Кредитные риски

ОАО «Сбербанк России» предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. ОАО «Сбербанк России» является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».

ОАО «Сбербанк России» обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля банка, оставшаяся часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. Интеграция бизнеса «Тройки Диалог», переименованной в Sberbank Corporate & Investment Banking (Sberbank CIB), позволила ОАО «Сбербанк России»  предложить клиентам высокопрофессиональное финансовое консультирование и выбор инвестиционных стратегий, в том числе сложноструктурированные инвестиционно-банковские продукты, ECM, DCM, M&A, а также операции на глобальных рынках.

ОАО «Сбербанк России» предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 подразделений. Кроме того, ОАО «Сбербанк России» оказывает услуги через удаленные каналы обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 83 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 12,9 млн и 7,6 млн активных пользователей соответственно [14].

На рисунке‏ 1 рассмо‏трим о‏рганизацио‏нную структуру ОАО «Сбербанк России».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 -  О‏рганизацио‏нная структура ОАО «Сбербанк России» [14]

 

Общее собрание акционеров - высший руководящий орган ОАО «Сбербанк России». На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности банка.

Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России»  состоит из 17 директоров, среди которых 6 представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России, 1 внешний и 8 независимых директоров.

Правление ОАО «Сбербанк России»  состоит из 13 членов. Возглавляет Правление банка Президент, Председатель Правления банка.

В последние годы ОАО «Сбербанк России» существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank). Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за 170-тилетнюю историю Банка. ОАО «Сбербанк России» также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, управляет Sberbank Switzerland AG.

Таким образом, ОАО «Сбербанк России» сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики.

 

 

2.2. Кредитные операции  и управление кредитным риском  в ОАО «Сбербанк России»

 

В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, и кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Кредит - это сделка, оформленная кредитным договором, по которой банк или любая кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в экономические отношения. Заемщиками могут выступать физические и юридические лица: предприниматели, государство, отдельные граждане.

 

 

Рис. 2 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

 

Рис. 3 - Состав и структура портфеля кредитов физическим лицам в ОАО «Сбербанк России», %

За 2010 г. кредитный портфель физических лиц в ОАО «Сбербанк России» составлял 1319,7 млрд. руб., в 2011 г. кредитный портфель составил 1805,5 млрд. руб. Возросло количество потребительских и прочих ссуд, жилищное кредитование, и автокредитование, хотя в процентном соотношении автокредитование снизилось. Рост портфеля кредитов физических лиц по итогам 2011 года, возрос на 485,8 млрд. руб. или 36,8%. В 2012 году так же происходит рост структуры портфеля кредитования физических лиц, и составил 2 836,5 млрд. руб. Возрастание произошло на 1030,9 млрд. руб. или 57,1% .

Это произошло за счёт ссуд физическим лицам, которые росли более быстрыми темпами. Наиболее распространённым среди кредитов всё же является потребительские и прочие ссуды. Это обусловлено тем, что потребительский кредит позволяет потратить денежные средства не на определённые нужды, воспользоваться им в любой момент.

Жилищное кредитование так же с каждым годом растёт, но падает в процентном соотношении как и автокредит.

 

Рис. 4 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб. [1]

 

 

Рис. 5 - Структура портфеля кредитов юридическим лицам в ОАО «Сбербанк России», млрд. руб.

 

За 2010 г. кредитный портфель юридических лиц составлял 4 872,2 млрд. руб., в 2011 г. кредитный портфель составил 6 576,6 млрд. руб. Возросло количество коммерческих кредитов и снижение специализированного кредитования. Рост портфеля кредитов юридических лиц по итогам 2011 года, возрос на 1 704,4 млрд. руб. или 35,0%. В 2012 году так же происходит рост коммерческих кредитов и снижение специализированного кредитования. Доля коммерческого кредитования в портфеле кредитов юридических лиц увеличилось с 61% до 64%.

Портфель кредитов клиентам за 2011 год увеличился на 35,4% в связи с ростом объема кредитования, как физических лиц, так и корпоративных клиентов. А в 2012 году объём кредитного портфеля увеличивается ещё на 32%. Таким образом, объём кредитования физических и корпоративных клиентов с 2010 года по 2012 год поднялся на 78,7%. И на сегодняшний день объем кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» продолжает уверенный рост. Его позитивную динамику обеспечивают, в первую очередь, физические лица, а за тем уже корпоративные клиенты.

В 2010 году наиболее распространённым кредитом в ОАО «Сбербанк России» является кредит на срок от 1-го года до 3-х лет и составлял 35,7 %. В 2011 году наиболее распространённым кредитом является кредит на срок более 3-х лет и составляет 35%. Остальные кредиты уменьшаются в объёме. На 2012 год происходит повышение объёма выданных кредитов сроком от 1-го года до 3-х лет и сроком на 6 месяцев. Уменьшение в объёме происходит по кредитам выданным на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и сроком более 3-х лет, но место лидера не покидает (рис. 6).

