Формирование банковских ресурсов и их планирование

2.1.2 Краткая характеристика деятельности

Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков: консолидирован-ные активы Группы по состоянию на 30 сентября 2013 года составили 1 034,0 млрд рублей, собственный капитал — 104,0 млрд рублей.

НОМОС-БАНК является головной организацией Группы, в которую также входят Ханты-Мансийский Банк и Новосибирский Муниципальный  банк. Широкая региональная сеть Группы по состоянию на 30 сентября 2013 года насчитывала 292 офиса в значимых с экономической точки зрения регионах России. 

Такая развитая структура обеспечивает всем клиентам Группы уникальные преимущества, в том числе доступ к широчайшей и постоянно совершенствуемой продуктовой линейке, высокое качество обслуживания и набор самых современных технологий для работы с финансовыми инструментами.

Эффективно  сочетая традиционно глубокое понимание  своих клиентов на федеральном и региональном уровнях, Группа непрерывно укрепляет свои позиции в стратегически важных регионах страны.

Группа НОМОС-БАНКа предоставляет полный спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. Ключевыми регионами для бизнеса Банка являются Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирская область и Хабаровский край.

По итогам 2012 года Группа занимает 331 место в рэнкинге журнала The Banker по размеру капитала первого уровня. В рейтинге крупнейших финансово-кредитных институтов Центральной и Восточной Европы НОМОС-БАНК занимает 9 позицию.

Надежность НОМОС-БАНКа подтверждается рейтингами международных агентств: банку присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB-» и Moody’s на уровне «Ba3».

2.2 Анализ состояния банковских  ресурсов за период 2012-2013

        НОМОС-Банка

Группа  НОМОС-БАНКа является одной из наиболее динамично развивающихся финансово-кредитных организаций мира.

Контролирующим  акционером НОМОС-БАНКа является Финансовая Корпорация «Открытие» (51%). Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже и Лондонской бирже (в виде GDR). Среди его крупнейших акционеров (по данным на 30июня 2013):

 

В июле 2013 года «НОМОС» завершил процесс  присоединения двух региона-

льных «дочек» — НОМОС-Региобанка и НОМОС-Банка-Сибирь. Вслед за этим в августе «НОМОС» вошел в капитал банка «Открытие». В декабре 2013 года консолидировал 41,17% его акций. Акционеры НОМОС-БАНКа приняли решение увеличить уставный капитал банка рублей путем размещения 6 791916 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 339,6 млн рублей. Размещение дополнительных акций произошло путем конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемых НОМОС-РЕГИОБАНКа и НОМОС-БАНКа-Сибирь. Таким образом, рост собственного капитала группы идет за счет объединения и укрупнения бизнеса. В будущем планируется объединение НОМОС-Банка и банковского бизнеса ФК «Открытие». Из частных кредитных организаций лидером по увеличению собственного капитала стал НОМОС-банк(на 30сентября 2013г): прирост капитала составил 3,2 млрд руб. За месяц банк увеличил прибыль на 267 млн руб., а нераспределенную прибыль прошлых лет — на 3 млрд руб.

Рассматривая динамику собственного капитала банка, следует отметить, что его рост обеспечен растущей нераспределенной прибылью и средств, полученных от продажи, покупки акций.

Портфель ценных бумаг является ключевым элементом инвестиционно-банковских активов Группы НОМОС-БАНКа. Основная часть ценных бумаг Группы относится к финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки (104,3 млрд.рублей на 31 декабря 2012 года). Значительно меньшая часть портфеля относится к финансовым вложе-ниям, имеющимся в наличии для продажи (4,9 млрд. рублей на 31 декабря 2012 года). Это ресурс банка. Сумма финансовых вложений, удерживаемых до погашения, является незначительной(201 млн.рублей на 31 декабря 2012 года). В 2012 году около 90,0% финансовых активов, отражаемых по спра-ведливой стоимости через прибыли или убытки, состояло из высококачест-венных инструментов с фиксированной доходностью, включая облигации и

Еврооблигации российских эмитентов первого и второго эшелона российских банков и компаний. Данный портфель финансовых активов служит в качестве подушки ликвидности и может быть легко

конвертирован в денежные средства. Группа не имеет в своем портфеле ценных бумаг организаций, находящихся за пределами СНГ. Более 80,0%

финансовых активов портфеля ценных бумаг включены в Ломбардный список Банка России и могут использоваться в качестве обеспечения по кредиту Банка России.

