Межбанковский кредит

Курсовая работа

Межбанковский кредит

Содержание:

• Введение

• Глава 1. Развитие межбанковского кредита в России

• Глава 2. Сущность и виды межбанковского кредита

• 2.1 Сущность межбанковского кредита

• 2.2 Виды межбанковского кредита

• Глава 3. Проблемы и перспективы рынка межбанковских кредитов

• 3.1 Роль национальных ставок

• 3.2 Перспективы межбанковского рынка

• Заключение

• Список литературы

Введение

Выбор темы межбанковского кредита обусловливается мной тем что межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике привязанного региона, потому что предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства.

Капиталистическому производству необходим кредит. Кредит помогает мобилизации капитала, убыстряет процесс производства, в известной степени снижает издержки денежного обращения, облегчает уравнение нормы прибыли.

У банков все чаще возникает потребность привлечения заемных средств для осуществления своей деятельности и привлечения прибыли. Наиболее распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по кредитному договору.

В процессе расчетно-кассового обслуживания клиентов и совершения платежей банки вступают между собой во взаимные отношения, которые получили название корреспондентских отношений. Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов:

Децентрализованный - основанный на корреспондентских отношениях коммерческих банков друг с другом

Централизованный - при котором расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в Центральном Банке

Посредничество в платежах между банками позволяет Центральному Банку осуществить контроль и регулирование денежного оборота. В основах централизованных межбанковских расчетов положено применение корреспондентских счетов.

Корреспондентский счет - это своеобразный расчетный счет банка, открываемый в Центральном Банке. Назначение корреспондентского счета в том, что на нем хранятся собственные средства, а также отражаются операции по кредитно-расчетному, кассовому и иному обслуживанию клиентуры коммерческого банка.

С помощью корреспондентских счетов открытых в Центральном Банке коммерческие банки производят одну их операций, как межбанковские кредиты.

С развитием в нашей стране рыночных отношений, появлением банков особое значение приобретает проблема четкого правового регулирования финансово-кредитных отношений субъектов предпринимательской деятельности.

Хотя в переводе с латинского "кредитовать" означает "доверять", тем не менее процесс кредитования в современных российских условиях является одной из рисковых активных операций, способных при неразумном подходе привести к потере ликвидности и банкротству.

Кредитный процесс - это приём и способы реализации кредитных отношений, расположенных в определённой последовательности и принятые данным банком. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны.

Глава 1. Развитие межбанковского кредита в России

Возникновение межбанковского кредита в России можно отнести к 1989 г. В конце 1989 г. начали появляться первые фирмы, оказывающие услуги на кредитном рынке, одна из них - созданная при Московском банковском союзе фирма «Ресурс», ориентированная на оказание помощи в получении кредитов.

До 1991 г. на рынке межбанковского кредита наблюдалось преобладание заявок на приобретение над заявками на размещение средств, которые практически отсутствовали. Сложившаяся ситуация сдерживала развитие межбанковского кредита. Начало активной торговли кредитными ресурсами относится к 1991 г. Становлению свободного рынка межбанковских кредитов способствовали аукционы денежных средств, которые начали проводить Московская международная и Московская центральная фондовые биржи. В середине 90-х создаются объединение «Оргбанк» и Межбанковский финансовый дом, также специализирующиеся на рынке межбанковских кредитов посредством аукционной формы проведения торгов.

Правила по размещению денежных ресурсов, разработанные Московской центральной фондовой биржей, были взяты за основу при проведении кредитных аукционов. Согласно этим правилам, продажа ресурсов могла осуществляться как юридическими так и физическими лицами, а в качестве заемщиков могли выступать только банки или другие кредитные учреждения, которые вправе принимать вклады, причем заемщики были обязаны представить для участия в аукционе заключение аудиторов о своей кредитоспособности. Потенциальные заемщики и кредиторы, желающие принять участие в аукционе, должны были в обязательном порядке подать заявку, в которой указывалась сумма средств к размещению или приобретению, срок, желаемая процентная ставка, особые условия, доверительные лица с правом подписи документов. Конкретная сумма, срок и процентная ставка размещения определялась в результате торгов. При совпадении интересов покупателя и продавца заполнялось свидетельство об аукционной сделке, являющейся основанием для заключения договора о предоставлении (размещении) межбанковского кредита.

