Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2014 в 10:42, реферат
Когда между фирмами существует взаимодействие и поведение каждой из них обусловлено многими институциональными условиями - неполнотой информации, неопределенностью, наличием трансакционных издержек, множественностью целей, действием конкурентов и т.д., - опирающиеся на стабильность предпочтений и абсолютную рациональность участников рынка, полноту информации и существование единственного Парето-оптимального равновесия модели неоклассической теории становятся малопригодными для экономического анализа.
Когда между фирмами существует взаимодействие и поведение каждой из них обусловлено многими институциональными условиями - неполнотой информации, неопределенностью, наличием трансакционных издержек, множественностью целей, действием конкурентов и т.д., - опирающиеся на стабильность предпочтений и абсолютную рациональность участников рынка, полноту информации и существование единственного Парето-оптимального равновесия модели неоклассической теории становятся малопригодными для экономического анализа. Более предпочтительной для анализа взаимодействия участников рынка и обусловливающих такое взаимодействие условий является институциональная экономическая теория. Она исходит из того, что предпочтения не являются заданными и стабильными, а формируются под влиянием многих изменяющихся условий (институтов). Учитывая наличие информационных издержек и ограниченность знания, в качестве определяющего выбор принципа теория использует не оптимальность, а удовлетворенность. Наконец, она постулирует необязательность Парето-оптимального равновесия и допускает как множественность точек равновесия, так и отсутствие равновесия вообще. В институциональной теории используются разные методы анализа, в том числе и формальные модели, применяемые для исследования взаимодействия фирм. В основе построения таких моделей лежит теория игр.
Теория игр представляет собой способ анализа взаимообусловленного поведения, когда решения одного участника оказывают влияние на решения другого, и наоборот. Она не требует полной рациональности в поведении и не предполагает наличия единственного равновесия. Поскольку речь идет о взаимообусловленном поведении, то вся игра строится на принципе оценки результатов стратегий участников игры. Для этого создается матрица выигрышей, представляющая собой варианты и оценки результатов решений участников взаимодействия, а сама игра может быть представлена в стратегической или развернутой форме (рис. 18.12). Кроме того, игры могут быть не кооперативными, когда не допускается обмен информацией между участниками, и кооперативными, когда такой обмен возможен.
Обе формы иллюстрируют возможные решения и оценку результатов этих решений. Если фирма А снизит цену на свою продукцию, то она увеличит свою прибыль, увеличив объем продаж, только в том случае, если фирма Б не снизит цену на свою продукцию (15; -10). Если же фирма Б последует примеру фирмы А и снизит цену, то это приведет к снижению прибыли у обеих фирм (-5; -5). Напротив, в случае снижения цены фирмой Б и сохранения ее фирмой А прибыли последней сократятся, а у фирмы Б - вырастут (-10; 15). Только в случае сохранения существующей цены у фирм не происходит изменения прибылей (0; 0). Суть игры заключается в том, чтобы в условиях неопределенности поведения конкурента выработать равновесную, то есть наиболее приемлемую с точки зрения последствий, стратегию взаимодействия.
В рамках взаимодействия фирм могут быть достигнуты различные типы равновесия. Когда действия фирмы А обеспечивают максимальный результат вне зависимости от характера реагирования фирмы Б, говорят о равновесии доминирующей стратегии. Оно достигается в случае пересечения доминирующих стратегий обеих фирм. Ситуация, при которой стратегия фирмы А обеспечивает максимальный результат в зависимости от действия фирмы Б, называется равновесием по Нэшу, которое означает, что ни одна из фирм не сможет увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке. Если же равновесие достигается при условии, что улучшение положения одной из фирм невозможно без ухудшения положения другой, то в этом случае имеет место равновесие по Парето. В случае, когда максимизация результатов участников игры достигается в результате принятия решения одной фирмой на основе известного ей решения другой фирмы, возникает равновесие по Штакельбергу, которое имеет место всегда.
В приведенной игре равновесие доминирующих стратегий отсутствует, так как нет стратегий, дающих максимальный выигрыш независимо от действий конкурента. Равновесие по Нэшу будет достигнуто в точке (0; 0), так как при данной стратегии ни один из участников не заинтересован ее менять. Равновесие по Парето достигается в точках (0; 0) и (-3; -3), поскольку в этих ситуациях нельзя улучшить положение одного участника без ухудшения положения другого. Что касается равновесия по Штакельбергу, то оно будет находиться для фирмы А в точке (5; -10), а для фирмы Б - в точке (-10; 5).