В апреле 2012 года НОМОС-БАНК успешно  разместил субординированные еврооблигации в объеме US$500 млн, сроком на 7 лет. Эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированных еврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском без колл-опциона для российских эмитентов. При этом был высокий спрос на долгосрочные бумаги российского эмитента: мы получили свыше 120 заявок, более 20% которых пришлось на США.

В июле 2012 года ЦБ РФ одобрил включение в состав источников дополнительного капитала средства, привлеченные в ходе размещения субор-

динированных еврооблигаций на US$500 млн. Общий показатель достаточности капитала Группы составил 16,3% на 31декабря 2012 года.

В августе 2012 года НОМОС-БАНК выпустил биржевые облигации серии БО-03 в объеме 5 млрд рублей. Процентная ставка по первому и второму купонам составила 9,15% годовых.

 К 30 сентября 2013г НОМОС-банк погасил часть субординированного займа в размере 266 млн руб.

За 2012 год Группа показала торговый доход от операций с ценными бумагами в сумме 1,9 млрд.рублей по сравнению с убытком в 0,6 млрд.рублей за 2011 год.С целью оптимизации структуры портфеля ценных бумаг и сокращения рыночного риска Группа НОМОС-БАНКа продала основную часть долевых инструментов в 2012 году. Годовой оборот Группы НОМОС–БАНКа на российском межбанковском рынке достиг в 2012 году 5,0 трлн.рублей, оставшись на стабильно высоком уровне (5,4 трлн за 2011год).

Сделки обратного РЕПО являются источником краткосрочного финансирования. Группа НОМОС-БАНКа, в основном заключает сделки обратного РЕПО с низкорисковыми клиентами, имеющими хорошую ре-

путацию и кредитную историю.Предоставляя кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг(в большинстве своем акции«голубых фишек» и облигациипервого и второго эшелонов),Группа привлекает дополнительное обеспечение, а также повышает качество кредитного портфеля. Сделки обратного РЕПО связаны с относительно низким риском благодаря на-

дежности участвующих в них клиентов, высоким качеством обеспечения и консервативной политикой Группы в отношении дисконтов и margin calls.

В течение 2012 года ситуация с ликвидностью на рынке оставалась напряженной, что являлось причиной увеличения стоимости фондирования на рынке.В этой ситуации основной задачей для Группы НОМОС-БАНКа был контроль за уровнем процентной маржи и поддержанием диверсифи-цированной структуры финансирования.

Доля средств клиентов в структуре  финансирования составила 58,3% (471,7 млрд рублей) от совокупных обязательств Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года. Объем срочных депозитов Группы составил 77,6% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов составила 22,4%

соответственно. Основная часть вкладов клиентов (58,5% на 31 декабря 2012 года) представляет собой депозиты корпоративных клиентов, в то время как на долю физических лиц и клиентов из сегмента малого бизнеса приходится 40,5% клиентских вкладов(рассчитано от доли счетов клиентов основных

сегментов деятельности Группы за исключением казначейства и нераспределяемых операций.). Темпы роста средств клиентов в течение года соответствовали стратегии Группы

не выплачивать избыточно высоких  процентов по вкладам для обеспечения  прибыльности и сохранения стабильной чистой процентной маржи. Стоимость  фондирования увеличилась в 2012 году до 6,7% (5,9% в 2011году) ввиду напряженной ситуации с ликвидностью на рынке и высокой стоимостью субординированных евробондов (10%), которые НОМОС-БАНК выпустил в апреле 2012 года.

Группа НОМОС-БАНК эффективно управляет  процентными ставками путем их регулярного пересмотра как в отношении активов, так и в отношении обя-

зательств и не имеет значительного дисбаланса с точки зрения процентного риска.

Объем межбанковского финансирования на 31 декабря 2012 года составил 26,4% от всех обязательств Группы (213,5 млрд.рублей). Средний срок размещения средств на межбанковском рынке в 2012 году составил приблизительно 157 дней при средней эффективной процентной ставке 3,0%. Таким образом, данный источник фондирования является стабильным и выгодным с точки зрения затрат. Доля финансирования, привлеченного Группой НОМОС-БАНКа на рынке, составила 36,5% от обязательств Группы на 31 декабря 2012 года.

По итогам 2012 года НОМОС-Банк получил 7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (чистая прибыль за 2011 год равнялась 4,5 млрд). За десять месяцев 2013 года банк заработал более 3,7 млрд рублей.

