Применение инструментов регулирования операционного риска на примере «Балтийского Банка»

. Применение инструментов  регулирования операционного риска  на примере «Балтийского Банка»

 

3.1 Краткая характеристика  банка 

 

 Балтийский Банк зарегистрирован  Госбанком СССР 5 июля 1989 года. Генеральная  лицензия на совершение банковских  операций № 128 выдана Центральным  Банком России 25 марта 1994 года, разрешение  на совершение операций с драгоценными  металлами (золотом и серебром) от 7 сентября 1994 года, лицензия профессионального  участника рынка ценных бумаг  №15400014211400 от 24 декабря 1997 года. В июне 2001 года в связи с реорганизацией Балтийского Банка из товарищества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество, Банку была выдана новая Генеральная лицензия ЦБ РФ № 128 от 1.06.2001г. За истекшие со дня основания 13 лет Балтийский Банк вырос в одну из крупнейших финансовых структур не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-западного региона, получив всеобщее признание не только в России, но и за рубежом. По данным различных рейтинговых агентств и на основании информации Центрального Банка России по состоянию на середину 2001 года успешная деятельность позволила Балтийскому банку по различным показателям стабильно входить в число 50 крупнейших банковских институтов России.

 

На протяжении многих лет  банк входит в лидирующую группу финансовых учреждений Северо-западного региона  страны. На сегодняшний день филиальная сеть Банка включает 10 филиалов по России: Москва, Мурманск, Псков, Петрозаводск, Кириши, Бологое, Волхов, Новгород, Выборг, Великие Луки, а также 16 отделений и агентств в Санкт-Петербурге.

 

Банк известен эффективной  поддержкой предприятий различных  сфер деятельности не только города, области, но и России в целом. В число  активных заемщиков банка входят предприятия связи, транспорта, коммунального  хозяйства, жилищного и производственного  строительства, добывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и  других отраслей экономики. Балтийский банк постоянно разрабатывает и  внедряет новые банковские продукты и услуги, осваивает современные  технологии работы для эффективного обслуживания клиентов. В их числе: расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, кредитование предприятий реального сектора экономики, кредитование физических лиц на приобретение жилья и средств автотранспорта, различные виды срочных вкладов в рублях и в валюте для юридических и физических лиц, услуги по международным расчетам, документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо), операции с государственными и корпоративными ценными бумагами, доверительное управление средствами клиентов, операции с векселями различных эмитентов, вексельное кредитование, операции с пластиковыми картами известных международных платежных систем, дорожными чеками MasterCard/Thomas Cook и American Express, коммерческим чеками Bank of New York и Dresdner Bank.

Среди иностранных банков-корреспондентов  Балтийского банка, по-прежнему, такие  ведущие западные банки, как Bankers Trust Co., Bank of New York, Commerzbank AG, Dresdner Bank, Credit Suisse First Boston, Bank Austria/ Creditanstalt, ING Bank, Merita Bank, OKO Bank, Leonia Bank и другие. Традицией Балтийского Банка является спонсорство и благотворительность: поддержка учреждений народного образования и дошкольного воспитания, финансирование культурных мероприятий.

анковская программа финансирования операционного риска должна быть составлена таким образом, чтобы обеспечить одновременно как стабильность покрытия рисков, так и минимизацию прямых издержек банковского риска. В соответствии с указанной целью перед банком стоят следующие задачи:

удерживание риска в пределах финансовых возможностей банка, определяемых текущими финансовыми ресурсами  и степенью склонности управляющих  банком к принятию риска;

использование внешних источников финансирования риска (таких как  страхование) с наименьшими издержками для защиты банка от “катастроф”;

обеспечение максимальной стабильности долгосрочных издержек банковских операционных рисков.

 

Программа эффективного контроля за банковскими операционными рисками должна включать следующие положения:

защита банка и обеспечение  безопасности людей — защита от несчастных случаев, похищения и  захвата заложников, разработка процедур на различные случаи форс-мажорных обстоятельств;

сохранение собственности  — мероприятия по защите собственности  финансового посредника от физического  ущерба;

контроль процесса обработки  информации и операционного центра - обеспечение конфиденциальности, быстроты и безошибочности работы;

предупреждение и обнаружение  потенциальных потерь от внутренних и внешних преступлений;

контроль обязательств по контрактам и соглашениям — юридические  консультации по условиям контракта (с  учетом изменяющихся условий), систематический  мониторинг контрактов;

контроль финансовых рисков;

планирование бедствий и  вероятных событий, наступление  которых невозможно предсказать  — разработка процедур выхода из всевозможных кризисных ситуаций, включая сферу  обработки информации.