 

Рис. 6 - Структура кредитов по срокам погашения, % [1]

 

Кредитный риск является одним из основных, который принимает на себя ОАО «Сбербанк России»   в процессе осуществления своей деятельности. Это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом Банка.

ОАО «Сбербанк России» контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу связанных заемщиков, Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются как минимум ежеквартально. Главный Кредитный комитет Банка устанавливает лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям в пределах выделенных ему полномочий. Лимиты кредитного риска, превышающие полномочия Кредитного комитета утверждаются Советом директоров Банка. Основные кредитные риски банка сконцентрированы в области финансовых рынков, кредитования корпоративных клиентов и розничного кредитования.

При работе с корпоративными заемщиками банк использует собственные рейтинговые методики оценки кредитных рисков, основанные на анализе финансового состояния заемщика, отраслевой принадлежности, имущества, выступающего в качестве залога, поручителей по кредиту. При рассмотрении кредитных заявок Главный Кредитный Комитет банка принимает во внимание срок и предполагаемую технологию предоставления займа, с целью диверсифицировать кредитный портфель по технологиям и срокам предоставления кредитов, для снижения величины кредитного риска.

Особое внимание уделяется управлению рисками розничного кредитования. На постоянной основе производится мониторинг принятого ОАО «Сбербанк России»  уровня кредитного риска в разрезе портфелей и продуктов, размера просроченной задолженности, соотношения принимаемых рисков к уровню доходов от операций розничного кредитования. Особое внимание уделяется скоринговым моделям, применяемым в процессе кредитного анализа в зависимости от вида кредитного продукта, региональной специфики субъектов РФ и клиентского сегмента. Данные модели регулярно анализируются и подстраиваются в зависимости от внешних факторов. Кроме того,  ОАО «Сбербанк России»  использует скоринговые модели двух кредитных бюро. Банк внедряет автоматизированные системы борьбы с мошенничеством. Все эти меры позволяют поддерживать высокое качество розничного кредитного портфеля. Помимо этого Сберегательный банк России активно работает над сбором просроченной задолженности в розничном сегменте как самостоятельно, так и с привлечением шести коллекторских агентств, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность по портфелю.

Управление кредитным риском финансовых институтов (кредитных организаций, страховых и финансовых компаний) осуществляется в рамках процедур анализа финансового состояния контрагентов, установления и контроля соблюдения лимитов, постоянного мониторинга финансовых институтов. Применяемые в Банке методики анализа финансового состояния контрагентов и подходы к установлению лимитов соответствуют стандартам ОАО «Сбербанк России». Анализ финансового состояния контрагентов основан на данных финансовой отчетности, информации о кредитных рейтингах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody's и Fitch) и связанных с ними вероятностях дефолта, показателях делового риска.

В ОАО «Сбербанк России» действует структурированная система лимитов на банки-контрагенты, в том числе лимитов на величину кредитных, поставочных и предпоставочных рисков на финансовых рынках. Контроль данных лимитов автоматизирован, информация о свободных лимитах доступна бизнес-подразделениям в режиме реального времени, на ежедневной основе осуществляется текущий и последующий контроль лимитов. 

Сравним уровень реализованных рисков ОАО «Сбербанк России» и банковской системы в целом (табл. 1).

Таблица 1

Объем просроченной задолженности, %

Показатели	2010г		2011г		2012г
	Сбербанк	Сбербанк	Банков- ский сектор	Сбербанк	Банков-ский сектор	Банков-ский сектор
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле всего	4,4	3,4	4,6	5,0	5.5	6,1
в кредитном портфеле юридических лиц	4,6	3.6	4,5	5,5	5,1	5,9
в кредитном портфеле физических лиц	3,4	2,7	5.2	3,5	6,9	6,8

Управление кредитным риском с 2010 года по 2011 год позволили ОАО «Сбербанк России» сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий. Удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов составил 5,0%, что ниже показателя по банковской системе, но выше показателя за предыдущий год. Что говорит о том, что надо улучшать качество кредитного портфеля по возврату ссудной задолженности. Применяемые методы и процедуры с 2011 года по 2012 год в управлении кредитным риском позволили ОАО «Сбербанк России» улучшить качество кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности за год сократился более чем на 30 млрд. руб., а удельный вес просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле клиентов снизился с 5,0% до 3,4%. Что говорит об эффективной работе в улучшении качества кредитного портфеля по возврату ссудной задолженности.

Таким образом, были рассмотрены пути снижения кредитным риском в Чувашском отделении Сбербанка России. Я считаю, задача банка состоит в том, чтобы уменьшить уровень кредитного риска, для этого необходимо совершенствовать систему управления кредитным риском.

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