или боковых трендах. Необходимо отметить, что «лучше ничего не делать, чем делать что - то». Я имею ввиду то, что нельзя заключать сделки только из - простого желания к действию, зачастую спровоцированного долгим бездействием. Для каждой сделки должна быть причина — фундаментальная или техническая.