 

 Интересно, что в  условиях действия противоречивой  нормативно-правовой базы и неадекватного  налогообложения, многие финансовые  посредники разрабатывают правила  поведения собственного персонала  в момент проведения проверок  деятельности кредитной организации  органами банковского надзора  — центральным банком и налоговой  инспекцией, — считая эту область  одним из важнейших направлений  контроля риска.[10]

Яндекс.Директ

Все объявления

Нужны деньги? Займите у  нас! Быстрые займы до 40 000руб. Выгодные ставки от 0,26% в день. Офис в центре.

vivadengi.ru Псков

 

Управление риском предусматривает  создание стимулов для сокращения риска  и издержек, основанных на сборе  информации о всех потенциальных и реальных издержках на покрытие потерь и формировании системы штрафов и вознаграждений. Реализация систематического мониторинга эффективности различных программ контроля за рисками, помимо разработки стандартов для данных программ, должна включать также сбор и анализ информации о случаях неудовлетворительной их эффективности. Как правило, банк уже располагает внутренними подразделениями, в той или иной степени контролирующими и регулирующими банковские риски, — службами безопасности, внутреннего аудита и внутреннего контроля, однако, после сравнительного анализа роли и места этих подразделений в обеспечении жизнедеятельности финансового посредника становится ясной необходимость создания принципиально иной службы "быстрого реагирования", которая обеспечит банку большую устойчивость и существенные конкурентные преимущества. Новой структурной единицей, призванной заниматься вопросами оценки банковских рисков и выработкой стратегии и тактики управления рисками, может стать Комитет контроля рисков, на который возлагаются следующие задачи:

разработка письменного  меморандума о политике контроля рисков;

осуществление контроля уровня принимаемого риска, установление компромисса  “рискованность - доходность”;

определение “порога боли”;

установление способов финансирования риска и постоянный мониторинг соответствующих  издержек;

разработка вариантов  и принятие решений по выходу из кризисных ситуаций;

анализ ситуаций и определение  санкций против “провинившихся”  сотрудников.

 

Комитет может быть организован  по принципу “круглого стола” из руководителей  банковских подразделений, при этом сам Комитет подотчетен и напрямую подчиняется Председателю Правления  банка. Некоторые контрольные и  управленческие функции Комитет  может делегировать заинтересованным управлениям, например:

информационно-аналитический  отдел: контроль достаточности финансовой защиты, расчеты, связанные с проведением  качественного (показатели MFL, MPL) и количественного  анализа потенциальных потерь;

служба внутреннего контроля: поиск информации о новых видах  риска и новых инструментах минимизации; анализ внешних источников финансирования риска; получение информации в органах  банковского надзора об уровне индивидуальных рисков, принимаемых сопоставимыми  банками, и ее анализ;

отдел внутреннего аудита: организация мониторинга эффективности  программ контроля за рисками (разработка стандартов, сбор и анализ информации о случаях неудовлетворительной эффективности).

 

2.2 Операционные риски  – анализ современных тенденции развития

 

 В последнее время  в отрасли риск-менеджмента заметен огромный всплеск интереса к вопросам измерения и управления операционными рисками. Этот интерес продиктован введением нескольких регулирующих рекомендаций в области корпоративного управления и оценки достаточности капитала, а также распространившимся мнением о том, что риск-менеджмент в масштабах предприятия при должном обращении приносит только пользу. Волна корпоративных ошибок управления показывает, что в большинстве случаев компании страдают от операционного риска, для которого обычно не резервируют капитал, чем от рыночного, кредитного или страхового, для покрытия которых выделяются определенные средства.

Яндекс.Директ

Все объявления

Риски Балтийского Банка Всё о Балтийском Банке. Аналитика. Новости. Отзывы клиентов. Рейтинг!

banki.ru

 

 В ответ регулирующие  органы Канады, Великобритании и  Австралии пересмотрели стандарты  корпоративного управления таким  образом, чтобы возложить на  директоров компаний обязанности  по управлению рыночным, кредитным,  страховым, правовым, стратегическим  и другими видами рисков. Базельский комитет предложил осуществлять процедуру резервирования банковского капитала для защиты от операционного риска. Речь идет о защите «от внутренних процессов, сотрудников и систем, а также внешних событий». Риск-менеджерам из-за этих требований срочно потребовались адекватные методы измерения и управления операционными рисками. Прежде чем говорить о моделировании операционных рисков, полезно понять их уникальные характеристики и применение в моделировании. (таблица, приложение 2)

