Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Января 2014 в 00:44, контрольная работа
В процессе совершения сделок с валютой банк получает одну валюту на другую. Соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте определяют его валютную позицию. Если требования и обязательства совпадают, валютная позиция считается закрытой, при несовпадении - открытой. Открытая позиция может быть двух типов: короткая и длинная. Позиция, при которой обязательства по данной валюте превышают требования, называется короткой, а если требования превышают обязательства - длинной.
1.Операции банка по купле-продаже валютных средств.Подкрепление операционной кассы банка.
1.1.Операции банка по купле-продаже валютных средств.
1.2.Подкрепление операционной кассы банка.
2.Краткосрочная ликвидность, методика расчёта нормативного показателя (Н6) и необходимость его соблюдения.
3.Практическая часть.
Список использованных источников.
3.Практическая часть
Задача
По данным баланса состоянием на 01.02.03 года капитал банка (собственные средства) составляет 20 000 000 грн., средневзвешенный риск по активам и по балансовым обязательствам равняется 18,2%. Определить:
1.Размер регулятивного капитала;
2.Разницу между капиталом банка и регулятивным капиталом;
3.Объяснить, из чего может состоять эта разница.
Решение
1).20 000 000* 18,2%=16 360 000 ( грн.) -размер регулятивного капитала.
2).20 000 000-16 360 000=3 640 000 (грн.)-разница между капиталом банка и регулятивным капиталом.
3).
Список использованных источников:
1 . Богданкевич, С.А., Шибко О.А. Ликвидность коммерческих банков // Экономика, финансы, управление. 2006. N 5. С. 60-66.
2 . Василишен, Э.Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. Финстатинформ, 2006. 138 с.
3 . Волошин, И.В. Динамика разрывов ликвидности банка // Бизнес и банки. 2008. N 7. С. 7-8.
4 . Деньги, кредит, банки: Учебник. / Г.И. Кравцова, Г.С. Кузьменко, Е.И.,Кравцов и др.; Под ред. Г.И.Кравцовой.Мн.: БГЭУ, 2005. 527 с.
5 . Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Доллан Э.Дж. ; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. Спб., 2004. 493 с.16.
6 . Екушов, А.И.Анализ ликвидности и его применение при управлении активами пассивами банка // Управление в кредитной организации. 2007. N3 С.71-81.
7 . Зотов, Ю.Ю. Некоторые аспекты анализа выполнения банками экономических нормативов ЦБ // Банковское дело. 2007. N 8. С.11-14.
8 . Костина, Н., Сучок С. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка // Банковские технологии. 2007. N1. С. 20-23.
9 . Косован, К.С. Управление ресурсами в коммерческом банке // Деньги и кредит. 2005. N 6. С. 32-36.
10 . Котыхов, М.П., Шевченко, И.В. Построение ликвидной позиции коммерческого банка //Финансы и кредит. 2008. N 23 С. 22-28.
11 . Маманович, П., Голодушко А. Развитие системы инструментов по регулированию ликвидности банковской системы // Банковский вестник. 2006. N31. С. 27-31.
1 2 . Маркова, О.М., Сахарова Л.С. Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учеб. Пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 139с.