Анализ банковской системы

 

 

 

 

 

 

 

 

14 óëó÷øåíèå îðãà- íèçàöèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì

êðåäèòíîãî äîãîâî-

ðà

 

 

 

1.5 óëó÷øåíèå ýêî-

íîìè÷åñêîé ñèòóà-

öèè

 

0.75

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

1.1.1. ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâ   íûõ  ðàñõîäîâ

1.1.2. ñîêðàùåíèå êàäðîâ

1.1.3. ïîãàøåíèå äåáåòîðñêîé     çàäîëæåííîñòè

 

1.2.1. ïîâûøåíèå äîõîäîâ çà ñ÷åò  íåèíôëÿöèîííûõ èñòî÷íèêîâ

1.2.2. ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé íà ðûíêàõ :

à) öåííûõ áóìàã

á) ÌÁÊ

â) ÌÌÂÁ

1.2.3. âëîæåíèå ñðåäñòâ â âûñîêîëèê âèäíûå è âûñîêîäîõîäíûå , íà äàííîì ýòàïå , ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè (ÃÊÎ, ÎÃÑÇ, ÎÔÇ )

 

1.3.1. òùàòåëüíûé àíàëèç êðåäèòîñïî ñîáíîñòè çàåìùèêà: åãî

à) äååñïîñîáíîñòü

á) ðåïóòàöèÿ

â) íàëè÷èå êàïèòàëà

ã) ñîñòîÿíèå êîíüþêòóðû

1.3.2. äèâåðñèôèêàöèÿ áàíêîâñêîãî ïîðòôåëÿ öåííûõ áóìàã òàêèì îáðà çîì , ÷òîáû ðèñê áûë ìèíèìàëüíûì

1.3.3. èçìåíåíèå òåõíèêè áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ

1.3.4. ñòðàõîâàíèå ñäåëîê

 

1.4.1. ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïû

1.4.2. ñîçäàíèå îòäåëà ïî ïðîãíî çèðîâàíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

 

151 ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê

152 ñíèæåíèå íîðìû îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

153 îæèâëåíèå îáìåííîãî êóðñà

154 óìåíüøåíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-

âàíèÿ

 

 

                                                                                        1.5.5 çàìåäëåíèå ñïàäà ïðîèçâîäñòâà

   

  Àíàëèç äåðåâà öåëåé:

 

   -Öåëè 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê öåëè ðàçâèòèÿ è ðîñòà; îíè ÿâëÿþòñÿ ñðåäíåñ ðî÷íûìè,ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, ïðè ïðàâèëüíî âûáðàííîé ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîíîñòè áàíêà, îíè îñóùåñòâèìû â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Öåëè 1.5 ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷íûìè, è ðàññ÷èòàíû íà áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä

-Îïðåäåëèì êîýôôèöèåíòû îòíîñèòåëüíîé âàæíîñòè öåëåé. Ðàñ÷åòû ïðîâåäåì íà îñíîâå öåëåâîãî êðèòåðèÿ: îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè äîñòèæåíèÿ öåëè.

( óðîâíè çíà÷èìîñòè öåëåé  îïðåäåëåíû íà îñíîâå ýêñïåðòíîé îöåíêè )

    1) îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé ïåðâîãî óðîâíÿ

öåëè          ÊÂ

1.1            0.15

1.2            0.20

1.3            0.30

1.4            0.15

1.5            0.20

            

 

                  

2)

3)

4) Îïðåäåëåíèå ÊÂ öåëåé êàæäîé i-îé ïîäãðóïïû òðåòüåãî óðîâíÿ

   

     öåëè 11   Ê   öåëè12   Ê   öåëè 13   Ê    öåëè 14   Ê   öåëè 15   ÊÂ

      1.1.1       0.2     1.2.1      0.4    131          0.25    1.4.1       0.5    1.5.1       0.25

      1.1.2       0.5     1.2.2      0.3    132          0.25    1.4.2       0.5    1.5.2       0.25

      1.1.3       0.3    1.2.3      0.3    133          0.25                            1.5.3      0.10

                                                     134          0.25                            1.5.4      0.15

                                                                                                       1.5.5      0.25

 

