Современный финансовый (банковский) кризис

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………. 3 1. Банковский кризис: теория…………………………………………............ 5   1.1 Сущность и виды банковских кризисов..……………………………. 5   1.2 Причины банковских кризисов. Кризис в России 2008 года………. 9   1.3 Последствия и пути выхода из банковского кризиса………………. 16 2. Статистические данные……………………………………………………. 23   2.1   Исследование, проведённое  Сбербанком России…………………... 23   2.2   Сбербанк России  в условиях кризиса……………………………….. 29   2.3   Рейтинг журнала  Forbes ……………………………………………… 31 Заключение……………………………………………………………………….   35 Список используемой литературы………………………………………………  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Банковская система - это  важнейшая сфера национального  хозяйства любого развитого государства. Находясь в центре экономической  жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между  промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Они играют огромную роль в дальнейшем углублении и совершенствовании рыночных отношений  в стране.

Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших и в тоже время сложных задач экономической  реформы в России. Именно банковская система при правильном управлении и устранении всех сдерживающих ее развитие проблем может стать  ведущим звеном в осуществлении  экономической политики, обеспечивающей экономический рост.

Банковская система непосредственным образом связана с экономикой страны и негативные тенденции в  экономике закономерным образом  отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных  явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике.

Мировой опыт банковских кризисов обширен. В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей его в той или иной мере. Россия не стала исключением. Поэтому данная работа актуальна сегодня.  Изучение кризисных явлений позволит избежать их повторения в будущем или хотя бы сгладить такие разрушающие последствия.

Цель данной работы –  изучить сущность банковских кризисов в России, причины и факторы  возникновения современных  кризисов банковской системы и возможные  пути их преодоления

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие  задачи:

• рассмотреть причины и факторы современных банковских кризисов, а также их типы и формы;
• рассмотреть особенности развития банковских кризисов в России;
• ознакомиться с возможными путями выхода из кризиса .

Объектом практического  исследования является состояние банковской системы Российской Федерации в  кризисные периоды и на современном  этапе развития рыночных отношений.

Большую долю в объёме использованной литературы при изучении данной проблемы заняли ресурсы сети Интернет, различные  экономические форумы. Научная литература в данной ситуации не совсем уместна, так как исследование ситуации на банковском рынке требует постоянно  обновляющейся информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. БАНКОВСКИЙ КРИЗИС

1.1 Сущность и виды банковских кризисов

Банковский кризис – это периодически повторяющиеся нарушения сбалансированности денежно-кредитной системы, выражающиеся в массовом изъятии вкладов, резком сокращении коммерческого и банковского кредита, росте финансовых банкротств, погоне за наличными деньгами и золотом, значительном повышении нормы процента. Это неспособность банковской системы выполнять свои основные функции по аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны. При подобном подходе предметом банковского кризиса выступает банковская система, характеристиками – невыполнение ею основных функций. Что и проявляется в потере банками ликвидности, росте банкротств, напряжении банковского кредита и прочих сложных и неприятных вещах [12].

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Представляется возможным  выделить 3 типа банковских кризисов:

• Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада. В частности, открытый кризис ликвидности в Швеции вынудил ЦБ вложить в банковскую систему значительные средства. Однако за интервенцией Центрального банка вскоре последовала четкая стабилизационная стратегия: обанкротившиеся коммерческие банки были национализированы и реструктурированы, тогда как вложения денег «повышенной эффективности» были нейтрализованы в течение последующих месяцев путем выпуска долгосрочных долговых обязательств. В итоге, несмотря на огромные финансовые ресурсы, мобилизованные для преодоления кризиса, он не оказал дестабилизирующего воздействия ни на инфляцию, ни на бюджетный сектор.
• Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. Недавний валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной Азии имеет много общих черт с более ранним чилийским опытом, по крайней мере, на государственном уровне. Воздействие кризиса на экономическую активность, доходы и безработицу весьма заметно в таких странах, как Таиланд, Южная Корея и Индонезия. Резкий спад ожидается в краткосрочной перспективе, а расходы на реструктуризацию могут составить 15 — 20% ВВП. Другой урок чилийского кризиса состоит в том, что политика реструктуризации финансового сектора и смягчение деструктивных последствий ограничения кредитования заметно влияет на развитие любой страны. В противовес кризису «шведского типа», азиатский кризис оказывает воздействие на потенциал экономического роста, финансовую и промышленную структуру, отношения стран Юго-Восточной Азии с внешним миром, на распределение богатства и доходов.
• Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского типа» не вылились в полномасштабную бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации экономики, что характерно для кризисов третьего типа [11].

Кроме трех основных типов  банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления:

• Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется как bank distress).
• Открытая форма кризиса — банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков. В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системам страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В нынешних условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса. 
• Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками вы силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта с банком, либо в результате обесценения банковских активов. При открытой форме кризиса несостоятельность выражается в прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков – наиболее явное проявление открытого системного кризиса.
• В случае частичного или локального кризиса кризис охватывает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы внутри страны.

Исходя из изложенной классификации, кризис российской банковской системы  представляет собой кризис третьего типа, перешедший в латентный кризис, то есть это кризис, охвативший большую  часть банков страны, которые теперь продолжают функционировать лишь благодаря  относительно мягкой позиции Банка  России. Особенно это касается бывших банков-гигантов, признанных социально  значимыми. Соответственно и методы борьбы с данным кризисом должны быть всеобъемлющими, то есть речь идет о концепции реформирования банковской системы [11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Причины банковских  кризисов. Кризис в России 2008 года

За последние 20 лет в  мировой экономике произошли значительные изменения, в том числе и негативного плана. Среди них наиболее распространенными являются следующие шесть.

1. Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения.

2. Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам - через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повышения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение прибылей.

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на операциях с иностранной  валютой и краткосрочным сделкам  на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных  и текущих счетах, которые обесценивались, но тем не менее служили надежным источником ресурсов ввиду превышения спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над предложением со стороны банков.

3. Резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок, существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами — вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами — состоятельности банков.

4. Ухудшение условий торговли наблюдалось в большинстве стран, где имели место банковские кризисы. В выборке из 29 стран с системными кризисами условия торговли имели тенденцию к ухудшению за несколько лет перед кризисом. В целом предкризисное падение объема внешней торговли достигло 17%. Для стран с частичными кризисами этот показатель составил 4%, в то время как в странах, где не было банковских кризисов, условия торговли улучшались. Падение цен на важнейшие статьи экспорта после нескольких лет бума привело к резкому ухудшению финансового положения компаний-экспортеров и обслуживающих их банков и способствовало развитию банковских кризисов, в частности, в Чили, Малайзии, Норвегии.