 

 Эндогенная и динамичная  природа операционных рисков  предполагает большую зависимость  от мнений экспертов и профессиональных  суждений – по крайней мере, до той поры, пока компании  не накопят достаточного объема  исторических данных для моделирования  меняющихся бизнес-сред. Использование операционных стратегий для смягчения операционных рисков предполагает обычный процесс моделирования, который менеджеры часто используют для анализа вида «что, если». В конце концов, целью риск-менеджмента является не только измерение, но и снижение операционных рисков.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ 

 

 Универсальный банк, оказывающий  самый широкий спектр услуг  для корпоративных и частных  клиентов. Один из старейших коммерческих  банков, основан в 1989 году. Генеральная  лицензия Центрального Банка  №128 от 01.06.01. Более 27 тысяч корпоративных  клиентов (по данным на 01.01.05). Более  883 тысяч частных клиентов (по  данным на 01.01.05). Развитая филиальная сеть из 18 иногородних филиалов в г. Москва, Мурманск, Псков, Новгород, Петрозаводск, Кириши, Волхов, Выборг, Тверь, Курск, Ярославль, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Саратов, Самара и дополнительных офисов. 18 отделений и агентств в Санкт-Петербурге Эмитировано 840 тысяч пластиковых карт (по данным на 01.01.05). 413 банкомата (203 - в С.-Петербурге, 210 - в регионах) (по данным на 01.01.05).1 839 высококвалифицированных сотрудников

Яндекс.Директ

Все объявления

Риски Балтийского Банка Всё о Балтийском Банке. Аналитика. Новости. Отзывы клиентов. Рейтинг!

banki.ru

 

Долговременное партнерство с VISA, MasterCard Europe, AMERICAN EXPRESS, THOMAS COOK. Аудитор - Deloitte & Touche

 

Рйтинговая информация:

 

Место среди банков Северо-Западного  региона России на 01.07.2004:

 

- 3 - по размеру активов; 

Яндекс.Директ

Все объявления

Нужны деньги? Займите у  нас! Быстрые займы до 40 000руб. Выгодные ставки от 0,26% в день. Офис в центре.

vivadengi.ru Псков

 

- 5 - по величине собственного  капитала;

 

- 4 - среди наиболее прибыльных  банков;

 

- 2 - по привлечению вкладов  физических лиц. 

 

По данным журнала “Эксперт Северо-Запад” (№ 37 от 4-10 октября 2004 г.). Прибыльность и стабильность функционирования Балтийского банка не случайна.

 

 Главным является грамотное  управление и ведение дел в  лице руководства самого банка  и его филиалов. Основное место  в успешной деятельности банка  занимает функциональный анализ, мониторинг, система управление  рисками и методика воздействия  на риски. Далее подробно будет  рассмотрена методика воздействия  на операционный риск, существующего  в Балтийском банке. 

 

3.2 Руководство по операционному  риску «Балтийского банка» 

 

 Модель операционного  риска используется ревизионно-контрольным департаментом банка. Она включает количественные и качественные факторы, где каждому фактору приписывается определенный вес, в зависимости от его влияния на присущий банку риск, и уровень значимости в зависимости от рассматриваемого подразделения. Присущий риск – это сумма произведений весов и уровня значимости всех факторов. Максимальное значение присущего риска равно пяти.

 

Количественные факторы:

 

1. Объемы транзакций (15% присущего  риска). Это не прямой доступ  к активам путем инициирования  или изменения сделки, а не  с помощью непосредственного  физического контакта с деньгами. Автоматизированные системы позволяют  приобретать активы без физического  доступа с помощью системы  электронных платежей.

 

2. Последствия ошибок (11% присущего  риска). Ошибки могут повлиять  на финансовую отчетность и  на информационную систему поддержки  принятия решений. Например: ошибки  в финансовых и транзакционных  отчетов в следствии большого количества операций могут сильно повлиять на решения принимаемые на основе неправильных данных.

 

3. Надежность данных (8% присущего  риска). Здесь рассматривается доверие  банка или клиента к данным, где необходимо учитывать опыт  клиентов и ошибки, которые могут  повлиять на банковскую деятельность. Особенно важно учитывать те  ситуации, где клиент непосредственно  отсутствует.