5) Íîðìèðîâàíèå âåëè÷èí Ê äëÿ êàæäîé ãðóïïû öåëåé

         

                ãäå j-÷èñëî öåëåé i-îé ïîäãðóïïû

                         

                 

 

6)  Îïðåäåëåíèå ÊÎÂ öåëåé III óðîâíÿ

      

        

 

öåëè 11	ÊÎÂ	öåëè 12	ÊÎÂ	öåëè 13	ÊÎÂ	öåëè 14	ÊÎÂ	öåëè 15	ÊÎÂ
1.1.1	0.03	1.2.1	0.08	1.3.1	0.075	1.4.1	0.075	1.5.1	0.05
1.1.2	0.075	1.2.2	0.06	1.3.2	0.075	1.4.2	0.075	1.5.2	0.05
1.1.3	0.045	1.2.3	0.06	1.3.3	0.075			1.5.3	0.02
				1.3.4	0.075			1.5.4	0.03
								1.5.5	0.05

 

4.  Ðàçðàáîòêà âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

      

       1. Ðàçðàáîòêà àëüòåðíàòèâ

Íà äàííîì ýòàïå ñèñòåìíîãî àíàëèçà ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû ( îïðåäåëåíèå ñïîñî áîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîîíîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà ) ìîæíî  ïðåäëîæèòü  ñëåäóþùèå  âàðèàíòû å¸ ðåøåíèÿ :

 

  1. Íà ìàêðîóðîâíå

   -Îñëàáèòü äåíåæíîå îãðàíè÷åíèå. Ëèêâèäèðîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå , ÷òî

îæèâèò ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê, ñîîòâåòñòâåíî óëó÷øèò ñîñòîÿíèå èìïîðòåðîâ è òîðãîâûõ êîìïàíèé è óìåíüøèò íåâîçâðàòû êðåäèòîâ ñ èõ ñòîðîíû ,

   Óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íåñêîëüêî ñíèçèò ïðîöåíòíûå ñòàâêè ( ïðè ýòîì âàæíî , ÷òîáû ðîñò ïðåäëîæåíèÿ äåíåã íå îêàçàëñÿ èçáûòî÷íûì è íå ïðèâåë ê ðîñòó èíôëÿöèè ) , ÷òî îêàæåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà âñå ñåêòîðû õîçÿéñòâà .  ÷àñòíîñòè , íîâûé âèòîê ïðîìûøëåííîãî ñïàäà óäàñòñÿ ïðåäîòâðàòèòü â ñàìîì åãî íà÷àëå .

   - Ñíèçèòü ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ , âîññòàíîâèòü â îãðàíè÷åííûõ îáúåìàõ öåíòðàëèçîâàííîå ôèíàíñèðîâàíèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû .

      

  2.   Íà  ìèêðîóðîâíå:

   - Óìåíüøèòü àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû,  âêëþ÷àÿ ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ  ôîíäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû.

   -  óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà, ïîâûñèòü äîõîäû çà ñ÷åò âëîæåíèÿ ñðåäñòâ ïðåæäå âñåãî â âûñîêîëèêâèäíûå öåííûå áóìàãè ( ÃÊÎ, ÎÃÑÇ , ÎÔÇ );

   - Ðàñøèðèòü áàíêîâñêèå óñëóãè ñ öåëüþ ïðèâëè÷åíèÿ íîâîãî êëèåíòà .

   - Ñíèçèòü êðåäèòíûé ðèñê  íà îñíîâå àíàëèçà êðåäèòîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà: ýòî ïîìîæåò óìåíüøèòü óáûòêè çà ñ÷åò íåïîãàøåííûõ äîëãîâ.

      Íà ýòàïå ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåìû, áàíêó öåëåñîîáðàçíî âûäàâàòü òîëüêî îáåñïå÷åííûå êðåäèòû ( íàïðèìåð , ïîä àêöèè è îáëèãàöèè, âåêñåëÿ è òîâàðîñîïðî-

âîäèòåëåíûå äîêóìåíòû ,äåáåòîðñêèå ñ÷åòà ,çàêëàäíûå ïîä àâòîìîáèëü èëè äðóãîé âèä äâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè íåäâèæèìîñòü, ïîðó÷èòåëüñòâî ,ãàðàíòèè )  èëè ðàáîòàòü ñ òåì êëèåíòîì, ñ êîòîðûì óñòàíîâëåíû äëèòåëüíûå òåñíûå îòíîøåíèÿ.

