Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2014 в 15:08, курсовая работа
Страхование имеет многовековую историю и относится к таким основополагающим категориям, как деньги, кредит, налоги. На сегодняшний день страхование представляет собой способ компенсации ущерба, нанесенного собственнику материальных ценностей в результате стихийных бедствий, аварий, пожаров, землетрясений, ограблений и т.п. Эти события нарушают нормальное течение жизни человека и отличаются своей внезапностью и непредвиденностью. Страхование жизни представляет собой совокупность таких видов страхования, которые предусматривают обязательства страховщика в обмен на уплату страховых премий выплатить страховую сумму (или ренту), согласованную со страхователем, указанному в договоре лицу в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного страховым договором срока.
Введение
Раздел 1 Теоретическая часть
Тема: Основы построения тарифов по страхованию жизни
1.1 Первоначальные источники страхования
1.2 Этапы становления страхования жизни
1.3 История становления тарифов в страховании
1.4 Теоретические основы построения тарифов по страхованию
жизни
1.5 Значение актуарных расчетов в построении тарифов по
страхованию жизни
1.6 Построение тарифов по страхованию жизни
1.7 Особенности расчета тарифов по страхованию жизни
Раздел 2 Практическая часть
2.1. Вычисление тарифных ставок при страховании жизни
через коммутационные числа
2.2 Расчет страховых взносов со страховой суммы
Заключение
Список используемой литературы
В настоящее время на страхование принимаются граждане от 16 до 77 лет с условием, чтобы к моменту окончания срока договора их возраст не превышал 80 лет. Начальный возраст определяется получением страхователем установленной законом юридической дееспособности и наличием паспорта, удостоверяющего личность. Конечный возраст связан со средней продолжительностью жизни. На страхование так же принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, если они постоянно проживают в стране. Ограничения по состоянию здоровья не разрешают заключать договоры с неработающими инвалидами 1 группы. Вероятность наступления страхового случая по страхованию жизни определяется показателями смертности населения. Продолжительность жизни отдельных людей существенно отличается и зависит от многих различных факторов. Были разработаны специальные таблицы смертности, в которых отражается изменение уровня смертности в зависимости от возраста. Таблицы смертности позволяют узнать и вероятность дожития до определенного возраста. На протяжении. Эти таблицы широко используются страховщиками для расчета тарифных ставок.
Пример таблицы смертности показан на таблице 1:
Таблица 1. Таблица смертности
|
|
|
|
|
щих в данном возрасте |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Располагая показателями смерти, страховая компания с высокой степенью вероятности может предположить сколько застрахованных лиц может умереть за страховой период.
В расчетах применяются следующие показатели и условия:
Показатель вероятности умереть
в течение определенного года жизни
(6);
где qx — вероятность умереть застрахованного
лица в возрасте х лет;
dx — число умирающих при переходе
от возраста х к возрасту х+1 лет;
lХ - число доживающих застрахованных
лиц (страхователей) до возраста х лет;
Вероятность дожития застрахованного
до определенного возраста:
где Рх - вероятность дожить застрахованного
лица до возраста х лет. Единовременная ставка по страхованию
на дожитие имеет вид:
(8);
где пЕх — единовременная нетто-ставка
по страхованию на дожитие для застрахованного
лица в возрасте х лет при сроке страхования п лет;
Ix+n – число застрахованных лиц,
доживших до окончания срока страхования;
Iх - число застрахованных лиц, заключивших
договоры в возрасте х лет;
vn —дисконтирующий множитель
(изменяется в зависимости от возраста
застрахованного);
S - страховая сумма.
Единовременная нетто-ставка
на случай смерти рассчитывается как
(9);
где nAx - единовременная нетто-ставка по страхованию
на случай смерти для застрахованного
лица в возрасте х лет сроком на п лет;
dx, dx+1,..., dx+n+1 — число умирающих в течение
срока страхования.
Раздел 2 Расчетная часть
2.1
Вычисление тарифных ставок
По исходным данным рассчитать нетто-ставки по вышеуказанным формулам через коммутационные числа используя показатели.
Определить:
1.Единовременная нетто – ставка для лица в возрасте --- лет при сроке страхования три года.
2. На дожитие.
3. На случай смерти.
4. Пожизненное страхование.
5. Годовую нетто-ставку (взнос уплачивается в начале страхового года).
6. При страховании на случай смерти.
7. При пожизненном
страховании.
Выписка из таблицы коммутационных чисел.
Возраст, лет |
Коммутационные числа. | ||||
Dx |
Nx |
Mx | |||
45 |
2643,42 |
28029,51 |
567,14 | ||
46 |
2418,77 |
25386,09 |
538,31 | ||
47 |
2211,19 |
22967,32 |
509,89 |
Единовременная нетто-ставка для лица в возрасте 45 лет:
- на дожитие при сроке страхования на 3 года:
nEx= ;
где nEx- единовременная нетто – ставка для лица в возрасте x лет
где n – срок страхования.