В рэнкинге-2011 журнала The Banker НОМОС-Банк занял 358-е место среди всех банков мира по размеру капитала первого уровня (1,858 млрд долларов) и 476-ю позицию по величине активов (17,397 млрд долларов). По данным банка, в аналогичном рэнкинге-2012 он находился уже на 331-й строчке по капиталу первого уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Осуществленная исследовательская  работа на предмет изучения становления  и укрепления ресурсной базы банков в новых рыночных условиях показала, что формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики, в основу которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из различных источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам. Кроме того, масштабы деятельности банков, определяемые объектом его активных операций, зависят от совокупности объема ресурсов, которыми они располагают, и особенно от суммы привлеченных ресурсов.

Управление банковскими ресурсами  представляет собой сложный процесс  их формирования и размещения, который  сталкивается с определенными ограничениями  в форме экономических нормативов, разрабатываемых как международными органами надзора, так и национальными, целью которых выступает регулирование  деятельности коммерческих банков, обеспечиваемых определенным уровнем собственного капитала. Собственный капитал для коммерческого банка, как и для любой другой коммерческой структуры, является ядром деятельности, позволяющей определять ее масштабы и объемы привлечения ресурсов. Иначе говоря, деятельность коммерческого банка во многом определяется в зависимости от величины и структуры собственного капитала.

Проведенный анализ позволил сделать некоторые  выводы:

• изменение рыночных условий ведут к новым законодательным требованиям, что ведет к обилию различных поправок постоянно вносимых в Законодательные акты, касающиеся банковской деятельности;
• банкам необходимо решить задачу увеличения уставного капитала банков, либо за счет слияния банков, либо за счет их ликвидности
• имея небольшой ресурсный потенциал должны проводить политику увеличения своей ресурсной базы для поддержания своей рентабельности;
• банкам необходимо сохранять баланс между фондами и количеством депозитов для ФЛ и ЮЛ, чтобы не столкнуться с «процентными» ножницами;
• использовать централизованный метод управления ресурсами;
• рассчитывать критерии эффективного управления ресурсами банка.

Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность  и платежеспособность коммерческого  банка. Сами масштабы деятельности коммерческого  банка, а, следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретает на рынке ссудных и депозитных ресурсов. Отсюда возникает конкурентная борьба между банками за привлечение ресурсов.

 

Список использованных источников

 

1. Банковское дело. Учебник/Под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.  
2. Баканов М.И. Анализ коммерческого риска //Бухгалтерский учет.- 1996.-№ 10.-С.44-48 , С 75-78

3. Жуков Е.Ф. Банки и банковские  операции.- М.: ЮНИТИ, 1998.-471с.

4. Соколинская Н.А. Кредитные  риски и кредитный портфель  коммерческого банка //Бизнес  и банки.-1997.- №2.-С.54-56

5. Ефимова О.В. Банковские риски,  их регулирование и предупреждение //Бизнес и банки.-2001.-№ 5.-С.36-37

6. Банковское дело. Под редакцией  Лаврушина О.И.-М.:ИНФРА, 1996.-505с.

7. Лакшина О.А. Риски банков  при экспортном кредитовании //Банковское  дело.-2002.- № 1.-С.36-39

8. Севрук В.Т. Анализ уровня страхового риска //Бухгалтерский учет.-2002.-№7.-С. 12-15

9. Хорин А.Н. Выгодно ли страховать банковский кредит //Бизнес и банки.-1999.-№16.-С.27-30

10. Годовой отчет за 2012 г. и  аудиторское заключение по Группе  НОМОС-БАНК 
11. Сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала за 6 месяцев 2013 г - 
12. Официальный сайт НОМОС-банка - nomos.ru/ 

13.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1. (ред. от 15.02.2010, с изм. от 08.05.2010) "О банках и банковской деятельности" 
14. Информационный портал Банки.ру - banki.ru/

15. Официальный сайт Национального  агентства финансовых исследований - nacfin.ru/ 
16. Официальный сайт Центрального банка РФ - cbr.ru/ 
17. Официальный сайт Рейтенгового агенства - raexpert.ru/ 
18.Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры. -М.: Международные отношения,2000.-316с.

19. Бобкова С.С. Операции «своп». Развитие международного финансового рынка. -М.: АО Япония сегодня, 1992г.-236с.

20. Васильев Г.И. Галанов С.С. Новый механизм расчетов и кредитование внешнеэкономического комплекса. -М.: Финансы и статистика, 1999г.-347с.

21.Коммерческие банки. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. М.: Космополис,2003г.-540с.