    3.  Íà ìàêðîóðîâíå

   -Çàäàòü äèíàìèêó îáìåííîãî êóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåêóùåé èíôëÿöèåé . òîãäà âëèÿíèå êóðñà áóäåò íàèáîëåå íåéòðàëüíûì , âîññòàíîâèòñÿ íîðìàëüíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó öåíàìè âàëþòíûõ è ðóáëåâûõ êðåäèòîâ . Òàêæå ýòî îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà äîõîäû ýêñïîðòåðîâ , êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè êëèåíòàìè áàíêà

   - Â çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå ââåñòè îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå íàèáîëåå ðèñêîâûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé , à òàêæå âêëàäîâ ãðàæäàí .

    4.  Íà ìèêðîóðîâíå

   - Ìàêñèìàëüíî äèâåðñèôèöèðîâàòü áàíêîâñêèé ïîðòôåëü öåííûõ áóìàã êàê â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà àêöèé , òàê è â îòíîøåíèè ãåîãðàôè÷åñêîãî (òåððè-

òîðèàëüíîãî ) ðàñïðåäåëåíèÿ öåííûõ áóìàã è ñðîêîâ èõ ïîãàøåíèÿ .

   - Ïðè ðåàëèçàöèè ðàöèîíàëüíîé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè , áàíêó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îïðåäåëåííóþ ñòðóêòóðó ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ öåíûõ áóìàã , íàçûâàåìîé ïîääåðæàíèåì ñòóïåí÷àòîé ñòðóêòóðû öåííûõ áóìàã , â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âûñâîáîæäàþùèåñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîãàøåíèÿ ö.á. ìîãóò ðåèíâåñòèðîâàòüñÿ â íîâûå  âèäû ö.á. ñ ñàìûìè äëèòåëüíûìè ñðîêàìè ïîãàøåíèÿ è íàèáîëüøåé íîðìîé äîõîäíîñòè .

 

 

    5.  Íà ìàêðîóðîâíå

   - Óìåíüøèòü íàëîãîâûé ïðåññ

   - Ñîêðàòèòü íîðìó îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ

Ïðåæäå âñåãî ýòî ñîçäàñò áàíêó äîïîëíèòåëüíûå àêòèâû , ïðàâèëüíîå óïðàâëåíèå       êîòîðûìè ïðèíåñåò ïðèáûëü.

    

   6.  Íà ìèêðîóðîâíå

   - Äëÿ ñíèæåíèÿ êðåäèòíîãî ðèñêà áàíêó ñëåäóåò ïðåäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåé òåõíèêè êðåäèòîâàíèÿ:

     - ïðåäîñòàâëÿòü ðîëëîâåðíûå êðåäèòû

     - ïðåäîñòàâëÿòü ñèíäèöèðîâàííûå (êîíñîðöèàëüíûå ) êðåäèòû   

   -  óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé íåîïðåäåëåííîñòè , áàíê äîëæåí ñòðîãî ñîáëþäàòü íîðìàòèâû ëèêâèäíîñòè áàëàíñà , óñòàíîâëåííûõ ÖÁ ÐÔ :

    -  îòíîøåíèå êàïèòàëà áàíêà ê åãî îáÿçàòåëüñòâàì ( min 1/15-1/25 )

    -  îòíîøåíèå ñóììû çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòîâ , âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( 0.7-1.5  )

    -  îòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòîâ, âêëàäîâ è äåïîçèòîâ ( íå âûøå 0.2-0.5 )  

    -  ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê îáùåé ñóììå àêòèâîâ áàíêà ( 0.2-0.5 )

    -  ñîîòíîøåíèå ñóììû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ê ñóììå îáÿçàòåëüñòâ áàíêà ïî ñ÷åòàì äî âîñòðåáîâàíèÿ ( 0.2-0.3 )

