Риски в кредитной деятельности

Третья. Отделы обеспечения и контроля - внутренний аудит, юридический отдел, отдел информационных технологий - должны войти составной частью в общую структуру управления рисками.

Четвертая. Цели и принципы управления рисками должны быть основной, ведущей силой общей стратегии деятельности банка, их необходимо внедрять через вспомогательные операционные процедуры и методы контроля. Наглядно эти видно на рисунке 2.                      

Схема 2 Управление рисками.

Информация  по рыночным, кредитным рискам и  риску ликвидности, поступает в  аналитический отдел из каждой отдельно взятой организационной единицы и агрегируется по типу риска. Общая картина масштабов и концентрации риска, которому подвержен банк в конкретный момент времени предоставляется руководству.

После того как кредит выдан, работа по клиенту не прекращается. С одной стороны, Информационным центром анализируется информация о клиенте, которую можно почерпнуть из уже упомянутых информационных источников, а с другой, кредитный работник, отвечающий за возврат выданной ссуды, всегда имеет возможность задать Центру любой конкретный вопрос, который может у него возникнуть в процессе сопровождения кредита, используя специально разработанный бланк запроса. Таким образом, слежение за клиентом осуществляется с двух сторон.

Крупнейшие российские банки не в последнюю очередь  обязаны своими успехами тому, что ими вовремя были приняты меры по созданию информационных подразделений, непосредственно обслуживающих все этапы кредитной работы. Стремление банков страны соответствовать мировым стандартам неизбежно заставит их и далее совершенствовать деятельность собственных информационных структур, еще активнее использовать передовые информационные технологии и теснее взаимодействовать с частными специализированными информационными агентствами и государственными органами России.

Важные сведения можно получить у банков и других финансовых учреждений, с которыми имел дело заявитель. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т.д. Торговые партнеры компании сообщают данные о размерах предоставленного ей коммерческого кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала.

Отдел кредитования банка  может также обратиться к специализированным кредитным агентствам и получить у них отчет о финансовом положении предприятия или физического лица (в случае персональной ссуды). Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности и т. Например, в США крупнейшее кредитное агентство “Дан энд Брэдстрит” регулярно публикует отчеты о состоянии дел миллионов коммерческих фирм. Сведения об оплате торговых счетов американскими компаниями дает Национальная информационная кредитная служба.

В статья 65. «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России) (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) говориться, что максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).Крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 процентов собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).Банк России вправе вести реестр крупных кредитных рисков кредитных организаций (банковских групп).

Основные нормативные правовые акты регулирующие кредитные риски являются: Центральный банк РФ указание от 23 декабря 2008 г.№2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.2009 №2359-У), Центральный банк РФ департамент банковского регулирования и надзора письмо от 7 мая 20010г №15-1-3-16/2271 «об оценки кредитных рисков в банковской группе»

Итак, кредитный риск - это вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора. Он зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери.

 

 

Глава 3. В России пик не возврата потребительских кредитов ожидается в будущем году

Несмотря на многочисленные уверения финансистов и экономистов о том, что мир начал выходить из рецессии, ситуация на рынке кредитования остается сложной. По прогнозам западных аналитиков банковского сектора, сложные времена для жителей Восточной Европы и государств СНГ, имеющих на руках непогашенные потребительские заемы, еще впереди. В частности, в России они могут наступить в 2011 году, который грозит стать годом массовых невозвратов.  

Отечественные банкиры не склонны  сгущать краски: улучшений ситуации они не ждут, однако и обвалов надеются избежать. Независимые же эксперты полагают, что западные аналитики скорее правы: по действующим кредитным ставкам, которые впятеро выше, чем в Западной Европе, расплатиться с банками смогут далеко не все наши граждане.

Казалось бы, все худшее, что связано с кризисом, должно в ближайший год остаться в прошлом. Во-первых, привыкаем и учимся, во-вторых, рецессия отступает. Однако целый ряд западных исследователей банковского рынка уверяют: в ближайший год-два ожидается пик неплатежей по потребительским кредитам в странах Восточной Европы и СНГ, в частности на Украине, в Казахстане и России. Уже этим летом почти каждый третий украинец оказался не в состоянии обслужить полученные в банках заемы. В Казахстане неплатежеспособных граждан на конец августа было почти столько же – 28%. В РФ по итогам первого полугодия объем просрочки по кредитам, выданным физическим лицам, увеличился на 42%, до 211,4 млрд. руб.«Зависают» при этом, как правило, более-менее «длинные» деньги и относительно солидные суммы. Те, кто купил в кредит электрочайник или фен, как правило, уже успели расплатиться. А вот с дорогой мебелью, техникой, машиной все не так просто – у многих окончательные сроки погашений займов истекают именно в будущем году. «Закредитованные», по большинству оценок, в докризисные времена россияне стали трезвее оценивать ситуацию, но по набранным деньгам час расплаты уже близок. По данным ЦБ, к октябрю прошлого года банки выдали кредитов физическим лицам на сумму 3,2 трлн. руб., а к октябрю этого года – всего на 1,8 трлн. При этом, по некоторым оценкам, немалая часть новых займов нужна была для перекредитования, то есть, проще говоря, люди брали деньги у одних банкиров, чтобы расплатиться с другими. Иными словами, прежние заемы худо-бедно гасятся, а новые копятся. «В России не было потребительских кредитов с реальной ставкой ниже 35–40% годовых, – рассказал «НИ» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. – Такие проценты люди платят сейчас с большим трудом. Социальная группа «заемщик» в России является наиболее уязвимой в условиях кризиса». Отметим, однако, что и сегодня ставки остаются высочайшими. Тем не менее первый вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Хандруев считает, что прогнозы западных коллег чересчур пессимистичны. По его словам, нет никаких оснований ожидать в будущем году пика невозврата кредитов. «Прогнозировать можно только на 2–3 месяца вперед, не больше, – рассказал он «НИ». – Да, положение непростое, но никакой обвальной динамики не наблюдается, поэтому я думаю, что ситуация будет медленно рассасываться. Сейчас идет такой вялотекущий процесс: улучшений нет, но и оснований, что произойдет резкое ухудшение состояния здоровья пациента, в данном случае заемщика, тоже нет».