Низкая периодичность проведения аукционов (один раз в неделю)

создавала определенные сложности у банков участников в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. Для решения этой проблемы проблемы начали создаваться кредитные магазины, где появилась возможность ежедневного выставления заявок на покупку и продажу ресурсов. Ужесточение политики ЦБ РФ в 1992 - 1994 гг., проявившееся прежде всего в росте ставки рефинансирования и норм отчислений в обязательные резервы, повлекло за собой рост спроса на дополнительные кредитные ресурсы в виде межбанковских кредитов, поскольку эти средства исключались из расчета суммы средств, подлежащих обязательному резервированию. Это время отмечалось значительным ростом рынка межбанковского кредитования, явившегося существенным дополнительным ресурсом прежде всего для банков, недостаточно наладивших работу по привлечению средств в депозиты юридических и физических лиц.

Активизация рынка государственных ценных бумаг в 1993 - 1994 гг. привела к значительному росту интереса коммерческих банков к коротким и сверхкоротким межбанковским кредитам (сроком от 1 до 7 дней). В этот период межбанковский кредит становился практически единственным источником быстрого привлечения ресурсов в целях расширения операций на рынке ценных бумаг, а также для поддержания платежной позиции и текущей ликвидности банков. Основой рынка краткосрочных межбанковских кредитов стал Кассовый союз, распавшийся в короткий срок из-за непродуманности системы возврата долгов. Его место занял целый ряд банков, поскольку потребности рынка в краткосрочных кредитных ресурсах продолжали расти.

К середине 1996 г. однодневные сделки составляли более 90% общего оборота рынка межбанковского кредита. Одновременно с ростом потребности в краткосрочных средствах значительно росла и их стоимость. Несмотря на это, краткосрочные межбанковские кредиты оставались в целом достаточно недорогим видом кредитных ресурсов, что объясняло их привлекательность. Мобильность этих средств была удобная не только заемщикам, но и кредиторам, которые могли более оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и размещать временно свободные средства на выгодных условиях.

Параллельно с рынком рублевых межбанковских кредитов с 1994 г. началось формирование рынка краткосрочных межбанковских валютных кредитов и депозитов. Ведущие позиции на рынке валютных депозитов занимали банки, «Империал», «Менатеп», «Российский кредит», «Деловая Россия», «Возрождение» и др. Спрос на валютные межбанковские кредиты был обусловлен значительно более низкими процентными ставками по сравнению со стоимостью рублевых ресурсов и высокой доходностью импортных операций в условиях действующего в то время валютного коридора. Во втором полугодии 1994 г. доходы, получаемые банками в результате роста курса доллара в два раза, превышали проценты по суточным кредитам. После изменения валютной политики правительства межбанковские кредиты привлекались банками главным образов для операций с ГКО. Перепродажа приобретенных облигаций на следующих вторичных торгах могла приносить доход с учетом налоговых льгот до 800% годовых.

На стадии становления рынок межбанковских кредитов в России имел ряд характерных особенностей. Рынок начал функционировать, не имея законодательной базы, единых правил, при отсутствии отработанных технологий и процедур проведения операций; не предусматривалось лицензирование операций межбанковского кредитования Центральным банком РФ, не были созданы аналитические службы, обеспечивающие сопровождение сделок на рынке межбанковского кредита. Кроме того, не был разработан механизм гарантированного возврата ссуд и материальной ответственности участников рынка в случае их неплатежеспособности, что обусловило большое количество невозвратов средств. Отсутствие взаимосвязи межбанковского кредита с рынком ГКО повлекло за собой практически бесконтрольный перелив ресурсов между ними. В зависимости от текущей конъюнктуры свободные денежные средства банков перебрасывались с одного сегмента рынка на другой, и повышение доходности операций на одном рынке сразу вызвало их повышение на другом.