    -  ñîîòíîøåíèå àêòèâîâ áàíêà ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ñâûøå îäíîãî ãîäà ê îáÿçàòåëüñò âàì ïî äåïîçèòíûì ñ÷åòàì, êðåäèòàì íà ñðîê ñâûøå îäíîãî ãîäà ( 1.0-1.5 )

  - Äëÿ ýôôåêòèâíîãî èíâåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ  áàíêó öåëåñîîáðàçíî  ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàëîãîâîì àóêöèîíå , òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå îí ïðèîáðåòàåò íå òîëüêî âûñîêîëèêèäíûå ö.á. , íî è ãàðàíòèðîâàííûé âûñîêèé äîõîä ,à òàêæå âîçìîæíîñòü ñòàòü ñîáñòâåííèêîì âûñîêîðåíòàáåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé  â ñëó÷àå íåïîãàøåíèÿ çàéìà ãîñóäàðñòâîì.

 

     Îöåíêà ðåàëèçóåìîñòè àëüòåðíàòèâ

Îöåíêà ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå êðèòåðèÿ ðåàëèçóåìîñòè íà çàäàííîì èíòåðâàëå âðåìåíè ( 1996- íà÷àëî 1998 ãã )

 

àëüòåðíàòèâû	1	2	3	4	5	6
îöåíêà â áàëëàõ	7	8	6	9	7	9

 

       Òàêèì îáðàçîì, íàèìåíüøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè íàáëþäàåòñÿ ó àëüòåðíàòèâ, ñâÿçàííûõ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèåé ( èõ âûïîëíåíèå ïðèõîäèòñÿ íà 1996-1998 ãã). Îäíàêî , â ñèëó  âàæíîñòè , èõ èñêëþ÷åíèå  ñ÷èòàåòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì.

 

Ôîðìóëèðîâàíèå êðèòåðèåâ

   

       Äëÿ âûáîðà íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ( àëüòåðíàòèâû ) , áóäåì èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé íàáîð êðèòåðèåâ :

    1) ñòåïåíü áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

    2) ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) ýôôåêòèâíîñòü êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4) óðîâåíü èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5) ñòåïåíü ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

       Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé , ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó êðèòåðèþ:

     1 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè áëàãîïðèòñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

          -óðîâåíü ñïàäà ïðîèçâîäñòâà

          -óðîâåíü áåçðàáîòèöû

          -óðîâåíü èíôëÿöèè

          -óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ

     2 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè

          -ïðîãíîçèðóåìîñòü ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè

          -ïîñòîÿíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé áàçû

     3 äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà

          -óðîâåíü äîõîäà îò êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêà

     4 äëÿ îöåíêè óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà  

          -ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê

          -ïî äèíàìèêå èçìåíåíèÿ äîõîäíîñòè öåííûõ áóìàã

          -ïî îïûòó ïðîøëûõ ëåò

     5 äëÿ îöåíêè ñòåïåíè ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà

          -ïî êîëè÷åñòâó áàíêîâ   

          -ïî äèàïàçîíó áàíêîâñêèõ óñëóã

          -ïî êà÷åñòâó âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé áàíêàìè

          -ïî ñîîòíîøåíèþ êðóïíûõ è ìåëêèõ áàíêîâ

 

5 ýòàï                            

     1 Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç àëüòåðíàòèâ

Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà  âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, ñëåäóåò îáúåäèíèòü àëüòåðíàòèâû â íåêîòîðûå ñîâîêóïíîñòè: 1-2, 3-4 ,5-6 .

   Â ñèñòåìå ìíîãîêðèòåðèàëüíîãî àíàëèçà ìåòîäîâ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðåìåíåì ìåòîä âçâåøåííûõ ñóìì (ïóñòü âñå êðèòåðèè ðàâíîöåííû ), ïî 10-òè áàëüíîé îöåíêå.                                                                                                                                                        

êðèòåðèè\àëüòåðíàòèâû	1-2	3-4	5-6
1	7	8	6
2	5	8	9
3	6	9	9
4	9	6	8
5	8	7	7
å	35	38	39

       ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè èìååì