А вот судебная статистика говорит  о другом. С января по май 2009 года в производстве Федеральной службы судебных приставов, уже было «кредитных»  дел на сумму 189,7 млрд. руб., а за весь прошлый год – на 157 млрд. К  началу лета уже была выбрана почти вся количественная прошлогодняя норма (1,2 млн. производств о взыскании задолженности по кредитам с должников-физлиц). Если обратить внимание на отдельные регионы, то и там наши люди задолжали больше, а платить могут меньше. Например, в Самарской области уже за 9 месяцев этого года судебные приставы возбудили 33 781 исполнительное производство (на сумму более 9 млрд. руб.), тогда как за весь прошлый год было 33 тыс. дел на 5,5 млрд. В Забайкальском крае за 7 месяцев набралось долгов по кредитам на 1,5 млрд. руб., в Иркутской области – более чем на 5 млрд. Суммы для тех мест прежде невиданные. В Мурманской за первое полугодие количество должников на 40% превысило показатели тех же месяцев прошлого года, а невозвращенная ими сумма увеличилась вдвое.

По данным опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 2008-2010 гг., доля россиян, осуждающих невыплаты, остается на протяжении последних двух лет традиционно высокой. Так, например, в 2009-2010 гг. этот показатель варьировался от 70% до 76%, а в мае 2008 г. накануне финансового кризиса невозврат кредита осуждали 74%.

Опрос также показал, что отношение  к невозвратам банковских кредитов одинаково во всех социально-демографических  группах: нет влияния ни пола, ни возраста, ни образования, ни места жительства, ни уровня доходов.

Толерантность к невозвратам банковских кредитов, измеряемая как доля россиян, не считающих невозврат кредита  преступлением, за прошедшие 2 года достигла своего максимального значения в  мае 2009 г., увеличившись до 20%. Затем в июне и ноябре 2009 г. она вернулась на докризисный уровень – 13%-14% (для сравнения в мае 2008 г. – 15%). В сентябре 2010 г. вновь наблюдается рост данного показателя до 19%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Подводя итог курсовой работы, делается вывод, что кредитный риск - это возможность возникновения убытков вследствие неоплаты или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств. Кредитному риску подвергается как кредитор (банк), так и кредитозаемщик (предприятие). Под кредитным риском понимают возможность того, что компания не сумеет погасить свои долги вовремя и полностью. Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заемщиков по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам. Кредитный риск банка можно определить как максимально ожидаемый убыток, который может произойти с заданной вероятностью в течение определенного периода времени в результате уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной или полной неплатежеспособностью заемщиков к моменту погашению кредита.

 Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. Самыми основными из них являются: диверсификация портфеля ссуд, анализ кредитоспособности и финансового состояния заемщика, квалификация персонала. Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика. К настоящему времени коммерческими банками различных стран опробовано значительное количество систем оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку временем. Системы отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них.

В условиях высоких экономических  рисков выигрывает тот, кто умеет  правильно просчитать, распознать кредитный риск, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании.

 

Список литературы

Нормативные документы:

1.Гражданский  кодекс РФ

2.Фед. закон  от 2 декабря 1990г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»

3.Фед. Закон  от 10 июля 2002 N 86-ФЗ статья 65. «О центральном банке РФ»

4.Центральный банк РФ указание  от 23 декабря 2008 г.№2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.2009 №2359-У)

5. Центральный банк РФ департамент банковского регулирования и надзора письмо от 7 мая 20010г №15-1-3-16/2271 «об оценки кредитных рисков в банковской группе»

 

Основная литература:

6.Банковское дело под редакцией Е.Ф. Жукова и Н.Д. Эриашвили 2009г.

7.Банки и банковское дело. Под редакцией А.И. Балабанов, В.А. Боровкова,  

О.В. Гончарук, А.Н. Крамарев, С.В. Мурашова, О.Е. Пирогова. 2007 г.

8.Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. /Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. – М.: Русская Деловая Литература,2010

9.Деньги, кредит, банки./ Под ред. Лаврушина О.И., 2-е изд., - М., 2009

10.Организация управления рисками в коммерческом банке//Банковское дело, Овчаров А.О.  2008

11.Финансово-кредитный энциклопедический словарь /Под ред. А.Г. Грязновой.– М.:2010

12. Журнал «ПЛАС» статья  по материалам НАФИ

Ресурсы Internet:

http://www.vbank.ru/investors/riskmanagement/

Министерство финансов: www.minfin.ru

Банк России (ЦБ): www.cbr.ru/

 

Приложение 1

Риска не возврата выданных кредитов.