Использовавшиеся на стадии становления рынка межбанковских кредитов процентные ставки по ссудам (ставки рефинансирования, аукционные и не аукционные ставки, ставки кредитных магазинов) недостаточно полно отражали стоимость межбанковского кредита, зависящую от общего состояния и структуры рынка межбанковского кредита, соотношения спроса и предложения ресурсов, состояния валютного рынка, рынка государственных ценных бумаг, инфляционных процессов в экономике. С развитием рынка межбанковского кредита появилась необходимость создания унифицированной системы показателей, характеризующих его состояние. С этой целью в середине 1994 г. рядом крупнейших банков России и информационно - аналитических агентств были учреждены следующие ставки:

· MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) - объявленная ставка по предоставлению кредитов;

· MIBID (Moscow Interbank Bid) - объявленная ставка по привлечению кредитов;

· MIACR (Moscow Interbank Aktual Credit Rate) - фактическая ставка по предоставлению кредитов.

Ставки рассчитывались как средняя величина ежедневных объявленных ставок девяти крупнейших российских банков: «Оргбанк», Московского межрегионального банка, Сбербанка РФ, Международного московского банка, Промстройбанка, Московского индустриального банка, Мосбизнесбанка, Уникомбанка, Внешторбанка. Эти банки были выбраны вследствие их надежности и значительности вклада в операции на рынке межбанковских кредитов. По мере развития рынка состав участников расширялся, включая банки, являющиеся наиболее активными участниками межбанковского кредитного рынка. Методика определения основных показателей межбанковского кредитного рынка разработана Банком России, который и организует расчет этих показателей. Методика расчетов утверждается Советом Информационного консорциума. С середины июля 1994г. Информационный консорциум ЦБ РФ отслеживал ставки MIBOR и MIBID по срокам 1, 3, 7, 14, 21, 30, 60 и 90 дней. В настоящее время расчет показателей осуществляется по следующим срокам: 1 день, 2 - 7 дней, 8 - 30 дней, 31 - 90 дней, 91 - 180 дней, 181- 1 год.

Структурный кризис 1995 г. изменил характер взаимоотношений между участниками рынка межбанковского кредита. На первое место стала выходить оценка финансового состояния заемщиков. Банки направили свое внимание на стратегию управления своими активами и пассивами, поддержание ликвидности, разработку методологии анализа.

Период конца 1995 г. - осени 1997 г. на финансовом рынке характеризовался снижение доходности государственных ценных бумаг. Ресурсы коммерческих банков в Банке России, призванные служить источником стимулирования роста реального сектора экономики, а тем самым - расширения материальной базы денежного обращения, укрепления национальной валюты и роста налогооблагаемой базы для увеличения доходной части государственного бюджета, в этот период использовались для покрытия бюджетного дефицита путем вложения их в государственные ценные бумаги.

С начала августа 1998 г. банки начали массированную продажу пакетов государственных ценных бумаг с целью пополнения страховых фондов по валютным сделкам, с одновременной покупкой иностранной валюты на биржевом и внебиржевом рынках. Спрос на валюту на ММВБ превысил предложение во много раз. Наступил тотальный кризис фондового рынка, затем последовало падение рубля. Появились проблемы с ликвидностью, банки стали задерживать, а затем и прекращать платежи. Это привело к замораживанию операций на рынке межбанковских операций и невозможности рационального распределения денежных ресурсов в финансовом секторе экономики. Разразившийся системный кризис парализовал банковскую систему.

Основным препятствием на пути возрождения рынка межбанковского кредитования в короткие сроки явился кризис доверия банков друг к другу. Несмотря на то, что ряд банков не прекращал операции с наиболее надежными партнерами, фактически рынок был заморожен. Объем и доходность проводимых операций были крайне низки, а риск - неадекватно велик. Произошла переоценка категорий надежности коммерческих банков, начали развиваться новые аналитические технологии оценки финансового состояния банков - заемщиков, причем создание адекватной системы анализа банков - контрагентов становилось важнейшим условием конкурентоспособности и безопасности банка на рынке межбанковского кредита.

Постепенный процесс восстановления рынка начался в 1999 г. Уже в июле Банк России повышает норму обязательного резервирования для изъятия излишней рублевой ликвидности с межбанковского рынка. В конце 1999 г. ситуация на рынке межбанковского кредита стабилизировалась, и с 2000 г. начался активный рост объема операций межбанковского кредитования.

межбанковский кредит

Глава 2. Сущность и виды межбанковского кредита

Межбанковский кредит занимает своеобразное место в системе кредитных отношений и имеет значительное влияние на развитие банковской системы в целом. Система межбанковского кредитования, аналогично современной банковской системе России, имеет два уровня: