Управление кредитным риском коммерческого банка с использованием «VaR-модели» на примере ОАО «Сбербанк России»

Целью данного исследования является анализ и оценка кредитного риска коммерческого банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования (метод Монте-Карло) на примере отдельного кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России». При достижениии поставленной цели требуется решить следующие задачи:
• проанализировать различные теоретические подходы к управлению и оценке банковских рисков;
• провести анализ и оценку кредитного риска кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России», используя VaR-модель и дать рекомендации по управлению этим портфелем;

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Понятие банковских рисков и методы управления ими 6
1.1. Сущность и классификация финансовых рисков банка 6
1.2. Инструменты управления кредитными рисками и пути их сокращения 14
1.3. Принципы управления кредитным портфелем как одним из элементов системы управления кредитным риском 23
Глава 2. Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка 34
2.1. Анализ кредитных рисков в банковской системе России 34
2.2. Определение рейтинга кредитоспособности заемщика 40
2.3. Модели анализа кредитоспособности заемщиков 45
2.4. Построение метода оценки кредитного риска с помощью VaR модели 56
Глава 3. Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» 66
3.1. Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» 66
3.2. Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО «Сбербанк России» с использованием VaR - модели 72
3.3. Предложения по разработке кредитной политике банка 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 86