Модели теории игр позволяют не только проанализировать поведение участников рынка в той или иной ситуации, но и выявить возникающие в процессе их взаимодействия проблемы - координации, совместимости и кооперации. Поскольку в реальной практике фирмы находятся в постоянном взаимодействии (повторяющиеся игры), то принимаемые ими решения основываются на предыдущем опыте, а сами они приходят к выводу о том, что в долгосрочном периоде кооперативное поведение выгоднее некооперативного.
Анализ математической стороны и основных принципов теории игр был дан Джоном фон Нейманом еще в 1928 году. В этой ранней работе Нейман не разбирал практические приложения задач, сосредоточив основное внимание на логических основах квантовой механики. В1944 году фон Нейман и Моргенштерн опубликовали свою хорошо известную работу "Теория игр и экономического поведения", положившую начало бурному развитию математического исследования игр. Эта работа явилась основным толчком для развития линейного программирования и теории статистических решений Вальда. Она открыла также новый подход к задачам выбора решений в конкурентных ситуациях. За последние годы появилось несколько книг по теории игр. В книге "Введение в теорию игр" Маккинси дает прекрасный математический анализ общей теории с основным упором на игры двух лиц. Он рассматривает связь теории игр с линейным программированием и теорией статистических решений.
В каждой игре есть цель или конечное состояние, к которому стремятся игроки, выбирая направления допустимых по правилам игры действий. В некоторых случаях смысл игры заключается в достижении цели с наибольшей эффективностью. Эффективность может измеряться счетом, как в гольфе и бейсболе.
Игры с одним участником — игры без конкуренции. Участник играет на счет или для достижения цели.
Нас интересуют игры с конкуренцией. Конкурентная игра — это такая игра, где существует конечное состояние (выигрыш), которого добивается каждый игрок, но не каждый может его добиться. Таким образом, по отношению к этой цели игроки находятся в противоречии. Но, благодаря правилам игры, это противоречие приводит к общему направлению действий. Каждый игрок имеет множество ходов. Выбрать один из них — значит сделать ход. Партия — это последовательность или множество ходов, которые приводят игру к конечному состоянию.
Во многих играх достижение цели (Z) сопровождается каким-нибудь выигрышем, в частности, денежным. Эти выигрыши и проигрыши (отрицательные выигрыши) являются в некотором смысле способом счета игры, т.е. служат выражением эффективности.
Игра с нулевой суммой — это такая игра, в которой сумма выигрышей участников после конца игры равна нулю.
Стратегия — это установленный игроком метод выбора ходов в течение игры. Таким образом, стратегия — это совокупность правил выбора решения.
Платежная матрица — это таблица, которая определяет, какие платежи должны быть сделаны после завершения игры.
Теория игр не пытается описывать, как могла бы быть проведена игра. Она содержит процедуру и принципы, при помощи которых можно отбирать партии. В действительности теория игр является теорией принятия решений, применимой к конкурентным ситуациям.
Пример. Игрок А имеет три возможных плана игры (чистая стратегия): Р, Q, R. Игрок В имеет два возможных плана игры: S, Т.
Правила игры устанавливают, что в соответствии с выбранными планами приводятся следующие платежи.
Табл. 6.2.
Какова оптимальная стратегия для игроков А и В в этой игре?
Правила платежей удобно записать в матричной форме. Пусть положительное число показывает выигрыш игрока А, а отрицательное число показывает выигрыш игрока В. Тогда мы имеем платежную "матрицу" (рис. 6.4)
Рис. 6.4.
Рассмотрим игрока В. Очевидно, что план Т для него невыгоден. Если он выбирает этот план, он всегда проигрывает. Таким образом, его оптимальная стратегия — всегда выбирать план S. В худшем случае (когда А выберет план R) он проиграет 1 грн.
Теперь обратимся к игроку А. Ему достанется наибольший выигрыш, если он выберет план Q, а В выберет план Т. Но вряд ли это произойдет, т.к. из-за предыдущих рассуждений В никогда не выберет план Т. То лучшее, что может сделать А (если выберет S),— это выбрать план R, в этом случае игрок А выиграет 1 грн.
Таким образом, мы нашли полное решение игры. Кроме того, при этом решении игрок А выигрывает 1 грн, а игрок В проигрывает 1 грн. В этом случае 1 грн является ценой игры.
Такая игра называется прямоугольной игрой, так как ее матрица выигрышей прямоугольная. Чтобы получить решение прямоугольной игры, необходимо найти оптимальное решение, т.е. определить:
1. Оптимальные стратегии для двух игроков.
2. Цену игры.
Пример. Рассмотрим платежную матрицу прямоугольной игры.
Рис. 6.5.
Решим задачу, пользуясь рассуждениями по предыдущему примеру (рис. 6.5 ).
М е т о д 1. Игрок А никогда не выберет план Р, т.к. он всегда с большим успехом может выбирать Q или план R. Учитывая это, игрок В не может вообще принимать расчет в план Р. В этом случае, очевидно, он не выберет Т, так как для него всегда выбор S выгоднее. В свою очередь, А основывается на том, что В выберет S, и, таким образом, его лучшая политика в игре — план R. Итак, мы пришли к решению.
Оптимальная стратегия игрока А: план R.
Оптимальная стратегия игрока В: план S.
Цена игры для А: 1 грн (выигрыш).
Цена игры для В: 1 грн (проигрыш).
М е т о д 2. Теперь рассмотрим следующие рассуждения.
Игрок А:
При плане Р его наименьший (min) выигрыш — 4 грн.
При плане Q его наименьший (min) выигрыш - 1 грн.
При плане R его наименьший (min) выигрыш +1 грн.
Наибольший (max) из наименьших (min) возможных выигрышей 1 грн. Значит, мы можем сказать, что "максимин для А" равен одной гривне (что соответствует выборам R, S).
Игрок В:
При плане S его наибольший (максимум) проигрыш 1 грн.
При плате Т его наибольший (максимум) проигрыш 3 грн.
Таким образом, (минимум) из наибольших проигрышей -1 грн. Мы говорим, что " минимакс для В" равен 1 грн (что опять соответствует выборам R, S).
В математических обозначениях "максимин" для А записывается выражением max(i) min(j) aij
Не всякая прямоугольная игра приводит к решениям с единственным оптимальным выбором для обоих игроков А и В. Например, задана платежная матрица (рис. 6.6.)
Рис. 6.6.
Если А берет план Р1, то В, очевидно выберет план S. Если А выберет план Q, то В выберет план Т. Мы видим, для А нет определенного лучшего плана. То же можно сказать и об игроке В.
Используя принципы минимакса, находим:
Максимин для А = -1 грн (выбор Q, Т);
Наиболее легкий прием отыскания седловой точки заключается в определении числа, наименьшего из всех чисел своей строки и наибольшего из числа своего столбца. Если такого числа нет, то нет и седловой точки. Стратегии игроков, соответствующие найденному числу,— оптимальные стратегии игроков, а найденное число — цена игры. Если существует два или больше таких чисел, то имеется два или более решений. Каждое решение соответствует седловой точке.
Основные тактические приемы на партнерских переговорах могут быть следующими:
1. Условное принятие доводов оппонентов: используйте фразы "Допустим, вы правы...", "Предположим, это так..." и др. Такой прием оставляет вам пространство для маневра.
2. Обращение за советом: это способно тонко польстить оппонентам.
3. Отступить, чтобы победить: если хотите убедить оппонентов в чем-либо, дайте им почувствовать, что убедить можно и вас, изобразите легкое сомнение.
4. Тактика Сократа: с самого начала беседы не давайте оппонентам повода сказать "нет", старайтесь заставить их чаще говорить "да".
5. Оттягивание возражений: стремитесь уйти от прямых столкновений в общении, отложите критику на самый поздний срок.
6. Избегайте категоричных высказываний: используйте мягкие обороты речи, не провоцируйте дух противоречия в партнерах.
7. Используйте "Вы-подход" вместо "Я-подхода": вместо фразы "Я хочу, чтобы..." скажите: "Вас не затруднит..."
8. Используйте "Мы-подход": старайтесь своими фразами объединять: "Мы с вами, безусловно, заинтересованы..."
Важно помнить, что переговоры в духе сотрудничества не гарантированы от "заносов" - либо по некомпетентности одной или нескольких сторон в области ведения группового обсуждения, либо вследствие стратегического поворота одного из участников процесса, который вновь ориентирует переговоры в направлении полюса "противостояние".
Список литературы:
http://math.semestr.ru/games/
http://habrahabr.ru/post/
http://diplomart.ru/library/