где Dx, Dx+n- число лиц, умирающих при переходе от x лет к возрасту (x+1) по годам за срок страхования.
3E45= =
-на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nAx=
где nAx – единовременная нетто –ставка
3A45=
-для пожизненного страхования
Ax=
A45= =
Годовая нетто-ставка (взнос уплачивается в начале страхового года) для лица в возрасте 45 лет:
- на дожитие при сроке страхования 45лет
nex=
3e45= ;
- на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nax=
3a45= 1,17;
при пожизненном страховании
ax=
a45=
Единовременная нетто – ставка для лица в возрасте 46 лет:
- на дожитие при сроке страхования 46 лет.
nEx= ;
где nEx -единовременная нетто – ставка для лица в возрасте x лет
где n – срок страхования.
где Dx, Dx+1- число лиц, умирающих при переходе от x лет к возрасту (x+1) по годам за срок страхования.
3E46=
-на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nAx=
где nAx – единовременная нетто – ставка
3A46=
Годовая нетто-ставка (взнос уплачивается в начале страхового года) для лица в возрасте 46 лет:
- на дожитие при сроке страхования 46 лет
nex=
3e46=
- на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nax=
3a46= ;
при пожизненном страховании
ax= ;
a46=
Единовременная нетто – ставка для лица в возрасте 47 лет:
- на дожитие при сроке страхования 47 лет.
nEx= ;
где nEx - единовременная нетто – ставка для лица в возрасте x лет
где n– срок страхования.
где Dx , Dx+1- число лиц, умирающих при переходе от x лет к возрасту (x+1) по годам за срок страхования.
3E47= ;
-на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nAx= ;
где nAx – единовременная нетто –ставка
3A47= ;
-для пожизненного страхования
Ax= ;
A47= ;
Годовая нетто-ставка (взнос уплачивается в начале страхового года) для лица в возрасте 47 лет:
- на дожитие при сроке страхования 47лет
nex= ;
3e47= ;
- на случай смерти:
при страховании на определенный срок
nax= ;
3a47= ;
при пожизненном страховании
ax= ;
a47=
2.2 Расчет страховых взносов со страховой суммы
Страховая организация производит добровольное медицинское страхование по программе, предусматривающей оплату лечения следующих заболеваний:
Классы заболевания |
Число обращений по поводу заболевания на 1000 чел. населения |
Болезни костно-мышечной системы |
57,0 |
Болезни органов дыхания |
386,5 |
Болезни органов пищеварения |
56,3 |
Болезни нервной системы |
84,3 |
Болезни мочеполовой системы |
42,9 |
Инфекционные заболевания |
85,8 |
Рассчитаем вероятность обращения по каждому заболеванию(q)- из программы ДМС:
q=
Вероятность обращения с болезнью костно-мышечной системы:
q=
Вероятность обращения с болезнью органов дыхания:
q=
Вероятность обращения с болезнью органов пищеварения:
q=
Вероятность обращения с болезнью нервной системы:
q=
Вероятность обращения с болезнью мочеполовой системы:
q=
Вероятность обращения с болезнью инфекционного заболевания:
q=
Расчет вероятности обращений каждого из 1000 человек хотя бы по одному из представленных заболеваний:
q=1-(1- q)·( 1- q)… (1- q)
q= =0,56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страховой тариф – это ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Построение тарифов по страхованию жизни имеют следующие особенности: Расчеты производятся с использованием демографической статистики и теории вероятности. При расчетах применяются способы долгосрочных финансовых исчислений. Тарифные нетто-ставки могут состоять из нескольких частей, каждая из которых направлена на формирование страхового фонда по одному из видов страховой ответственности. Для расчёта нетто-ставок используются данные о смертности и продолжительности жизни населения по таблицам смертности, а также норма доходности по инвестированию поступивших страховых нетто-взносов, которые используются страховщиком в качестве инвестиционных ресурсов. Расчеты тарифных ставок по страхованию жизни в истории развития страхования получили название актуарных, хотя в настоящее время к актуарным относят все расчеты тарифов, включая и по рисковым видам. Нетто-ставка по страхованию жизни представляет собой сумму нетто-ставок по рискам, включенным в объем ответственности страховщика. Она складывается из нетто-ставки для выплат по дожитию до установленного договором срока или события и нетто-ставки на случай смерти. Величина нетто-ставки (и всего страхового тарифа) по страхованию жизни зависит от возраста и пола застрахованного, нормы доходности, принятой страховщиком при расчёте тарифов, объема его ответственности, размера и периодичности страховых выплат и взносов. Доля нагрузки в страховом тарифе зависит от расходов страховщика на ведение дела, включая вознаграждение страховым агентам, и формирование плановой прибыли. По добровольным видам страхования доля нагрузки в тарифной ставке устанавливается страховщиком самостоятельно исходя из соотношения совокупных затрат, связанных с проведением соответствующего вида страхования, и суммы нетто-премий, поступающих за год.
Информация о работе Основы построения тарифов по страхованию жизни