Оценка безрисковых ценных бумаг. Цена риска изменения процентной ставки. Премия за ликвидность

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Одесский национальный экономический университет

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

на тему

«Оценка безрисковых ценных бумаг. Цена риска изменения процентной ставки. Премия за ликвидность»

 

 

 

 

 

Выполнил:

студент 51 группы КЭФ

Каражелясков К.И.

 

Проверил:

доц. Клименко С.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесса – 2013

 

План

Введение

1.Оценка безрисковых ценных  бумаг.

2. Цена риска изменения процентной  ставки.

3. Премия за ликвидность.

Список использованной литературы

Выводы

 

Введение

      дохода.

 

1.Оценка безрисковых  ценных бумаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Цена риска изменения  процентной ставки

 

 

 
3. Премия за ликвидность

 

 

 Вывод

        Таким образом, можно сказать, что как таковых  безрисковых ценных бумаг не  существует, так как даже найменее рисковые американские казначейские облигации не подразумевают учет индекса инфляции, что является найболее актуальным при долгосрочном вложении капитала. При этом доходность облигации будет зависеть от выбранной стратегии самого инвестора с учетом риска изменения процентной ставки и премии за ликвидность.

 

Список использованной литературы

 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли  ДЖ. Инвестиции. Инфра-М. 2003.